Шифр: fime/2006/6 Журнал 2006г. N 6 Стрижаков, Д. В. Оценка риска как часть стратегического управления предприятием / Д.В. Стрижаков, Е.Н. Стрижакова. - С.5-14 Кл.слова: управление финансами предприятия Сертаков, А. с. От периодического к скользящему бюджетированию / А.с. Сертаков. - С.15-27 Кл.слова: СКОЛЬЗЯЩЕЕ бюджетирование, проблемы и решения, периодическое бюджетирование, проблемы, бюджетные планы, принципы формирования Абрютина, М. С. Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности российских компаний / М.С. Абрютина. - С.28-34 Кл.слова: ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОЦЕНКА, платежеспоосбность , финансовая устойчивость Патласов О.Ю,. Применение моделей и критериев альтмана в анализе финансового состояния сельхозпредприятий / О.Ю, Патласов О.Ю, О.В. Сергиенко. - 35-45: рис. Кл.слова: банкротство прогнозирование, модель Альтмана Федорова, Е. С. Оценка стоимости публичных компаний в процессе слияния на российском рынке / Е.С. Федорова. - С.46-55 Кл.слова: оценка стоимости компаний, методика , слияние компаний, причины влияющие на их стоимость Чекун, И. н. Как финансировать поглощения в России / И.н. Чекун, С.В. Гвардин. - С.56-65 Кл.слова: финансирование поглощений, облигации, собственный капитал, акции, векселя, СЛИЯНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ КОМПАНИЙ, лизинг финансовый Мищенко, А. В. Оптимизация портфеля финансовых активов при ограничении на их целочисленность / А.В. Мищенко, Е.В. Виноградова. - С.66-77 Кл.слова: ценовая модель рынка капиталов, модель Марковица , портфельные инвестиции Лесников, И. Н. Экономическая сущность термина " социальные инвестиции" / И.Н. Лесников. - С.78-82. - Библиогр. в конце ст. Кл.слова: социальные инвестиции, понятие Злыгостев, Н. Н. Платить налоги - это выгодно для предприятия / Н.Н. Злыгостев. - С.83-87, легализация доходов физических лиц Парфус, В. О. Безопасность в будущем как главный критерий эффективности налоговой оптимизации в настоящем / В.О. Парфус. - С.88-92 Суглобов, А. Е. Роль учетной политики в организации бухгалтерского учета на российских предприятиях / А.Е. Суглобов. - С.93-99 Кл.слова: учетная политика, форма счетоводства, бухгалтерский учет, способы ведения Финогенова, Ю. Ю. Финансовое планирование для частных лиц / Ю.Ю. Финогенова. - С.105-109 Кл.слова: финансовый план индивидуальный, формирование, финансы личные, определение целей, доходы и расходы, индивидуальное планирование Токаренко, Г. С. Методы оценки рисков / Г.С. Токаренко. - С.129-143 Кл.слова: оценка рисков, абсолютные показатели, экспертные методы, шкала коэффицентов риска, оценка риска, вероятностные показатели, статистические показатели Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Кохно, П. (д-р экон. наук). Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов [Текст] / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - N 8. - С. 72-101. : рис.
Рубрики: Экономика Микроэкономика--Россия, 21 в. нач. Кл.слова (ненормированные): управление рисками -- модель Марковица -- Марковица модель -- CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- экономические модели -- портфельные инвестиции -- индексные портфели -- доходность акций -- индекс ММВБ -- акционерные общества -- оценка риска -- риски (экономика) -- зарубежные страны Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции. Доп.точки доступа: Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Таможников, В. В. Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка, Р. Литтермана для управления государственными международными резервами [Текст] / В. В. Таможников // Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С. 45-50. . - Библиогр.: с. 50 (16 назв. )
Рубрики: Экономика Инвестиции Международные финансовые отношения Кл.слова (ненормированные): финансы -- финансовые инструменты -- портфельные теории -- теории портфельные -- формирование портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель -- модель Блэка-Литтермана -- Блэка-Литтермана модель -- международные резервы -- инвесторы -- прогнозы инвесторов -- активы -- доходность активов -- экономисты Аннотация: В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными резервами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного инвестора и государственными международными резервами. Рассмотрены и проанализированы портфельные модели Марковица, Блэка, Литтермана для управления государственными международными резервами. Делается вывод о возможности применения той или иной модели. Доп.точки доступа: Марковиц, Г. (экономист); Блэк, Ф. (экономист); Литтерман, Р. (экономист) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Кретинин, И. А. Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов [Текст] / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - N 24. - С. 73-77. . - Библиогр.: с. 77 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг--Россия Кл.слова (ненормированные): гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- Марковица модель -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Абанин, С. Л. Анализ моделей расчета ставки капитализации [Текст] / С. Л. Абанин // Финансы и кредит. - 2009. - N 11. - С. 58-66. . - Библиогр.: с. 66 (10 назв. )
Рубрики: Экономика Бизнес. Предпринимательство Кл.слова (ненормированные): Бридена модель -- денежные потоки -- Марковица модель -- модели расчета -- модели формирования портфеля -- модель Бридена -- модель Марковица -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- ставка доходности -- ставка капитализации -- стоимость капитала -- стоимость облигаций -- ценообразование капитальных активов Аннотация: Цель исследования - определить наиболее подходящие модели расчета ставки капитализации. Для достижения поставленной цели уточняются понятия "стоимость капитала", "требуемая ставка доходности", "ставка капитализации", "ожидаемая доходность"; выявляются недостатки тех или иных моделей, при помощи которых вычисляют ставку капитализации, проводятся соответствующие расчеты. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1) Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1) |
Мищенко, А. В. (доктор экономических наук). Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля [Текст] / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Страховое дело. - 2012. - № 9. - С. 3-11 : 2 табл. - Библиогр.: с. 11 (5 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): портфельные инвестиции -- портфель инвестиций -- модели инвестиций -- модель Марковица -- Марковица модель -- модель Блэка-Литтермана -- Блэка-Литтермана модель -- доходность -- устойчивость Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задача формирования портфеля считалась решенной. Такой подход приемлем в том случае, если цена акции сравнительно мала по отношению к объему инвестиционных ресурсов. В противном случае полученное решение может оказаться не только неоптимальным, но и недопустимым. Эти обстоятельства заставляют инвесторов при анализе эффективности портфеля рассматривать не только непрерывные, классические модели, но и их модификации с ограничениями на структуру портфеля. Некоторые из этих моделей рассматриваются в предлагаемой статье. Доп.точки доступа: Скоков, А. А. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Зуев, Григорий Михайлович (кандидат физико-математических наук; профессор). Формирование эффективного состава участников в инвестиционном процессе [Текст] / Г. М. Зуев, А. С. Шипулин ; рец. Е. Н. Хрусталева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 3. - С. 289-292. - Библиогр.: с. 292 (6 назв.). - Рец. Хрусталева Е.Ю. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- формирования портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель -- кластеризация Аннотация: Работа содержит ряд оценок условий делового сотрудничества потенциальных исполнителей работ при реализации заданного инвестиционного предложения. Рассмотрение проблемы ведется с позиции координирующего центра, отвечающего за принятие соответствующих стратегических решений. Доп.точки доступа: Шипулин, Александр Самирович (аспирант); Хрусталев , Е. Ю. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Ишманов, Ильдар Наилевич (аспирант). Формирование портфеля ценных бумаг, основанное на теории распознавания образов и модели Марковица [Текст] / И. Н. Ишманов ; рец. И.З. Мустаева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 3. - С. 293-297 : 6 табл. - Библиогр.: с. 297 (6 табл.). - Рец. Мустаева И.З. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): ценные бумаги -- формирование портфеля -- модель Марковица -- Марковица модель -- кластеризация Аннотация: В работе рассматривается динамическая задача формирования инвестиционного портфеля и предлагается методика его формирования, основанная на модели Марковица и теории распознавания образов. Доп.точки доступа: Мустаев, И. З. (доктор экономических наук; заведующий кафедрой) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Сигал, Анатолий Викторович (доктор экономических наук; доцент). Комбинированное применение статистических и антагонистических игр в теории портфеля [Текст] / А. В. Сигал ; рец. В. Н. Лившиц // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 6. - С. 91-112 : 13 табл. - Библиогр.: с. 112 (15 назв.). - Рец. Лившиц В. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кл.слова (ненормированные): Блека модель -- Марковица модель -- антагонистическая игра -- модель Блэка -- модель Марковица -- статистическая игра -- теоретико-игровые методы -- теория портфеля -- управление экономическими системами -- эффективный портфель Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-игровые методы поиска в поле различных информационных ситуаций структуры эффективного портфеля, обладающего наименьшим уровнем риска в модели Марковица и /или в модели Блэка. Предлагаемые теоретико-игровые методы и обобщенные модели задачи выбора в поле различных информационных ситуаций структуры эффективного портфеля основаны на концепции комбинированного применения статистических и антагонистических игр. Доп.точки доступа: Лившиц, В. Н. (доктор экономический наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Иванченко, Игорь Сергеевич. Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация [Текст] / И. Иванченко // Вопросы экономики. - 2017. - № 1. - С. 64-80. - Библиогр.: с. 78-80 (38 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Экономика России Кл.слова (ненормированные): Марковица модель -- золотовалютные резервы -- модель Марковица -- оптимизация портфеля Аннотация: В статье анализируется эволюция теоретических принципов формирования структуры золотовалютных резервов, сделан вывод о том, что эти принципы базируются на постулатах различных экономических школ, которые закрепляют неэквивалентный характер товарообмена в международной торговле, стимулируют экспорт сырья из развивающихся стран и накопление ими золотовалютных резервов, а также способствуют повышению уровня потребления в развитых странах. Представлены результаты расчетов по оптимизации структуры портфеля золотовалютных резервов Российской Федерации, выполненных по методике Г. Марковица. Реализация данного подхода позволит увеличить доходность российских резервов и снизить риск колебания их стоимости. Доп.точки доступа: Марковиц, Г. (американский экономист ; 1927-) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |