Соловьев, Ю. П. (д-р экономических наук). Стратегия Марковица как метод анализа портфельных инвестиций [Текст] / Ю. П. Соловьев, В. П. Семенов, Р. К. Гринцявичус // Банковское дело. - 2008. - N 8. - С. 64-69 : фот., рис.
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): портфельные инвестиции -- банки -- инвестиции -- теория Г. Марковица -- Марковица теория -- математические методы анализа -- инвестиционный портфель Аннотация: Показано, как технически найти оптимальный состав инвестиционного портфеля, включающего в себя любые фондовые активы. При этом использована стратегия диверсификации Г. Марковица, в центре внимания которой находятся уровни корреляций доходностей портфельных активов. Доп.точки доступа: Семенов, В. П. (д-р экономических наук); Гринцявичус, Р. К. (канд. физико-математических наук) Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Голубин, А. Ю. Оптимальные стратегии страхования в процессе риска с ограничениями на риски страхователей [Текст] / А. Ю. Голубин, В. Н. Гридин // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 8. - С. 79-91. : ил. - Библиогр.: с. 90-91 (15 назв. )
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Экономика Страхование Кл.слова (ненормированные): динамические модели страхования -- уравнение Гамильтона - Якоби - Беллмана -- Гамильтона - Якоби - Беллмана уравнение -- лемма Неймана - Пирсона -- Неймана - Пирсона лемма -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- теория Марковица -- Марковица теория -- процесс риска Крамера - Лундберга -- Крамера - Лундберга процесс риска -- теория моментов -- функционалы полезности -- риски страхователей -- страхователи -- страховые риски Аннотация: В работе рассматривается задача оптимального выбора страховщиком дележей риска между ним и клиентами в динамической модели страхования, так называемом процессе риска Крамера - Лундберга. Доп.точки доступа: Гридин, В. Н. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Лисица, М. И. (доктор экономических наук). Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг [Текст] / М. И. Лисица, С. В. Казанцев // Финансы и кредит. - 2011. - N 8. - С. 13-23. . - Библиогр.: с. 23 (16 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): Li-Ka модель -- доходность финансового актива -- инвестиционные риски -- максимизация доходности -- Марковица теория -- минимизация риска -- модель Li-Ka -- модель оптимизации -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- теория Марковица -- универсальная точечная модель -- финансовые инвестиционные риски -- финансовый инвестиционный портфель -- формирование эффективного портфеля Аннотация: Исследование посвящено проблеме выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Объектом исследования является портфельная теория Г. Марковица, в развитие которой авторы предлагают усовершенствованные модель и подход, более приближенные к современным экономическим условиям биржевой торговли. Описаны математические условия возникновения модифицированной модели (универсальная точечная модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka) и ее возможное применение. Доп.точки доступа: Казанцев, С. В. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Трифонов, Д. А. (кандидат экономических наук). Эволюция портфельных доходов в банковском менеджменте [Текст] / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. - 2011. - N 9. - С. 43-50. : табл. - Библиогр.: с. 49-50 (30 назв. )
Рубрики: Экономика Кредитно-денежная система Кл.слова (ненормированные): диверсификация портфеля -- история финансов -- коммерческие банки -- Марковица теория -- менеджмент в банках -- портфельная теория -- портфельные доходы -- теория банковского менеджмента -- теория Марковица -- теория портфеля Аннотация: Дается краткий обзор генезиса и развития портфельной теории. Показана эволюция портфельных концепций в банковском менеджменте. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |
Кочетков, А. В. Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / А. В. Кочетков // Финансы и кредит. - 2011. - N 42. - С. 55-58. : табл. - Библиогр.: с. 58 (7 назв. )
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): диверсификация активов -- инновационные методики -- ликвидность -- Марковица теория -- портфель ценных бумаг -- ребалансировка ценных бумаг -- теория Марковица Аннотация: В статье проанализирован рынок коллективных портфельных инвестиций, рассмотрены возможные методики формирования портфелей на российском фондовом рынке на примере простой диверсификации и методом диверсификации активов Марковица. Разработана инновационная модель формирования портфеля для активной ребалансировки позиций на рынке ценных бумаг. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Берзон, Н. И. (доктор экономических наук). Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций [Текст] / Н. И. Берзон, Д. И. Дорошин // Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С. 21-33 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): альфа Йенсена коэффициент -- временной горизонт инвестирования -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- Йенсена альфа коэффициент -- коэффициент Модильяни -- коэффициент Сортино -- коэффициент Трейнора -- коэффициент Шарпа -- коэффициенты эффективности инвестиций -- Марковица теория -- Модильяни коэффициент -- оценка эффективности инвестиций -- портфельные инвестиции -- Сортино коэффициент -- теория Марковица -- Трейнора коэффициент -- фондовый рынок -- Шарпа коэффициент -- эффективность инвестиций Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей. Доп.точки доступа: Дорошин, Д. И. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Елисеева, И. Проблемы оценки результатов управления портфелем на фондовом рынке [Текст] / И. Елисеева // Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 12. - С. 18-20 . - ISSN 0869-6608
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Кл.слова (ненормированные): Марковица теория -- Монте-Карло метод -- Шарпа коэффициент -- бек-тестирование -- брокерские компании -- инструменты инвестирования -- коэффициент Шарпа -- метод Монте-Карло -- оценка доходности -- оценка торговых систем -- теория Марковица -- торговые системы -- трейдеры -- управление портфелем -- управление фондами -- фондовые рынки Аннотация: В связи с растущим интересом к фондовому рынку в целом и к поиску инструментов инвестирования, приносящих прибыль, сегодня все больше внимания уделяется анализу работы управляющих компаний. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Попов, Владимир Александрович. Параметры портфелей акций на российском фондовом рынке в разгар финансового кризиса и в период выхода из него [Текст] / В. А. Попов, В. П. Семенов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 38-43 : табл., рис. - Библиогр.: с. 43 (2 назв.) . - ISSN 0869-7574
Рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг, 2007 г. Кл.слова (ненормированные): сравнительный анализ -- доходность -- риски -- вложения -- рынок акций -- фондовый рынок -- финансовый кризис -- портфель акций -- Марковица теория -- теория Марковица -- портфельные теории Аннотация: В статье изложен сравнительный анализ риска и доходности вложений на российском рынке акции в период кризиса конца 2007 года и после него. Анализ проведен на базе диверсификационной стратегии Г. Марковица. Доп.точки доступа: Семенов, Владимир Петрович Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |
Студников, С. С. (старший преподаватель). Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек [Текст] / С. С. Студников, Д. М. Михайлов // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 12-21 : табл. - Библиогр.: с. 21 (15 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Инвестиции Кл.слова (ненормированные): выбор портфеля инвестиций -- доходность активов -- инвестиционные риски -- Марковица теория -- оптимизация портфеля -- теория Марковица -- транзакционные издержки -- формирование инвестиционного портфеля Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов. Доп.точки доступа: Михайлов, Д. М. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1) Свободны: эк. (1) |
Голубин, А. Ю. Процесс риска с периодическим перестрахованием [Текст] : выбор оптимальной стратегии перестрахования суммарного риска / А. Ю. Голубин // Автоматика и телемеханика. - 2017. - № 7. - С. 110-124. - Библиогр.: с. 123-124 (15 назв.) . - ISSN 0374-0641
Рубрики: Радиоэлектроника Автоматика и телемеханика Математика Дифференциальные и интегральные уравнения Исследование операций Кл.слова (ненормированные): Марковица теория -- задачи оптимального управления -- математические модели -- оптимальное управление -- оптимальные стратегии перестрахования -- перестрахование -- периодическое перестрахование -- процесс риска -- риск (радиоэлектроника) -- стратегии перестрахования -- страхование (радиоэлектроника) -- теория Марковица Аннотация: Решены задачи оптимального управления на бесконечном временном интервале для критериев оптимальности типа Марковица. Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1) Свободны: ч.з. (1) |