Федорова, Е. А. (доктор экономических наук). Влияние цены на нефть на финансовый рынок России в кризисный период [Текст] / Е. А. Федорова, М. П. Лазарев // Финансы и кредит. - 2014. - № 20. - С. 14-22 : табл., граф. - Библиогр.: с. 21 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Россия Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): EGARCH модель -- GARCM модель -- PTC индекс -- VAR модель -- Грейнджера тест -- ММВБ индекс -- индекс PTC -- индекс ММВБ -- каузальный анализ -- коинтеграционный анализ -- корреляционный анализ -- модель EGARCH -- модель GARCM -- модель VAR -- рынок нефти -- страны БРИК -- тест Грейнджера -- финансовый рынок -- цены на нефть Аннотация: В статье на основе современных экономико-математических методов проанализировано влияние цен на нефть на отечественный финансовый рынок. Предложен обзор наиболее интересных гипотез и результатов исследований влияния цен на нефть на развивающиеся рынки. Для тестирования гипотез о влиянии макроэкономических факторов на фондовый рынок России проведено четыре вида анализа. Доказано, что в стабильный период для российского фондового рынка важны цена на нефть марки Brent и объем мировой добычи нефти. В кризис ситуация меняется. Доп.точки доступа: Лазарев, М. П. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Лукасевич, И. Я. (доктор экономических наук; профессор). Оценка и прогнозирование бюджетных рисков: вероятностный подход [Текст] / И. Я. Лукасевич // Финансы. - 2021. - № 7. - С. 16-22 : рис., табл. - Библиогр.: с. 22 (12 назв.). - Примеч. в сносках . - ISSN 0869-446X
Рубрики: Экономика Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): VaR модель -- бюджетные риски -- доходы федерального бюджета -- математическая статистика -- модель VaR -- прогнозирование -- риски -- теория вероятностей -- федеральный бюджет Аннотация: В статье рассмотрен подход к оценке и прогнозированию риска снижения/недополучения доходов федерального бюджета. На основе эмпирических данных предложена модель оценки риска снижения доходов бюджета с заданным уровнем достоверности. Проведено тестирование предложенной модели, сформулированы методические рекомендации по ее практическому применению. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Сун, Цзясюе (аспирантка). Российско-китайское финансовое сотрудничество: тренды развития и перспективы [Текст] / Сун Ц., Князева Е. Г., Полякова Е. Ю. // Финансы и кредит. - 2022. - Т. 28, вып. 6. - С. 1288-1307. - Библиогр.: с. 1307 (13 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика--Китай--Россия Финансы в целом Кл.слова (ненормированные): валютное сотрудничество -- валютные свопы -- двусторонняя торговля -- инвестиции -- модель VAR -- привлечение иностранных инвестиций -- расширение двусторонней торговли -- финансовое сотрудничество -- экономический рост Аннотация: Определено, что три аспекта российско-китайского финансового сотрудничества являются важными факторами, непосредственно влияющими на экономический рост России, а именно: прямые инвестиции Китая в Россию, двусторонняя торговля и валютные свопы. Российско-китайское финансовое сотрудничество сыграет определенную позитивную роль в содействии экономическому развитию России. Для обеспечения стабильного социально-экономического развития России важно развить финансовое сотрудничество с Китаем. России следует способствовать дальнейшему расширению двусторонней торговли, наращивать усилия по привлечению китайских инвестиций и продолжать валютное сотрудничество с Китаем. Доп.точки доступа: Князева, Елена Геннадьевна (доктор экономических наук); Полякова, Елена Юрьевна (старший преподаватель) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |