Аистов, Андрей Валентинович (кандидат физико-математических наук; доцент). Сравнительный анализ критериев выбора инвестиционного портфеля на фондовом рынке с несимметричным распределением доходностей акций [Текст] / А. В. Аистов, А. М. Ошарин, С. С. Петров ; рец. А. С. Кокина // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 3. - С. 271-276 : 6 табл. - Библиогр.: с. 276 (15 назв.). - Рец. Кокина А. С. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): инвестиционный портфель -- рискованные активы -- инвестиционные фонды -- фондовые биржи -- ценные бумаги -- акции -- фондовые рынки Аннотация: В работе проведен сравнительный анализ двух критериев выбора оптимального портфеля на фондовых рынках с несимметричным распределением доходностей акций. Доп.точки доступа: Ошарин, Александр Матвеевич (кандидат физико-математических наук; доцент); Петров, Сергей Сергеевич (кандидат физико-математических наук; доцент); Кокин, А. С. \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Каранашев, А. Хеджирование долгосрочных финансовых инвестиций [Текст] / А. Каранашев // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2012. - № 1, Ч. 2. - С. 489-494 : табл. - Библиогр.: с. 494 (8 назв. ) . - ISSN 0130-3848
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): хеджирование -- долгосрочные финансовые инвестиции -- финансовые инвестиции -- риск-премии -- стохастические параметры -- инвестиционная среда -- моделирование -- оптимизация -- финансовые активы -- рискованные активы -- оптимальный фондовый портфель -- фондовые портфели -- функции полезности инвесторов -- полезность инвесторов -- инвесторы Аннотация: В статье определены составляющие оптимального фондового портфеля в зависимости от риск-премий, стохастических параметров инвестиционных среды и функций полезности инвесторов. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |