Моисеев, Б. С. О методике стресс-тестирования банка [Текст] / Б. С. Моисеев // Деньги и кредит. - 2008. - N 9. - С. 55-63.
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банки -- банковские системы -- риски -- кредитные риски -- кризисы -- потери банков -- активы -- стоимость активов -- расчет кредитных рисков -- матрица вероятностей переходов -- вероятностей переходов матрица -- оценка кредитных рисков -- стресс-тестирование (методика расчета) Аннотация: Автором рассмотрена методика оценки потерь банка в условиях кризиса с учетом влияния на эти потери риска ликвидности. Кроме того, при расчете кредитного риска автор использует модель матрицы вероятностей переходов, позволяющую выразить ее прогнозные значения через другие показатели, для которых имеется надежная информация по уже состоявшимся кризисам. И, наконец, рассмотрен эффект, влияющий на величину потерь банка, проявление которого наиболее характерно именно для кризисных условий, - это взаимодействие различных рисков. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Парасюта, К. Н. Методы верификации рейтинговых систем [Текст] / Парасюта К. Н. // Финансовый менеджмент. - 2008. - N 6. - С. 99-103. . - Библиогр.: с. 103 (3 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Российская Федерация--Россия--РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- бэк-тэстинг -- верификация рейтинговых систем -- кредитные риски -- методы верификации рейтинговых систем -- методы оценки предсказательной силы -- методы оценки стабильности -- оценка кредитных рисков -- предсказательная сила -- рейтинговые системы -- система рейтингов -- стабильность Аннотация: В подходах оценки кредитных рисков контрагентов практически каждый крупный и средний банк имеет свою систему рейтингов. Вместе с тем обоснование ее качества зачастую происходит на понятийном уровне. Статья посвящена методам расчета и анализа таких характеристик рейтинговых систем, как предсказательная сила и стабильность. Приведенные методы оценки предсказательной силы и устойчивости являются качественным инструментом обоснования банком системы рейтинговой оценки к классификации контрагентов. Кроме того, данный инструментарий естественно применять в процедурах бэк-тестинга. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Лещинская, А. Ф. (канд. экон. наук, проф.). Оценка влияния кредитных рисков организации на эффективность финансирования на основе корреляционной модели [Текст] / Лещинская, А. Ф., Славянский А. В. // Финансовый менеджмент. - 2009. - N 5. - С. 92-102. . - Библиогр.: с. 102 (4 назв. )
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Кредитно-денежная система--Российская Федерация--Россия--РФ Кл.слова (ненормированные): банки -- инвестиции -- корреляция -- кредитные риски предприятия -- кредитование предприятий -- кредитоспособность предприятия -- оценка кредитных рисков -- показатели финансового риска -- предприятия -- предприятия-заемщики -- факторы кредитного риска -- оценка потенциального банкротства -- показатели корреляции Аннотация: Основной целью статьи является развитие методики оценки кредитоспособности предприятий привлекающих инвестиции, построенной на адаптации имеющегося в данной области опыта. Оценка корреляционной зависимости сопоставления основных показателей финансового риска у заемщиков и их гарантов, позволяет правильно оценить проведение инвестиций. Доп.точки доступа: Славянский, А. В. (асп.) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Барыбин, В. В. О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыксин // Деньги и кредит. - 2011. - N 3. - С. 43-47.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система--Россия--Белгородская область Кл.слова (ненормированные): банки -- региональные банки -- региональное банковское дело -- кредиты -- предприятия -- финансовое положение предприятий -- оценка заемщика -- риски -- кредитные риски -- кризисы -- экономический кризис -- оценка кредитных рисков -- экономический рост Аннотация: На примере Белгородской области, которая выделяется одним из наиболее высоких в России уровнем использования банковского кредита в экономике, рассмотрены особенности протекания кризиса в динамично развивающейся хозяйственной системе в высокой долговой нагрузкой, а также факторы формирования новой волны экономического роста. Доп.точки доступа: Крыксин, Г. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Шумкова, К. Г. (кандидат экономических наук). Совершенствование методов оценки и лимитирования кредитного риска в российском банковском секторе [Текст] / К. Г. Шумкова // Финансы и кредит. - 2011. - N 30. - С. 34-37. : табл., граф. - Библиогр.: с. 37 (9 назв. )
Рубрики: Экономика--Россия Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): BCG матрица -- Адизеса модель -- банки -- банковские риски -- банковский кредит -- жизненный цикл компании -- кредитные риски -- кредитный портфель -- матрица BCG -- модель Адизеса -- оценка кредитных рисков -- оценка кредитоспособности -- оценка финансового положения -- просроченная задолженность -- расчетные резервы Аннотация: Проводится анализ существующей методики оценки кредитных рисков. Предлагаются пути совершенствования методов оценки кредитных рисков. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Никитин, К. Использование результатов оценки кредитоспособности заемщиков при управлении рисками портфеля однородных банковских ссуд [Текст] / К. Никитин // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - № 3, Ч. 2. - С. 450-452. . - Библиогр.: с. 452 (6 назв. )
Рубрики: Экономика Финансы предприятия Кл.слова (ненормированные): невозврат кредитов -- кредиты -- кредитование -- управление рисками -- кредитные риски -- однородные банковские ссуды -- оценка кредитоспособности заемщиков -- кредитоспособность заемщиков -- заемщики -- управление кредитными рисками -- анализ кредитоспособности заемщиков -- потери банков -- банки -- оценка кредитных рисков Аннотация: Оценке кредитоспособности заемщиков отводится ведущая роль при управлении кредитными рисками и минимизации потерь банка от невозврата кредитов. В современной системе оценки кредитных рисков процедурам анализа кредитоспособности заемщиков отводится ключевая роль. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Шумков, К. Г. (кандидат экономических наук). Эволюция подходов в оценке кредитного риска [Текст] / К. Г. Шумков // Финансы и кредит. - 2012. - № 6. - С. 35-39 : рис. - Библиогр.: с. 39 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- оценка кредитоспособности -- теория банковских сигналов Аннотация: Излагаются теоретические подходы к оценке кредитного риска: выявлены этапы эволюции подходов, описаны стандартный подход (на основе внешних рейтингов) и подход на основе внутренних рейтингов. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Хацкевич, Е. Оценка кредитного риска контрагента [Текст] / Е. Хацкевич, М. Бессмертный // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2011. - № 4, Ч. 2. - С. 535-539 : табл.; рис. - Библиогр.: с. 539 (4 назв. ) . - ISSN 0130-3848
Рубрики: Экономика Внутрифирменное управление. Менеджмент Кл.слова (ненормированные): контрагенты на предприятиях -- кредитные риски -- лимитирование -- оценка кредитных рисков -- предприятия -- реальный сектор экономики -- сектора экономики Аннотация: Авторы представляют методики оценки кредитного риска и постоянного контрагента на предприятиях реального сектора экономики. Доп.точки доступа: Бессмертный, М. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Шапран, В. С. Модель оценки кредитных рисков в банковском секторе [Текст] / В. С. Шапран // Банковское дело. - 2012. - № 12. - С. 34-38 : фот., табл. . - ISSN 2071-4904
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): банковские риски -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков -- кредитные рейтинги -- рейтинговые оценки -- банковский сектор Аннотация: Приводится методика рейтинговой оценки кредитных рисков в банковском секторе. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Кудрявцев, Д. Перспективы развития кредитования малого и среднего бизнеса [Текст] / Д. Кудрявцев // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2012. - № 3, Ч. 2. - С. 373-377 : табл. - Библиогр.: с. 377 (9 назв.) . - ISSN 0130-3848
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): кредитование малого бизнеса -- кредитование среднего бизнеса -- малый бизнес -- средний бизнес -- кредитные риски -- оценка кредитных рисков Аннотация: В статье освещаются перспективы развития кредитования малого и среднего бизнеса, предлагается новый подход к оценке кредитного риска. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Абдуназарова, Н. У. Оценка факторов кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана [Текст] / Н. У. Абдуназарова, Д. К. Бахромов // Деньги и кредит. - 2013. - № 4. - С. 60-65. - Библиогр.: с. 65 (12 назв.) . - ISSN 0130-3090
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система--Азия--Узбекистан Кл.слова (ненормированные): банковская система -- узбекская банковская система -- риски -- кредитные риски -- проблемные кредиты -- управление риском -- коммерческие банки -- оценка кредитных рисков -- эконометрические модели -- панельные данные -- стресс-тестирование Аннотация: Данная статья представляет результаты эмпирического анализа кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана с помощью динамической модели панельных данных. Представленный подход может послужить основой для дальнейшего совершенствования методов оценки рисков и стресс-тестирования коммерческих банков. Доп.точки доступа: Бахромов, Д. К. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Процко, Е. В. Снижение рисков кредитования корпоративных заемщиков коммерческого банка с использованием процедур андеррайтинга [Текст] / Е. В. Процко // Финансы и кредит. - 2013. - № 34. - С. 20-25 : схема. - Библиогр.: с. 25 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): андеррайтинг -- коммерческие банки -- корпоративные заемщики -- кредитование -- оценка кредитных рисков -- оценка кредитоспособности -- риски кредитования Аннотация: Исследуется процедура андеррайтинга как новый подход к оценке кредитных рисков. Показаны особенности корпоративного андеррайтинга, выявлены отличия этой процедуры от сложившихся методик оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. Охарактеризованы изменения в процессе кредитования при внедрении андеррайтинга. Выявлены особенности рейтинговых моделей определения кредитоспособности заемщика. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Петрова, Е. А. Влияние изменений нормативов Базельского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов [Текст] / Е. А. Петрова // Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С. 50-59. - Библиогр.: с. 58-59 (19 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Мировая экономика. Международные экономические отношения Кл.слова (ненормированные): базельские соглашения -- банковский контроль -- банковский надзор -- кредитные риски -- лизинговые активы -- международные стандарты -- методика оценки рисков -- оценка кредитных рисков -- рейтинговые агентства -- секьюритизация -- секьюритизированные активы -- стандарты капитала Аннотация: В статье проанализировано изменение подходов к оценке кредитного риска и определению требований к капиталу при секьюритизации лизинговых активов, которые были рекомендованы к использованию Базельским комитетом в соглашениях Базель II, Базель II. 5, Базель III и проекте документа "Уточнения к рамочному подходу Базеля к секьюритизации". Анализируются основные преимущества и недостатки подходов, предложенных Базельским комитетом, а также приводятся последствия предлагаемых изменений для лизинговой сферы. Доп.точки доступа: Базельский комитет по банковскому надзору Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Вайсбек, Е. Н. (аспирант). Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков [Текст] / Е. Н. Вайсбек // Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С. 57-62. - Библиогр.: с. 62 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): анализ кредитного портфеля банка -- банковские риски -- коммерческие банки -- кредитные риски -- кредитный портфель банка -- оценка кредитных рисков -- управление банковскими рисками Аннотация: В статье отмечается, что в современных условиях все большее значение приобретает проблема качества выдаваемых коммерческими банками кредитов, так как реализация рисков при кредитовании способна повлечь за собой значительные убытки, а в некоторых случаях вызвать и банкротство банка. В связи с этим вопросы оценки и управления кредитным риском для банков выходят на первый план. Рассмотрено понятие "кредитный риск коммерческого банка", приведены различные методы его оценки и на их основе выделен ряд коэффициентов, определены основные особенности оценки кредитного риска. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Леонтьев, Д. А. (аспирант). Разработка эффективной системы оценки кредитных рисков торговых организаций [Текст] / Леонтьев Д. А. // Финансовый менеджмент. - 2016. - № 3. - С. 53-63. - Библиогр.: с. 63 (5 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Экономика торговли Кл.слова (ненормированные): банки -- графики корреляции показателей -- кредитное финансирование -- кредитные риски -- методы расчета показателей -- методы хеджирования -- надежность заемщика -- оценка кредитных рисков -- показатели надежности банка -- показатели надежности заемщика -- система оценки рисков -- торговые организации -- хеджирование рисков -- эффективность системы оценки Аннотация: Кредитное финансирование является одним из самых широко используемых организациями источников привлечения средств. Банки уделяют огромное внимание надежности заемщика и методам хеджирования рисков. Поэтому сформулирован один из эффективных методов расчета показателей надежности как банков, так и заемщиков с помощью построения графиков корреляции показателей, в особенности применимых в торговой отрасли. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |