Шевченко, И. В. (д-р экон. наук, профессор). Прогнозирование инвестиционных решений с помощью индикаторов [Текст] / И. В. Шевченко, В. С. Моисеев // Финансы и кредит. - 2007. - N 10. - С. 13-17. - Библиогр.: с. 17 (5 назв. )
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): рынок ценных бумаг -- инвестиционные решения -- прогнозирование инвестиционных решений -- финансовые инструменты -- индикаторы -- фундаментальный анализ -- технический анализ -- аналитический анализ -- линии тренда -- финансовый рынок -- инвестиционные стратегии -- индикаторы волатильности -- индикаторы величины момента -- индикаторы баланса -- индикаторы цикличности -- индикаторы оценки уровней рынка -- индикаторы тренда Аннотация: Способы использования того или иного вида финансовых инструментов при принятии инвестиционных решений. Доп.точки доступа: Моисеев, В. С. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Карпова, Е. А. (канд. экон. наук). Использование средств финансового анализа для прогнозирования рыночного спроса на акции российских компаний [Текст] / Е. А. Карпова // Финансы и кредит. - 2007. - N 22. - С. 73-76. - Библиогр.: с. 76 (2 назв. )
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): прогнозирование рыночного спроса -- акции компаний -- финансовый анализ -- финансовая отчетность -- фундаментальный анализ -- оценка акций -- акционерные общества -- показатели платежеспособности -- спрос на акции -- прогноз цены на акции -- рейтинговые оценки Аннотация: В статье рассматривается популярная в России система исходных показателей для рейтинговой оценки по данным публичной отчетности. Автор предлагает собственную методику рейтинговой оценки для акционерных обществ России и уверен, что его методика позволяет определить финансовую устойчивость эмитента и дать оценку инвестиционных качеств его акций. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Петров, В. С. Анализ фондовых активов при построении инвестиционных стратегий [Текст] / В. С. Петров // Финансы. - 2008. - N 7. - С. 60-63 . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): инвестиционные стратегии -- инвестиционный анализ -- фундаментальный анализ -- инвестиционные технологии -- информационный анализ -- технологии информационного анализа -- фондовые активы Аннотация: Автор анализирует современное состояние инвестиционных технологий оценки фондовых активов. Рассматривает информационный анализ как новое научно-прикладное направление инвестиционного анализа, дает важнейшие его характеристики. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Егорова, Н. Е. (д.э.н.). Основные направления и концепции анализа фондовых рынков [Текст] / Н. Е. Егорова, К. А. Торжевский ; рец. С. Б. Перминова // Аудит и финансовый анализ. - 2008. - N 6. - С. 168-171 : Рис. - Библиогр.: с. 171 (8 назв.). - Рец. Перминова С.Б. на статью автора приведена в конце. . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): фондовые рынки -- финансовые рынки -- прогнозирование финансовых рынков -- методологические основы исследований -- экономический кризис -- финансовые системы -- фундаментальный анализ -- оптимизация инвестиционного портфеля Аннотация: В статье производится классификация основных методов и направлений анализа фондовых рынков (фундаментальный и технический анализ, оптимизация инвестиционного портфеля, фрактальный подход и т.д.). Рассматриваются специфика возникающих фондовых рынков и особенности методов их анализа. Доп.точки доступа: Торжевский, К. А. (аспирант); Перминов, С. Б. (д.э.н., профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Невейкин, В. П. Скрытые проблемы методологии фундаментального анализа для оценки истинной стоимости акций [Текст] / В. П. Невейкин // Финансы и кредит. - 2008. - N 41. - С. 49-54. . - Библиогр.: с. 54 (18 назв. )
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): истинная стоимость -- капитализация дохода -- Линтнера модель -- Миллера-Модильяни модель -- модель Линтнера -- модель Миллера-Модильяни -- оценка акций -- оценка стоимости -- рынок ценных бумаг -- стоимость акций -- теория инвестирования -- теория нейтральности дивидендов -- фундаментальный анализ Аннотация: Об основных моделях фундаментального анализа оценки истинной стоимости ценных бумаг. Рассматриваются предпосылки их создания, оценивается их адекватное использование на практике. Особое внимание уделяется существующему аксиоматическому первенству модели Миллера-Модильяни, исследуются ее внутренние методологические проблемы, влияющие на эффективность ее применения при оценке обыкновенных акций. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Невейкин, В. П. Капитализация инвестиций как альтернативный способ оценки истинной стоимости акций [Текст] / В. П. Невейкин // Финансы и кредит. - 2008. - N 43. - С. 31-42. . - Библиогр.: с. 42 (18 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): дивиденды -- дисконтирование дивидендов -- инвестиции -- истинная стоимость акций -- капитализация инвестиций -- Миллера-Модильяни модель -- модель капитализации инвестиций -- модель Миллера-Модильяни -- оценка стоимости акций -- потоки будущих инвестиций -- рыночные индикаторы -- стоимость активов -- стоимость акций -- фондовый рынок -- фундаментальный анализ -- эффективность капиталовложений Аннотация: Исследуется подход к оценке акций, основанный на потоке будущих инвестиций. Рассматривается модель капитализации инвестиций, анализируются ее экономико-математические свойства. Анализируются эффективность капиталовложений и возможность появления новых рыночных индикаторов на базе модели капитализации инвестиций. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Буянова, Е. А. (канд. физ. -мат. наук). Расчет истинной стоимости акций с помощью модифицированной модели капитализации инвестиций [Текст] / Е. А. Буянова, В. П. Невейкин // Финансы и кредит. - 2009. - N 41. - С. 47-53. - Библиогр.: с. 53 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): MDIF-модель -- дисконтирование -- инвестиционная деятельность -- капитализация инвестиций -- Миллера-Модильяни модель -- модель капитализации инвестиций -- модель Миллера-Модильяни -- оценка стоимости -- проектное финансирование -- расчет стоимости -- стоимость актива -- стоимость акций -- стоимость компании -- теория инвестирования -- теория инвестиций -- фундаментальный анализ Аннотация: Основываясь на "феномене капиталовложений" Макконелла и Мускареллы и на наблюдениях Джарелла, Ленна и Марра, авторы статьи предлагают дополнительный метод оценки истинной стоимости компаний путем капитализации инвестиций, который эволюционирует в данной статье в модифицированную модель капитализации инвестиций (MDIF-модель). Доп.точки доступа: Невейкин, В. П. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Невейкин, В. П. Методология расчета потока инвестиций для оценки истинной стоимости компании [Текст] / В. П. Невейкин // Финансы и кредит. - 2010. - N 1. - С. 34-42. - Библиогр.: с. 42 (15 назв. )
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): DCF-анализ -- баланс -- балансовые отчеты -- денежные потоки -- инвестиционная деятельность -- капитализация инвестиций -- метод капитализации дохода -- Миллера-Модильяни модель -- модель Миллера-Модильяни -- отчеты о прибылях и убытках -- оценка денежных потоков -- оценка стоимости акций -- оценка стоимости компании -- потоки инвестиций -- прогнозирование денежных потоков -- проектное финансирование -- расчет инвестиций -- стоимость компании -- управление денежными потоками -- фундаментальный анализ Аннотация: На основе исследования "феномена капиталовложений" Макконелла и Мускареллы, наблюдений Джарелла, Ленна и Марра предложен дополнительный метод оценки истинной стоимости компаний путем капитализации инвестиций. Доп.точки доступа: ЛУКойл, нефтяная компания Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Веретенникова, О. Б. (д-р экон. наук). Проблемы построения многофакторной экономико-математической модели динамики валютного курса в современных условиях [Текст] / О. Б. Веретенникова, Д. В. Мамин // Финансы и кредит. - 2010. - N 9. - С. 15-25 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 25 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения, 2007 г. Кл.слова (ненормированные): валютный курс -- динамика валютного курса -- математическое моделирование -- многофакторные модели -- прогнозирование валютного курса -- технический анализ -- фундаментальный анализ -- экономико-математические модели Аннотация: Рассматриваются проблемы прогнозирования динамики валютных курсов в современных условиях. На основе фундаментального и технического подходов к анализу курсовых колебаний предлагается авторская многофакторная экономико-математического концепция прогнозирования изменений валютных курсов. На примере динамики пары евро/доллар в 2007 г. рассматриваются возможности авторской методики. Указываются основные пути, направленные на совершенствование этой модели. Доп.точки доступа: Мамин, Д. В. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Лейберт, Татьяна Борисовна (доктор экономических наук, доцент). Некоторые аспекты учета анализа финансовых результатов [Текст] / Т. Б. Лейберт, Ш. И. Макаев ; рец. Л. И. Ванчухиной // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 5. - С. 101-105 : 3 рис. - Библиогр.: с. 105 (6 назв.). - Рец. Ванчухиной Л. И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Учет. Бухгалтерский учет Кл.слова (ненормированные): финансовые результаты -- финансовый учет -- налог на прибыль -- фундаментальный анализ -- фондовые рынки Аннотация: В статье рассмотрены методологические основы учета финансовых результатов и предложена новая его методика. Она основана на учете налога на прибыль в составе организации. Также рассмотрены виды анализа финансовых результатов в зависимости от источника информации и цели анализа. Доп.точки доступа: Макаев, Шамиль Ирекович (аспирант); Ванчухина, Л. И. (доктор экономических наук, профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Чайковская, Л. Сегментарная отчетность в фундаментальном анализе рынка ценных бумаг [Текст] / Л. Чайковская, Е. Медведева // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - № 4, Ч. 2. - С. 661-664 : табл. - Библиогр.: с. 664 (2 назв. ) . - ISSN 0130-3848
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): анализ инвестиционных рисков -- анализ компаний -- анализ отрасли -- инвестиционные риски -- макроэкономический анализ -- рынок ценных бумаг -- сегментарная отчетность -- статистические данные -- фундаментальный анализ -- ценные бумаги Аннотация: В статье рассматривается роль сегментарной отчетности в фундаментальном анализе рынка ценных бумаг. Доп.точки доступа: Медведева, Е. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Будаев, Р. Минимизация валютных рисков в бизнесе [Текст] / Р. Будаев // Международная экономика. - 2012. - № 4. - С. 35-39. - Библиогр.: с. 39 (3 назв. ) . - ISSN 2074-6040
Рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): бизнес -- валютные операции -- валютные риски -- минимизация валютных рисков -- статистический анализ -- фундаментальный анализ -- технический анализ -- информационный анализ -- валютные опционы -- валютные форварды -- валютные свопы -- хеджирование рисков -- инструменты хеджирования Аннотация: Анализ валютных операций и инструменты хеджирования. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Галаган, Татьяна Алексеевна (кандидат технических наук; доцент кафедры ИиСУ). Применение авторегрессионных моделей различных порядков для прогнозирования динамики поведения курса валют [Текст] / Т. А. Галаган, А. Л. Несин // Вестник Амурского государственного университета. - 2012. - Вып. 57 : Сер. Естеств. и экон. науки. - С. 8-12 : рис. - (Математика. Прикладная математика. Механика). - Библиогр.: с. 12 (3 назв.) . - ISSN 2073-0268
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Математика Математическая кибернетика Кл.слова (ненормированные): авторегрессионные модели -- курс валют -- прогнозирование курса валют -- фундаментальный анализ -- технический анализ -- курс доллара Аннотация: В данной статье рассматривается применение модели АР(т) для прогнозирования динамики поведения курса доллара США по отношению к российскому рублю, дается сравнение результатов расчетов для моделей различных порядков. Доп.точки доступа: Несин, Алексей Леонидович (студент) Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : эн.ф. (1), аб. (2), н.з. (1), ч.з. (1) Свободны: эн.ф. (1), аб. (2) Экз.1 (н.з.) занят Экз.1 (ч.з.) занят |
Сельцовский, Вячеслав Леонович (доктор экономических наук). Современные методы прогнозирования цен и курсов валют [Текст] = Modern methods of forecasting prices and exchange rates / В. Л. Сельцовский // Российский внешнеэкономический вестник. - 2012. - № 11. - С. 55-69 : 15 рис. - Библиогр.: с. 69. - Рез. англ. . - ISSN 2072-8042
Рубрики: Экономика Прогнозирование Кл.слова (ненормированные): цены -- курсы валют -- методы прогнозирования -- анализ рынков -- графический метод -- фундаментальный анализ -- технический анализ -- тренды -- методы анализа рынков Аннотация: Об основных методах анализа рынков, фундаментальном и техническом, которые могут быть использованы при прогнозировании цен и курсов валют. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Русяев, Я. В. Практика использования сравнительного и доходного подходов к фундаментальному анализу в прогнозировании рынка ценных бумаг [Текст] / Я. В. Русяев // Финансы и кредит. - 2013. - № 4. - С. 51-60 : табл. - Библиогр.: с. 60 (3 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): дисконтирование денежных потоков -- доходный метод оценки -- инвестиционная деятельность -- оценка акций -- принятие решения об инвестировании -- прогнозирование рынка ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- рыночный метод оценки -- сравнительный метод оценки -- фундаментальный анализ Аннотация: Рассмотрены преимущества и недостатки двух подходов фундаментального анализа при принятии решения об инвестировании - сравнительного (рыночного) и доходного. Приведены результаты двадцати четырех российских компаний за 2007-2011 гг. по нескольким оценочным коэффициентам (величина прибыли на акцию, оценка текущей стоимости акции, отношение рыночной капитализации компании, чистая рентабельность продаж, доходность активов и др. ). Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гуськова, Н. Д. (доктор экономических наук). Формирование портфеля ценных бумаг на основе результатов фундаментального анализа фондового рынка [Текст] / Н. Д. Гуськова, Я. В. Русяев // Финансы и кредит. - 2013. - № 8. - С. 14-23 : табл. - Библиогр.: с. 23 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): анализ фондового рынка -- инвестиционный портфель -- линейное программирование -- методы формирования портфеля -- оценка инвестиционных решений -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- фундаментальный анализ Аннотация: Раскрыты сущность и этапы формирования портфеля ценных бумаг. Показана обусловленность выбора метода оценки инвестиционных решений и формирования инвестиционного портфеля целями инвестора. Рассмотрена одна из моделей формирования портфеля на основе решения задач линейного программирования. Доп.точки доступа: Русяев, Я. В. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Лабунец, Леонид Витальевич (доктор технических наук; профессор). Экспертная модель скоринга российских акций [Текст] / Л. В. Лабунец, Е. Л. Лабунец, Н. Л. Лебедева ; рец. А. И. Орлова // Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 4. - С. 102-110 : 9 рис. - Библиогр.: с. 109-110 (12 назв.). - Рец. Орлова А.И. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): матрицы парных сравнений -- скоринг акций -- финансовые мультипликаторы -- фундаментальный анализ -- ценные бумаги Аннотация: В статье представлена экспертная модель скоринга ценных бумаг на примере российских акций в виде системы фундаментальных показателей деятельности компаний. Рассмотрены процедуры формирования цепочки предпочтений финансовых мультипликаторов и оценки весов их важности на основе метода парных сравнений Саати. Доп.точки доступа: Лабунец, Елена Леонидовна (специалист отдела); Лебедева, Наталья Леонидовна (главный специалист); Орлов, А. И. (доктор технических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Егорова, Н. Е. (доктор экономических наук; профессор; главный научный сотрудник). Модели и методы анализа фондовых рынков и опыт их применения в условиях России [Текст] / Н. Е. Егорова, К. А. Торжевский // Экономика и математические методы. - 2015. - Т. 51, № 1. - С. 68-79 : ил. - Библиогр.: с. 78 . - ISSN 0424-7388
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): макроэкономические индикаторы -- методы анализа -- модели анализа -- прогнозирование -- среднесрочное прогнозирование -- сценарные расчеты -- технический анализ -- фондовые рынки -- фундаментальный анализ Аннотация: Представлен обзор экономико-математического инструментария анализа и прогнозирования фондовых рынков; сформулирован комплексный подход к прогнозированию этих рынков, основанный на синтезе различных методов исследования. Приведен опыт среднесрочного прогнозирования российского фондового рынка с применение предложенного подхода. Доп.точки доступа: Торжевский, К. А. (кандидат экономических наук; старший научный сотрудник) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Малышенко, В. А. (кандидат экономических наук; доцент). Методические противоречия фундаментального и технического анализа в сфере мониторинга финансового состояния санаторных предприятий Крыма [Текст] / Малышенко В. А., Малышенко К. А. // Финансовый менеджмент. - 2016. - № 5. - С. 3-15. - Библиогр.: с. 15 (7 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Экономический анализ Экономика здравоохранения--Крым--Республика Крым--Россия Кл.слова (ненормированные): модели оценки -- мониторинг финансового состояния -- оценка финансового состояния -- оценка финансовой устойчивости -- санаторные предприятия -- финансовая стратегия -- финансовая устойчивость -- финансово-аналитические модели -- финансовое состояние предприятий -- фундаментальный анализ Аннотация: Проблему отсутствия котировок у предприятий-эмитентов и достаточной информации о реализуемых стратегических программах в общедоступных источниках предложено решать путем проведения альтернативного мониторинга финансового состояния предприятия на основе высокосистемной модели оценки финансовой устойчивости, увязывающей все ориентиры на этапах единой аналитической процедуры. Доп.точки доступа: Малышенко, К. А. (кандидат экономических наук; доцент) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Теплова, Т. В. Опционное хеджирование фондовых индексов: преимущества сигналов фундаментального и технического анализов [Текст] = Option hedging of stock indices: Benefits of signals of fundamental and technical analysis / Т. В. Теплова, Т. В. Соколова, Д. И. Лопушанский // Экономика и математические методы. - 2021. - Т. 57, № 2. - С. 106-120 : граф., табл. - Библиогр.: с. 119 . - ISSN 0424-7388
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): выбор времени хеджирования -- опционные стратегии -- развивающиеся рынки капитала -- развитые рынки -- технический анализ -- фондовые индексы -- фундаментальный анализ -- хеджирование Аннотация: Работа посвящена выявлению страновых особенностей в хеджирующих стратегиях для фондовых индексов. Доп.точки доступа: Соколова, Т. В.; Лопушанский, Д. И. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |