Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Балаев, А. И.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Балаев, А. И.
Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков [Текст] / А. И. Балаев // Прикладная эконометрика. - 2011. - N 3. - С. 79-97. - Библиогр.: с. 96-97
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
многомерное t-распределение -- вектор степеней свободы -- вектор параметров скошенности -- скалярный параметр степеней свободы -- модели ВЕКК -- изучение финансовых рынков

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Балаев, А. И.
Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей [Текст] : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / А. И. Балаев // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2013. - Т. 17, № 2. - С. 239-263. - Библиогр.: с. 262-263 (26 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
многомерное распределение доходностей -- тяжелые хвосты -- мировые фондовые индексы -- фондовые индексы -- t-распределение -- многомерное нормальное распределение -- нормальное распределение
Аннотация: В работе проведено сравнение некоторых известных вероятностных моделей для доходностей основных мировых фондовых индексов и новой вероятностной модели, построенной на основе t-распределения с вектором степеней свободы. Сравнение проводится в терминах качества внутривыборочной подгонки и предсказательной способности вне выборки при предсказании условной функции плотности в целом. Рассматриваются, с одной стороны, t-распределение с вектором и скаляром степеней свободы и, с другой стороны, модификации многомерного нормального распределения, приспособленные для учета тяжелых хвостов. Проводится попарное сравнение построенных моделей. Модели упорядочиваются по качеству подгонки и предсказательной способности, и обсуждаются причины превосходства той или иной спецификации функции плотности над другой.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 18.07.2024
Число запросов	185104
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)