Лебедев, М. В. Минимаксная фильтрация в стохастической дифференциальной системе с нестационарными возмущениями неизвестной интенсивности [Текст] / М. В. Лебедев, К. В. Семенихин> // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2007. - N 2. - С. 45-56. - Библиогр.: c. 55-56 (32 назв. )
Рубрики: Математика Теория вероятностей Кл.слова (ненормированные): двойственные задачи -- Калмана фильтры -- максиминные задачи -- минимаксная фильтрация -- минимаксные фильтры -- робастное оценивание -- стохастические дифференциальные системы -- фильтры Калмана Аннотация: Рассмотрена задача минимаксной фильтрации в стохастической дифференциальной системе с нестационарными возмущениями неизвестной интенсивности. Для построения минимаксного фильтра использован метод, основанный на решении двойственной задачи. Доказано, что минимаксным фильтром будет фильтр Калмана с коэффициентами, определяемыми наихудшей функцией интенсивности. Доп.точки доступа: Семенихин, К. В. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Мазуров, А. Ю. Диссипативность стохастических дифференциальных систем с функцией накопления, чувствительной к рискам, и задачи синтеза управления [Текст] / А. Ю. Мазуров, П. В. Пакшин> // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2009. - N 5. - С. 34-46. . - Библиогр.: c. 46 (29 назв. )
Рубрики: Математика Дифференциальные и интегральные исчисления в целом Кл.слова (ненормированные): стохастические дифференциальные системы -- дифференциальное уравнение Ито -- Ито дифференциальное уравнение -- теория диссипативности -- функция накопления -- диссипативность -- линейные матричные неравенства -- чувствительность к рискам Аннотация: Рассматриваются стохастические аффинные по управлению системы, заданные дифференциальным уравнением Ито. Вводится новое понятие и развивается теория диссипативности с функцией накопления, чувствительной к рискам. Задача нахождения функции накопления и управления, обеспечивающего диссипативность, решается в явном виде. В линейно-квадратичном случае конечные результаты формулируются на языке линейных матричных неравенств. Доказывается связь построенной теории с теорией чувствительности к рискам, теориями стохастических и детерминированных дифференциальных игр, а также детерминированной теорией N -управления. Приводится пример. Доп.точки доступа: Пакшин, П. В. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |