Бекарева, Н. Д. Влияние волатильности на определение стоимости европейского опциона-колл [Текст] / Н. Д. Бекарева, А. Г. Сметанина // Доклады Академии наук высшей школы России. - 2009. - N 1 (12). - С. 6-18. : граф. - Библиогр.: с. 17
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): волатильность -- опцион -- мартингальная мера -- уравнение Ито -- винеровский процесс -- арбитраж -- флуктуация стоимости -- уравнения -- финансовый рынок Аннотация: Об исследовании волатильности, как функции времени, характеризующей величину флуктуации стоимости европейского опциона-колл с использованием двух методов конструирования мартингальных мер. Доп.точки доступа: Сметанина, А. Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : н.з. (1) Свободны: н.з. (1) |