Галаган, Татьяна Алексеевна (кандидат технических наук; доцент кафедры ИиСУ). Применение авторегрессионных моделей различных порядков для прогнозирования динамики поведения курса валют [Текст] / Т. А. Галаган, А. Л. Несин // Вестник Амурского государственного университета. - 2012. - Вып. 57 : Сер. Естеств. и экон. науки. - С. 8-12 : рис. - (Математика. Прикладная математика. Механика). - Библиогр.: с. 12 (3 назв.) . - ISSN 2073-0268
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Математика Математическая кибернетика Кл.слова (ненормированные): авторегрессионные модели -- курс валют -- прогнозирование курса валют -- фундаментальный анализ -- технический анализ -- курс доллара Аннотация: В данной статье рассматривается применение модели АР(т) для прогнозирования динамики поведения курса доллара США по отношению к российскому рублю, дается сравнение результатов расчетов для моделей различных порядков. Доп.точки доступа: Несин, Алексей Леонидович (студент) Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : эн.ф. (1), аб. (2), н.з. (1), ч.з. (1) Свободны: эн.ф. (1), аб. (2) Экз.1 (н.з.) занят Экз.1 (ч.з.) занят |