Рощина, Янина Александровна (аспирант). Оценка прибыли от ипотечного кредита [Текст] / Я. А. Рощина ; рец. М. Ф. Грачевой // Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 2. - С. 167-171 : 1 табл. - Библиогр.: с. 171 (10 назв.). - d, 2009, , 0, y. - Рец. Грачевой М. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988
Рубрики: Экономика--Россия--РФ Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): ипотека -- ипотечный кредит -- прибыль -- оценки средней прибыли -- дефолт -- вероятность дефолта -- дифференцированные платежи -- аннуитетные платежи Аннотация: В статье рассматривается оценка средней прибыли, приносимой банку выдачей одного ипотечного кредита по фиксированной ставке на фиксированный срок. В Российской Федерации в настоящее время используются два основных способа поглощения ипотечного кредита: дифференцированными или аннуитетными платежами. Доп.точки доступа: Грачева, М. Ф. (д.э.н., профессор) \.\ Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Ермилов, В. А. О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России [Текст] / В. А. Ермилов // Финансы и кредит. - 2011. - N 22. - С. 34-38. . - Библиогр.: с. 38 (18 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): анализ кредитных рисков -- вексель -- вексельный рынок -- вероятность дефолта -- кредитные риски -- оценка вероятности дефолта -- оценка доходности -- оценка рисков -- скоринговые модели -- финансовый рынок -- цены акций Аннотация: Анализируется и обобщается возможность применения зарубежных моделей оценки вероятности дефолта к оценке доходности и рисков российских векселедателей и векселедержателей. Рассматривается скоринговая модель анализа кредитного риска как наиболее распространенная в современной мировой практике. Выявлены ограничения для применения на российском вексельном рынке некоторых моделей оценки доходности и рисков. Предпринимается попытка доказать, что наиболее прогрессивными являются модели, основанные на ценах акций, показывающие, по мнению автора, лучшие результаты, чем экспертные и скоринговые системы оценки. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Сергеев, А. Н. Методика оценки уровня возмещаемых потерь в случае дефолта на основе котировок кредитных дефолтных свопов [Текст] / А. Н. Сергеев // Финансовый бизнес. - 2011. - N 5. - С. 60-65. . - Библиогр.: с. 65 (10 назв. )
Рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): риски -- кредитный риск -- страхование кредитного риска -- кредитный дефолтный своп -- вероятность дефолта -- возмещаемые потери -- моделирование уровня возмещаемых потерь -- кредитные деривативы -- менеджмент кредитного риска Аннотация: Параметры вероятности дефолта и уровня возмещаемых потерь в случае дефолта являются ключевыми в менеджменте кредитного риска. В рамках данной статьи предлагается новый метод моделирования уровня возмещаемых потерь на основе инструмента, созданного для страхования кредитного риска - кредитного дефолтного свопа. Подробно описано ценообразование инструмента. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Смирнов, Александр Дмитриевич. Финансовый рычаг и нестабильность [Текст] / А. Д. Смирнов // Вопросы экономики. - 2012. - № 9. - С. 25-40 : 2 табл., 1 рис. - Библиогр. : с. 39-40 (23 назв.). - Примеч.
Рубрики: Экономика Макроэкономика Кл.слова (ненормированные): финансовые кризисы -- финансовая нестабильность -- финансовые пузыри -- финансовые рычаги -- леверидж -- секьюритизация -- дефолт -- вероятность дефолта -- гипотеза Мински -- Мински гипотеза Аннотация: Исследуются условия «финансовой нестабильности», сформулированные в гипотезе Хаймана Мински. Важнейшим фактором нестабильности является секьюритизация активов, которая приводит к значительному «разбуханию» банковской системы, увеличивает совокупную задолженность и финансовый рычаг. Макрофинансовая модель динамики долга, рычага и вероятности дефолта используется в анализе и предсказании платежеспособности европейских банков. Семейство траекторий их развития включает возможности как инфляционной монетизации долга, так и коллапса системы. Доп.точки доступа: Мински, Х. (американский экономист ; 1919-1996) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Казакова, Н. А. (доктор экономических наук; профессор). Формирование комплексной системы идентификации и оценочных индикаторов рисков страховых компаний с использованием финансовых и нефинансовых показателей [Текст] / Казакова Н. А. // Финансовый менеджмент. - 2019. - № 3. - С. 73-81. - Библиогр.: с. 80-81 (15 назв. ) . - ISSN 1607-968X
Рубрики: Экономика Страхование Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): вероятность дефолта -- индикаторы рисков -- комплексная система идентификации -- методика оценки рисков -- методы анализа -- нефинансовые показатели -- оценка рисков -- оценочные индикаторы -- риски страховых компаний -- система финансовых показателей -- страховые компании -- финансовые показатели Аннотация: Предложена комплексная методика оценки рисков страховых компаний, основанная на системе финансовых показателей, взвешенных на вероятность дефолта, а также нефинансовых показателей, учитывающих рейтинг компании и убыточность по линиям бизнеса. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |