Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук). Фрактальный подход к формированию портфелей ценных бумаг [Текст] / Е. М. Бронштейн, З. И. Янчушка // Финансы и кредит. - 2007. - N 12. - С. 26-29. - Библиогр.: с. 29 (5 назв. )
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- портфель ценных бумаг -- формирование портфелей -- фрактальный подход -- портфельная теория -- фрактальный метод -- фрактальные размерности кривых -- инвестирование Аннотация: Развитие портфельной теории на основе фрактального подхода к формированию портфелей рисковых ценных бумаг. Доп.точки доступа: Янчушка, З. И. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гальперин, М. А. Инвестиционные стратегии на дивидендных акциях российского фондового рынка [Текст] : "собаки Доу" и портфели с фильтрами по фундаментальным показателям / М. А. Гальперин, Т. В. Теплова // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2012. - Т. 16, № 2. - С. 205-242. - Библиогр.: С. 241-242 (33 назв. ). - Прил.
Рубрики: Экономика Финансы в целом--Российская Федерация--Россия Кл.слова (ненормированные): инвестиционные стратегии -- акции -- дивидендные выплаты -- портфели акций -- формирование портфелей -- акции стоимости -- рынки капитала -- эмитенты акций -- обыкновенные акции -- привилегированные акции -- инвестиционная привлекательность -- биржи -- выплата дивидендов -- дивидендная доходность -- фондовые индексы -- стратегии инвестирования -- дивидендные собаки -- собаки Доу -- Доу собаки -- фильтры отбора акций Аннотация: В статье изложены основные принципы построения инвестиционных стратегий на аномалиях поведения акций с устойчивыми дивидендными выплатами и относительно низкой ценой акции, показаны варианты отбора акций в портфель по ранее опробованным методам. Показано теоретическое развитие стратегий от «собак Доу» к «акциям стоимости», а также результаты их эмпирического тестирования на различных рынках капитала. Представлены обзор выплат по российским эмитентам обыкновенных и привилегированных акций, которые котировались на РТС и ММВБ, а также результаты тестирования гипотезы об инвестиционной привлекательности стратегий формирования портфелей на основе акций с систематической выплатой денежных дивидендов у российских эмитентов. На основе систематизации результатов инвестирования стратегий на дивидендных акциях по зарубежным рынкам (стратегии инвестиционных фондов, а также эмпирические исследования привлекательности стратегии «собак Доу») проведено тестирование как известных стратегий ежегодного переформирования портфеля по максимальной дивидендной доходности (топ-10 и топ-5), так и предложенной оригинальной стратегии с отбором акций по темпу роста дивиденда и фильтра по прибыльности. Доп.точки доступа: Теплова, Т. В.; Российская Торговая СистемаРТС; Московская межбанковская валютная биржа; ММВБ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Бугаев, М. В. (аспирант). Эффект связанности между ожидаемой процентной ставкой и ценами сырьевых товаров [Текст] / Бугаев М. В. // Финансы и кредит. - 2022. - Т. 28, вып. 1. - С. 124-148. - Библиогр.: с. 148 (20 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): волатильность цен -- неоднородность влияния -- ожидаемые процентные ставки -- получатели волатильности -- сырьевые товары -- формирование портфелей -- эффект связанности Аннотация: На эффекты связанности приходится от 10% до 40% волатильности цен. Шок в ожиданиях по процентной ставке является источником волатильности, который "перетекает" на другие рынки. Сырьевые товары являются получателями волатильности, что позволяет говорить о том, что часть волатильности цен сырьевых товаров объясняется изменениями в ожидаемой процентной ставке. Наблюдается неоднородность влияния на различные группы товаров: в большей степени на энергетические товары и драгоценные металлы и в меньшей - на промышленные металлы и сельскохозяйственные товары. Полученные результаты могут использоваться инвесторами и управляющими в качестве дополнительного фактора при формировании своих портфелей. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |