Артемьева, Елена Сергеевна (аспирант). Учет отношения инвестора к риску в задаче оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / Е. С. Артемьева ; отзыв В.А Чахояна // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - N 3. - С. 287-296. - Библиогр.: с. 296 (26 назв. ). - Рис.- Отзыв Чахояна В.А. на статью автора приведен в конце.
Рубрики: Экономика--Финансы Россия Кл.слова (ненормированные): матрицы выигрышей -- математические аппараты -- принцип Бернулли -- Бернулли принцип -- задача Марковица -- Марковица задача -- портфели ценных бумаг -- фондовые рынки Аннотация: Целью настоящего исследования было проанализировать существующие методы оптимизации инвестиционного портфеля и построить задачу, позволяющую учесть показатель неприятия риска в качестве коэффициента целевой функции. Построенная в настоящей статье оптимизационная задача представляет процесс выбора портфеля как стратегическую игру с природой и основана на некоторых выводах VaR-подхода к оценке потенциального убытка и аппарате теории принятия решений в условиях неопределенности. Доп.точки доступа: Чахоян, В.А. (к.э.н., доцент) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |