Яремчук, А. Информационные и вероятностно-статистические методы при формировании инвестиционного портфеля и его сценарном прогнозировании [Текст] / А. Яремчук // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - N 1, Ч. 2. - С. 651-655. : рис. - Библиогр.: с. 655 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): информационные методы -- вероятностно-статистические методы -- формирование инвестиционного портфеля -- инвестиционный портфель -- сценарное прогнозирование -- управление финансовыми рисками -- финансовые риски -- сценарные прогнозы -- доходность портфеля -- анализ инвестиционного климата -- инвестиционный климат -- коэффициент Шарпа -- Шарпа коэффициент Аннотация: Настоящая работа посвящена вопросам управления финансовыми рисками. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Халиков, М. А. (д-р экон. наук; проф.). Методы и модели поддержки решений по управлению инвестиционным портфелем [Текст] / Халиков М. А., Антиколь А. М. // Финансовый менеджмент. - 2011. - № 4. - С. 116-125. . - Библиогр.: с. 125 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Инвестиции Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): инвестиционный портфель -- методы поддержки управленческих решений -- модели поддержки управленческих решений -- управление инвестиционным портфелем -- управленческие решения -- финансовые активы -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля -- ценные бумаги Аннотация: На сегодняшний день одним из востребованных способов решения проблемы корректного инвестирования свободных финансовых активов участников фондового рынка является формирование инвестиционного портфеля с использованием временно свободных денежных средств, зарезервированных для выполнения непредвиденных срочных обязательств, и включающего ценные бумаги, выпущенные различными эмитентами. Доп.точки доступа: Антиколь, А. М. (аспирантка) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Голодова, Ж. Г. (доктор экономических наук). Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позиционирования эмитентов на фондовом рынке [Текст] / Ж. Г. Голодова, А. Р. Саркисов // Финансы и кредит. - 2012. - № 35. - С. 24-29 : табл., граф. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): доходность портфеля -- инвестиционная привлекательность -- инвестиционный портфель -- коммерческие банки -- портфель ценных бумаг -- риск портфеля -- теории портфельного инвестирования -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: Перечисляются основные принципы формирования портфеля ценных бумаг коммерческого банка. Предлагается подход к формированию портфеля ценных бумаг, основывающийся, с одной стороны, на общепризнанных теориях портфельного инвестирования, с другой - учитывающий привлекательность финансовых активов, которые оцениваются с помощью различных показателей (прибыль на акцию, уровень капитализации и др. ). Доп.точки доступа: Саркисов, А. Р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Савицкий, Р. И. (магистрант). Специфика формирования и управления инвестиционным портфелем [Текст] / Савицкий Р. И. // Финансовый менеджмент. - 2012. - № 6. - С. 119-125. - Библиогр.: с. 124-125 (4 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиции -- инвестиционный портфель -- методы портфельного инвестирования -- портфельное инвестирование -- принципы портфельного инвестирования -- управление инвестиционным портфелем -- уровни финансового риска -- успешный инвестиционный портфель -- финансовые риски -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: Для того, чтобы сформировать успешный инвестиционный портфель, следует придерживаться основополагающих принципов и методов портфельного инвестирования, приведенных в статье. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Мадера, А. Г. (доктор технических наук). Математическая модель выбора оптимального инвестиционного портфеля [Текст] / А. Г. Мадера // Финансы и кредит. - 2013. - № 9. - С. 2-9. - Библиогр.: с. 9 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): возможная прибыль -- инвестиционные риски -- инвестиционный портфель -- математические модели -- математическое моделирование -- оптимальный инвестиционный портфель -- формирование инвестиционного портфеля -- экономическое моделирование Аннотация: В исследовании предлагается математическая модель формирования оптимального инвестиционного портфеля, опирающаяся на данные по доходности акций за прежние периоды и на прогнозные значения доходности. В отличие от существующих, предлагаемая модель рассматривает различные события, связанные с акциями, которые могут актуализироваться в будущем: риски, возможные прибыли. Математическая модель является оптимизационной и представляется в виде задачи линейного программирования. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Студников, С. С. (старший преподаватель). Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек [Текст] / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - Библиогр.: с. 21 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- Марковица теория -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов. Доп.точки доступа: Михайлов, Д. М. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Гусев, В. И. (кандидат технических наук). К вопросу о формировании инвестиционного портфеля с включением отраслевых индексов РТС [Текст] / В. И. Гусев, С. Е. Смирнов, К. О. Забродина // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 40-43 : табл. - Библиогр.: с. 43 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): иерархическое дерево -- инвестиционный портфель -- индекс РТС -- коэффициент корреляции -- многомерная матрица -- многомерное пространство -- отраслевые индексы -- портфельные инвестиции -- финансовый портфель -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: В статье анализируется динамика ценовых изменений отраслевых индексов российских компаний. Авторами использован математический аппарат эконофизики, который свидетельствует о том, что существует возможность построить стратегии, используя корреляционный анализ более чем одного ценового ряда. Подобный анализ фондового рынка может оказаться полезным при формировании инвестиционного портфеля. Доп.точки доступа: Смирнов, С. Е. (кандидат технических наук); Забродина, К. О. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Теплова, Т. В. (доктор экономических наук; профессор). Дивидендные аристократы. Есть ли они на российском рынке? [Текст] / Теплова Т. В., Зальцман А. А. // Финансовый менеджмент. - 2014. - № 1. - С. 46-57. - Библиогр.: с. 57 (2 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): дивидендные акции -- дивидендные аристократы -- дивидендные выплаты -- дивидендные доходы -- дивидендные плательщики -- инвестиционные портфели -- инвестиционные фонды -- критерии фондовых индексов -- фондовые индексы -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: Раскрывается понятие "дивидендные аристократы", изложены применяемые критерии для построения фондовых индексов дивидендных аристократов и популярные критерии формирования инвестиционных портфелей (фондов) на выделении таких акций на развитых рынках капитала. Представлен обзор дивидендных плательщиков российского рынка по частоте промежуточных выплат, по дивидендной и общей доходности, по устойчивости годовых дивидендов. Доп.точки доступа: Зальцман, А. А. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |