Мальцев, А. С. Оптимизационное моделирование инвестиционного портфеля [Текст] / А.С. Мальцев, А.Р. Евлампиев // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - N 1. - С. 299-314. - Библиогр.: с. 314 (12 назв. ). - табл.
Рубрики: Экономика--Финансы Кл.слова (ненормированные): инвестиционные проекты -- денежные потоки -- расчет доходности -- доходность собственного капитала Аннотация: В статье приводятся алгоритмы формирования оптимального инвестиционного портфеля, в качестве оптимизационного параметра которого выступает максимизация чистая приведенная стоимость проектов, на допустимом множестве, которое формируется из ограничений по бюджету, скоку окупаемости, рентабельности инвестиций и темпа падения денежных средств. Доп.точки доступа: Евлампиев, А. Р. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Грачев, И. Д. (доктор экономических наук). Повышение доходности банковского портфеля кредитов с помощью метода скоринга [Текст] / И. Д. Грачев, Д. А. Берестнев // Финансы и кредит. - 2011. - N 10. - С. 27-30. . - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия Кл.слова (ненормированные): банковский портфель -- доходность банковского портфеля -- доходность розничного портфеля -- кредитные риски -- кредитный скоринг -- максимизация прибыли -- методы расчета -- процентная ставка -- расчет доходности -- рейтинг клиента -- скоринг Аннотация: Рассматриваются преимущества использования скорингового рейтинга клиента при расчете кредитного риска и влияние точности определения уровня кредитного риска на доходность розничного портфеля кредитов на основании статистики одного из крупнейших банков России. С этой целью характеризуются методы максимизации банковской прибыли, осуществляется расчет доходности портфеля без использования и с использованием скоринга, проводится сравнение результатов двух методов. Доп.точки доступа: Берестнев, Д. А. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |