Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук). Методологические аспекты оценки зависимости валютных и фондовых рынков в условиях кризиса [Текст] / Е. А. Федорова> // Финансы и кредит. - 2010. - N 35. - С. 27-34. : табл. - Библиогр.: с. 34 (11 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): валютные рынки -- валютный курс -- временные ряды -- Грэйнджера тест -- казуальный анализ -- корреляционный анализ -- методология исследования -- методология оценки -- модель векторной авторегрессии -- причинно-следственная зависимость -- стационарность рядов -- тест Грэйнджера -- финансовые кризисы -- фондовые рынки -- эконометрическое моделирование Аннотация: Рассматривается методология оценки взаимозависимости валютных и фондовых рынков. Для выявления связи между рынками использовалось эконометрическое моделирование: казуальный анализ с помощью теста Грэйнджера, построение моделей векторной авторегрессии. Предлагаемый методологический аппарат может использоваться для оценки взаимозависимости временных рядов в краткосрочном и долгосрочном периодах. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |