Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=CAPM<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Турыгин, О. М.
Определение ставки дисконтирования для оценки эффективности реальных инвестиций [Текст] / О. М. Турыгин // Финансы и кредит. - 2007. - N 18. - С. 37-43. - Библиогр.: с. 43 (7 назв. )

УДК

^a336

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
доходность акционерного капитала -- доходность инвестиций -- доходность фондового рынка -- инвестиции -- инвестиционная оценка -- коэффициент "бета" -- модель CAPM -- оценка инвестиций -- показатели рентабельности -- реальные инвестиции -- ставка дисконтирования -- фондовый рынок -- эффективность инвестиций
Аннотация: Автор отвечает на вопрос, что определение ставки дисконтирования для оценки эффективности реальных инвестиционных проектов российскими компаниями целесообразно производить, используя показатели рентабельности капитала компании, а не показатели доходности фондового рынка.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Кохно, П. (д-р экон. наук).
Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов [Текст] / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - N 8. - С. 72-101. : рис.

УДК

^a330.101.542

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
Микроэкономика--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
управление рисками -- модель Марковица -- Марковица модель -- CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- экономические модели -- портфельные инвестиции -- индексные портфели -- доходность акций -- индекс ММВБ -- акционерные общества -- оценка риска -- риски (экономика) -- зарубежные страны
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.

Доп.точки доступа:
Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гусейнов, Б. М.
Проблемы расчета коэффициента бета при оценке стоимости собственного капитала методом CAPM для российских компаний [Текст] / Гусейнов Б. М. // Финансовый менеджмент. - 2009. - N 1. - С. 76-83. . - Библиогр.: с. 83 (8 назв. )

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия--Российская Федерация--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
метод САРМ -- методы оценки стоимости собственного капитала -- оценка стоимости собственного капитала -- расчет коэффициента бета -- российские компании -- собственный капитал -- стоимость собственного капитала
Аннотация: В настоящей работе, исследуя актуальные проблемы оценки стоимости российских компаний, были рассмотрены проблемы стандартного подхода к определению коэффициента бета и возможности применения альтернативных методов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

Гамбаров, Г. М. (канд. экон. наук).
Развитие методологии построения индексного портфеля на рынке акций [Текст] / Г. М. Гамбаров // Финансы и кредит. - 2010. - N 44. - С. 44-48. . - Библиогр.: с. 48 (11 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы рынка капитала -- бета-показатели -- индексный портфель -- методология построения портфеля -- модель CAPM -- оценка актива рынка капитала -- оценка стоимости капитала -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- стоимость портфеля -- финансовый рынок -- эффект эластичности стоимости
Аннотация: Рассматриваются концептуальные, аналитические и методологические проблемы практического использования модели CAPM в задачах оценки стоимости ценных бумаг. Особое внимание уделяется эффекту высокой эластичности стоимости портфеля ценных бумаг к структуре индексного портфеля. Предложен метод оценки стоимости капитала в условиях неизвестной структуры индексного портфеля.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Агеев, А. А.
Обоснование и выбор ставки дисконтирования при определении экономической эффективности инвестиционного проекта [Текст] / А. А. Агеев // Финансы и кредит. - 2011. - N 20. - С. 40-48. : табл. - Библиогр.: с. 48 (5 назв. )

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
APM метод -- CAPM модель -- WACC метод -- инвестиционные проекты -- инвестиционные риски -- инвестиционный анализ -- кумулятивный метод -- метод APM -- метод WACC -- модель CAPM -- оценка проектов -- оценка эффективности -- проектные риски -- ставка дисконтирования -- эффективность инвестиционных проектов
Аннотация: Исследуется проблема обоснования и выбора ставки дисконтирования как наиболее важного параметра при определении экономической эффективности инвестиционного проекта. Описаны методы и модели определения ставки дисконтирования и проведения оценки эффективности проектов, их достоинства и недостатки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Черемушкин, С. В. (канд. экон. наук).
Критический анализ CAPM: теория и реальность [Текст] / Черемушкин С. В. // Финансовый менеджмент. - 2011. - N 3. - С. 62-79. . - Библиогр.: с. 79 (17 назв. )

УДК

^a330.4

^a658.14/.17

ББК 65в631 + 65.291.9
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
методы определения премии за риск -- модель CAPM -- определение рыночной премии за риск -- премия за риск фондового рынка -- рыночная доходность -- рыночная премия за риск -- текущая премия за риск -- фондовый рынок -- экономические модели
Аннотация: В данной статье речь идет о несостоятельности модели CAPM как инструмента вычисления премии за риск.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

Холодкова, В. В. (канд. экон. наук; доц.).
Проблемы и практика определения ставки дисконтирования на основании модели CAPM [Текст] / Холодкова В. В. // Финансовый менеджмент. - 2011. - № 4. - С. 72-79. . - Библиогр.: с. 79 (6 назв. )

УДК

^a338

^a330.322

ББК 65.290 + 65.263
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционная привлекательность проекта -- инвестиционные проекты -- методы оценки инвестиционной привлекательности -- модели оценки величины доходности актива -- определение ставки дисконтирования -- оценка инвестиционной привлекательности -- ставка дисконтирования
Аннотация: Проблема определения ставки дисконтирования встречается при проведении всех расчетов по оценке инвестиционной привлекательности инвестиций - от расчета простых показателей эффективности проекта до оценки стоимости бизнеса всего предприятия в целом.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (кандидат экономических наук).
Сравнение моделей CAPM и Фамы-Френча на российском фондовом рынке [Текст] / Е. А. Федорова, А. Р. Сивак // Финансы и кредит. - 2012. - № 42. - С. 42-48 : табл. - Библиогр.: с. 48 (18 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
CAMP -- модели оценки активов -- модели ценообразования активов -- модель Фамы-Френча -- однофакторные модели оценки -- оптимизация портфеля -- оценка финансовых активов -- трехфакторные модели оценки -- Фамы-Френча модель -- фондовые рынки
Аннотация: Проводится сравнение двух моделей оценки финансовых активов - однофакторной модели CAPM и трехфакторной модели Фамы-Френча. Выводятся уравнения вариации моделей, оценивается статистическая значимость полученных уравнений. Предпринимается попытка аргументировать мнение о предпочтительности использования модели Фамы-Френча на российском фондовом рынке.

Доп.точки доступа:
Сивак, А. Р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Митин, Д. В. (доктор политических наук).
Совершенствование методов анализа рисков российского бизнеса [Текст] / Д. В. Митин, М. Ю. Гинзбург, О. Р. Чепьюк // Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С. 52-57 : диагр., граф. - Библиогр.: с. 57 (2 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a658.14/.17

ББК 65.291.9
Рубрики: Экономика
Финансы предприятия
Кл.слова (ненормированные):
CAPM -- Value-at-Risk -- доходность капитала -- кумулятивный метод -- методы анализа рисков -- методы определения ставки -- модели оценки активов -- определение рисковой ставки -- рисковая ставка -- рыночная доходность на капитал -- ставка дисконтирования -- стоимость бизнеса -- экономические риски
Аннотация: Анализируются методики определения рисковой ставки, получившие наибольшее распространение в настоящее время: метод расчета среднеотраслевой рыночной доходности на капитал, модель CAPM, метод кумулятивного построения рисковой ставки.

Доп.точки доступа:
Гинзбург, М. Ю. (кандидат экономических наук); Чепьюк, О. Р. (кандидат экономических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Bukhvalov, A. V.
Nonmarketable assests version of the CAPM: the case of the Russian stock market [Text] = Модель CAMP с не торгуемыми активами на российском фондовом рынке / A. V. Bukhvalov, L. Z. Bokuchava // Российский журнал менеджмента. - 2018. - Т. 16, № 2. - С. 173-186 : 3 табл. - Библиогр.: с. 184-185. - Примеч. в подстроч. сносках. - Прил.: с. 183-184 . - ISSN 1729-7427

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
CAMP -- Майерса модель -- инновации -- инновационный сектор -- корпоративные финансы -- мировые финансовые рынки -- модели оценки риска -- модель CAMP -- модель Майерса -- не торгуемые активы -- российский фондовый рынок -- сектора экономики -- финансовый рынок -- человеческий капитал -- экономика организаций -- эмпирический анализ
Аннотация: О модификации модели CAPM, или "модели Майерса", которая учитывает существование не торгуемых активов.

Доп.точки доступа:
Bokuchava, L. Z.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 07.08.2024
Число запросов	101143
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)