Лукашин, И. Ю. Российский фондовый рынок в период кризиса 2008-2009 гг. [Текст] / И. Ю. Лукашин // Прикладная эконометрика. - 2010. - N 3. - С. 23-37. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований--Россия, 2008-2009 Кл.слова (ненормированные): исследование уровня доходности -- исследование риска -- российский фондовый рынок -- российский рынок акций -- мировые фондовые индексы -- стоимость основных энергоносителей -- автокорреляция доходности -- волатильность фондового индекса -- индекс ММВБ -- оптимальные портфели -- волатильность акций -- условная гетероскедастичность Аннотация: Статья посвящена исследованию уровня доходности и риска на российском фондовом рынке в период кризиса 2008-2009 гг. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Балаев, А. И. Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей [Текст] : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / А. И. Балаев // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2013. - Т. 17, № 2. - С. 239-263. - Библиогр.: с. 262-263 (26 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): многомерное распределение доходностей -- тяжелые хвосты -- мировые фондовые индексы -- фондовые индексы -- t-распределение -- многомерное нормальное распределение -- нормальное распределение Аннотация: В работе проведено сравнение некоторых известных вероятностных моделей для доходностей основных мировых фондовых индексов и новой вероятностной модели, построенной на основе t-распределения с вектором степеней свободы. Сравнение проводится в терминах качества внутривыборочной подгонки и предсказательной способности вне выборки при предсказании условной функции плотности в целом. Рассматриваются, с одной стороны, t-распределение с вектором и скаляром степеней свободы и, с другой стороны, модификации многомерного нормального распределения, приспособленные для учета тяжелых хвостов. Проводится попарное сравнение построенных моделей. Модели упорядочиваются по качеству подгонки и предсказательной способности, и обсуждаются причины превосходства той или иной спецификации функции плотности над другой. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |