Скоков, Александр Александрович (аспирант). Учет персональных прогнозов инвестора относительно доходности активов, входящих в портфель [Текст] / А. А. Скоков ; рец. А. В. Мищенко> // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 6. - С. 300-304 : 1 табл. - Библиогр.: с. 304 (8 назв.). - Рец. Мищенко А. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): модель Блэк-Литтерман -- Блэк-Литтерман модель -- ценные бумаги -- активы -- доходности активов Аннотация: В предлагаемой статье рассматривается методика формирования оптимального портфеля, основанная на результатах исследований авторов немногочисленных научных работ по модели Блэк-Литтерман, позволяющей инвестору учесть свой персональный прогноз относительно соотношения доходности конкретных активов с их равновесной рыночной доходностью конкретных активов, а также методики определения значений наиболее абстрактных параметров модели - матрицы ковариаций стандартных ошибок прогнозов и масштабирующего множителя. Доп.точки доступа: Мищенко, А. В. (доктор экономических наук; профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |