Бекарева, Н. Д. Влияние волатильности на определение стоимости европейского опциона-колл [Текст] / Н. Д. Бекарева, А. Г. Сметанина> // Доклады Академии наук высшей школы России. - 2009. - N 1 (12). - С. 6-18. : граф. - Библиогр.: с. 17
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): волатильность -- опцион -- мартингальная мера -- уравнение Ито -- винеровский процесс -- арбитраж -- флуктуация стоимости -- уравнения -- финансовый рынок Аннотация: Об исследовании волатильности, как функции времени, характеризующей величину флуктуации стоимости европейского опциона-колл с использованием двух методов конструирования мартингальных мер. Доп.точки доступа: Сметанина, А. Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : н.з. (1) Свободны: н.з. (1) |
Шайкин, М. Е. Представление выходного сигнала билинейной системы кратными стохастическими интегралами [Текст] / М. Е. Шайкин> // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 6. - С. 79-95 : ил. - Библиогр.: с. 95 (17 назв. ) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Кл.слова (ненормированные): дифференциальные уравнения -- форма Коши -- Коши форма -- стохастические интегралы -- многочлены Эрмита -- Эрмита многочлены -- билинейные системы -- уравнение Ито -- Ито уравнение Аннотация: Рассматривается скалярное стохастическое дифференциальное уравнение Ито, коэффициенты сноса и диффузии которого являются аффинными функциями фазовой координаты. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Шумафов, М. М. О стохастической устойчивости некоторых двумерных динамических систем [Текст] / М. М. Шумафов> // Дифференциальные уравнения. - 2010. - Т. 46, N 6. - С. 892-896. - Библиогр.: с. 896 (11 назв. ) . - ISSN 0374-0641
Рубрики: Математика Дифференциальные и интегральные уравнения Кл.слова (ненормированные): двумерные динамические системы -- уравнение Ито -- Ито уравнение -- стохастическая устойчивость -- уравнение Льенара -- Льенара уравнение Аннотация: Проведено исследование стохастической устойчивости двумерного диффузионного процесса, определяемого системой двух нелинейных стохастических дифференциальных уравнений Ито. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Станжицкий, А. Н. Асимптотическая эквивалентность линейных стохастических систем Ито и колеблемость решений линейных уравнений второго порядка [Текст] / А. Н. Станжицкий, А. П. Креневич, И. Г. Новак> // Дифференциальные уравнения. - 2011. - Т. 47, N 6. - С. 796-810. . - Библиогр.: с. 810 (10 назв. )
Рубрики: Математика Дифференциальные и интегральные уравнения Кл.слова (ненормированные): асимптотическая эквивалентность -- линейные стохастические системы -- детерминированные системы -- колеблемость решений -- линейные уравнения -- стохастические уравнения -- уравнение Ито -- Ито уравнение -- полуоси -- условия эквивалентности Аннотация: Установлены условия асимптотической эквивалентности линейных стохастических и детерминированных систем, а также исследован вопрос колеблемости решений стохастического уравнения Ито второго порядка. Доп.точки доступа: Креневич, А. П.; Новак, И. Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Власенко, Л. А. Стохастическое импульсное управление параболическими системами типа Соболева [Текст] / Л. А. Власенко, А Г. Руткас> // Дифференциальные уравнения. - 2011. - Т. 47, N 10. - С. 1482-1491. . - Библиогр.: с. 1490-1491 (24 назв. )
Рубрики: Математика Дифференциальные и интегральные уравнения Кл.слова (ненормированные): стохастические импульсные управления -- параболические системы -- стохастические дифференциальные уравнения -- уравнение Соболева -- Соболева уравнение -- коэффициенты -- гильбертовы пространства -- частные производные -- уравнение Ито -- Ито уравнение -- линейные операторы -- подпространства -- начальные задачи -- разрешимость задач -- теоремы -- управление системами Аннотация: Исследуется задача оптимального импульсного управления системой, динамика которой описывается стохастическим дифференциальным уравнением типа Соболева. Доп.точки доступа: Руткас, А. Г. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Розенберг, В. Л. Об одной задаче восстановления возмущения в стохастическом дифференциальном уравнении [Текст] / В. Л. Розенберг> // Автоматика и телемеханика. - 2012. - № 3. - С. 91-106 : ил. - Библиогр.: с. 105-106 (17 назв.) . - ISSN 0005-2310
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Дифференциальные и интегральные уравнения Кл.слова (ненормированные): математические модели -- стохастические дифференциальные уравнения -- динамическое программирование -- дифференциальные уравнения -- уравнение Ито -- Ито уравнение -- псевдообратные матрицы -- неравенство Коши - Буняковского -- Коши - Буняковского неравенство -- задачи восстановления возмущений -- теории динамического обращения -- восстановление возмущений -- возмущения -- динамическое обращение Аннотация: Задача восстановления неизвестного детерминированного возмущения в стохастическом дифференциальном уравнении Ито исследуется с позиций подхода теории динамического обращения. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |