Лукашин, И. Ю. Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг. [Текст] / И. Ю. Лукашин // Прикладная эконометрика. - 2010. - N 3. - С. 23-37. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований--Россия, 2008-2009 Кл.слова (ненормированные): исследование уровня доходности -- исследование риска -- российский фондовый рынок -- российский рынок акций -- мировые фондовые индексы -- стоимость основных энергоносителей -- автокорреляция доходности -- волатильность фондового индекса -- индекс ММВБ -- оптимальные портфели -- волатильность акций -- условная гетероскедастичность Аннотация: Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008-2009 гг. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Трифонов, А. Ю. (д-р физ. -мат. наук; проф.). Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков [Текст] / А. Ю. Трифонов, О. Л. Крицкий, О. А. Бельснер // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 39. - С. 58-62. - Библиогр.: с. 62 (8 назв. ) . - ISSN 2073-039Х
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): условная гетероскедастичность -- корреляции -- динамические корреляции -- модели динамических корреляций -- волатильность -- многомерные модели GARCH -- финансовые рынки -- исследования финансовых рынков Аннотация: Авторами предложена обобщенная модель динамических условных корреляций. Рассмотрено ее применение к исследованию и прогнозированию значений котировок на финансовых рынках в период низкой и высокой волатильности. Доп.точки доступа: Крицкий, О. Л. (канд. физ. -мат. наук; доц.); Бельснер, О. А. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |