Травкин, А. И. Поиск оптимального ветвления в конструкции из парных копул [Текст] / А. И. Травкин // Математическое моделирование. - 2016. - Т. 28, № 11. - С. 79-96. - Библиогр.: с. 96 . - ISSN 0234-0879
Рубрики: Математика Вычислительная математика Кл.слова (ненормированные): копулы -- максимальное правдоподобие -- оптимальное ветвление -- скорость сходимости Аннотация: Предложена процедура поиска оптимального ветвления для конструкции из парных копул. Для этого рассматривается пространство всех ветвлений, вводится метрика в этом пространстве и специфицируется процедура, аналогичная обычному методу максимального правдоподобия, но в качестве параметра выступает ветвление. Для данной процедуры и нескольких ее модификаций тестируется скорость сходимости к оптимальному ветвлению. Показано, что использование процедуры позволяет значительно сократить число проверяемых ветвлений. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |