Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук). Методологические аспекты оценки зависимости валютных и фондовых рынков в условиях кризиса [Текст] / Е. А. Федорова // Финансы и кредит. - 2010. - N 35. - С. 27-34. : табл. - Библиогр.: с. 34 (11 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): валютные рынки -- валютный курс -- временные ряды -- Грэйнджера тест -- казуальный анализ -- корреляционный анализ -- методология исследования -- методология оценки -- модель векторной авторегрессии -- причинно-следственная зависимость -- стационарность рядов -- тест Грэйнджера -- финансовые кризисы -- фондовые рынки -- эконометрическое моделирование Аннотация: Рассматривается методология оценки взаимозависимости валютных и фондовых рынков. Для выявления связи между рынками использовалось эконометрическое моделирование: казуальный анализ с помощью теста Грэйнджера, построение моделей векторной авторегрессии. Предлагаемый методологический аппарат может использоваться для оценки взаимозависимости временных рядов в краткосрочном и долгосрочном периодах. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Хабров, В. В. Построение оптимальных валютных портфелей на основе прогнозов линейных моделей [Текст] / В. В. Хабров // Вопросы статистики. - 2011. - N 11. - С. 44-51. . - Библиогр.: с. 51 (15 назв. )
Рубрики: Статистика Теория статистики Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): математико-статистические методы -- валютные портфели -- портфели ценных бумаг -- линейные модели -- математико-статистическое моделирование -- эконометрические модели -- модель случайного блуждания -- мультивалютные портфели -- модель авторегрессии -- модель векторной авторегрессии Аннотация: Предлагается методика построения мультивалютных портфелей на основе прогнозов модели случайного блуждания, моделей авторегрессии и векторной авторегрессии. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Лола, Инна Сергеевна. Применение методов векторной авторегрессии в исследовании влияния малого розничного предпринимательства на динамику торговли [Текст] / Инна Сергеевна Лола, Сергей Викторович Глуздовский // Вопросы статистики. - 2018. - № 11. - С. 3-12. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Экономика Экономическая статистика--Россия--Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): деловая конъюнктура -- коинтеграция -- малые розничные организации -- модель векторной авторегрессии -- модель векторной коррекции ошибок -- розничная торговля -- стационарность -- торговля -- функция импульсного отклика Аннотация: В данной работе на примере исследования влияния малого розничного предпринимательства на динамику торговли реализованы авторские идеи о применении методов векторной авторегрессии в экономическом анализе. Авторами произведен отбор компонентов, отражающих сложившиеся отраслевые тенденции развития малого розничного предпринимательства. Они обладают высокой информативностью при измерении интенсивности экономического развития. Авторы исследуют влияние композитных индикаторов на динамику одного из сводных показателей экономического развития - индекс физического объема (ИФО) оборота розничной торговли. Доп.точки доступа: Глуздовский, Сергей Викторович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Лола, Инна Сергеевна. Стресс-тестирование в статистическом моделировании деловой активности в условиях шоков конъюнктуры [Текст] / Инна Сергеевна Лола, Антон Борисович Мануков, Мурат Булатович Бакеев // Вопросы статистики. - 2020. - Т. 27, № 4. - С. 5-23. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Экономика Экономическая статистика Кл.слова (ненормированные): COVID-19 -- байесовские методы -- конъюнктурные обследования -- коронавирусная инфекция -- модель векторной авторегрессии -- пандемии -- промышленность -- стресс-индексы -- стресс-тестирование -- сценарные анализы Аннотация: Авторами предложена методика стресс-тестирования в статистическом моделировании деловой активности на основе результатов конъюнктурных обследований для изучения возможных сценариев развития, спровоцированной внешними непредвиденными шоками со стороны спроса и предложения, как в случае с пандемией COVID-19. Кроме того, в статье представлен обзор существующих подходов в области стресс-тестирования и построения стресс-индексов. В результате исследования были получены прогнозы динамики индексов как реакции на четыре возможных шоковых сценария: кратковременный, V-, W-, и U-образный. Доп.точки доступа: Мануков, Антон Борисович; Бакеев, Мурат Булатович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |