Семенкова, Е. В. (доктор экономических наук; профессор). Современные аспекты в фундаментальном анализе рынка акций [Текст] / Семенкова Е. В., Эдилбаев А. А. // Финансовый менеджмент. - 2016. - № 6. - С. 115-128. - Библиогр.: с. 126-128 (33 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): акции -- анализ рынка акций -- динамика курса акций -- курс акций -- развивающиеся рынки -- рынок акций -- фундаментальные показатели Аннотация: Рассматриваются вопросы влияния фундаментальных показателей на динамику курса акций на развивающихся рынках. Доп.точки доступа: Эдилбаев, А. А. (аспирант) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Суворов, Александр Олегович (кандидат технических наук; доцент). Сравнительная оценка моделей технического и фундаментального анализа при прогнозировании курса акций [Текст] / А. О. Суворов, А. А. Петренко, А. Д. Неприна // Прикладная информатика. - 2021. - Т. 16, № 6. - С. 6-20. - Библиогр. в конце ст. ( 20 назв.) . - ISSN 1993-8314
Рубрики: Вычислительная техника Имитационное компьютерное моделирование Кл.слова (ненормированные): автокорреляция -- курс акций -- многофакторная модель -- нейронные сети -- прогнозирование -- рынок ценных бумаг -- стратегические показатели -- технический анализ -- фундаментальный анализ Аннотация: Работа посвящена проведению сравнительного анализа эффективности применения моделей ARIMA, ARCH, GARCH, многофакторной модели и модели построения дерева решений. На уровне отраслевого анализа производился учет фондовых индексов. Функционал моделей может быть оценен только на практических примерах, которые представлены в статье. Приведены графики моделей с учетом интервала значимости. Получены результаты применения теста Дики-Фуллера по разным данным для проверки наличия нестационарности. Описаны параметрические аргументы для исследуемых моделей. В качестве критериев оценки для каждой модели были взяты: стандартная ошибка, коэффициент детерминации, скорректированный R-квадрат, P-значение, значение F-статистики. Приведены исходные данные, порядок проведения исследования, полученные результаты и графики. С использованием языка программирования R проведено практическое исследование функционала моделей технического и фундаментального анализа для построения прогнозных значений курса акций ПАО "Сбербанк". Каждая из рассматриваемых моделей была реализована на языке программирования R для статистической обработки данных. Процесс программного моделирования показал сильные и слабые стороны каждой из рассмотренных моделей. Наилучшие результаты показала многофакторная модель. В работе приведены количественные показатели прогнозных значений. Приведена сравнительная таблица статистических показателей результатов прогнозных моделей и сделаны выводы о пригодности их моделирования. Данное исследование проводилось с целью выявления моделей технического и фундаментального анализа, дающих наиболее точный прогноз курса акций с возможностью дальнейшей реализации в компьютерной программе. Доп.точки доступа: Петренко, Александр Анатольевич (кандидат технических наук; доцент); Неприна, Анастасия Дмитриевна (ведущий системный аналитик) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |