Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфельная оптимизация<.>)

Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7

Недосекин, А. О.
Оптимизация модельных фондовых портфелей в условиях существенной неопределенности [Text] / А. О. Недосекин // Аудит и финансовый анализ. - 2002. - N 1. - С. 179-192

ББК 65.262.1
Рубрики: Фонды--инвестиционные
Кл.слова (ненормированные):
портфель фондовый модельный -- выбор модельных классов -- индексирование -- портфельная оптимизация -- квазистатистика -- метод Марковица -- бенчмарк-риск

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

A Milp Bi-Objective Model for Static Portfolio Selection of R&D Projects with Synergies [Text] / I. Litvinchev [и др. ] // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2011. - № 6. - С. 88-98. . - Библиогр.: с. 98 (15 назв. )

УДК

^a658.5

ББК 30.606
Рубрики: Техника
Организация производственного процесса
Кл.слова (ненормированные):
многоцелевые модели -- научные исследования -- портфельная оптимизация -- би-объективные модели -- R&D -- MILP -- частично-целочисленное линейное программирование -- исследования и разработка
Аннотация: This paper presents a multi-objective MILP model for portfolio selection of research and development (R&D) projects with synergies. The proposed model incorporates information about the funds assigned to different activities as well as about synergies between projects at the activity and project level. The latter aspects are predominant in the context of portfolio selection of R&D projects in public organizations. Previous works on portfolio selection of R&D projects considered interdependencies mainly at the project level. In a few works considering activity level information the models and solution techniques were restricted to problems with a few projects. We study a generalization of our previous model and show that incorporating interdependencies and activity funding information is useful for obtaining portfolios with better quality. Numerical results are presented to demonstrate the efficiency of the proposed approach for large models.

Доп.точки доступа:
Litvinchev, I.; Lopez, F.; Escalante, H. J.; Mata, M.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Емеличев, В. А.
Многокритериальная инвестиционная задача в условиях неопределенности и риска [Текст] / В. А. Емеличев, В. В. Коротков, К. Г. Кузьмин // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2011. - № 6. - С. 157-164. . - Библиогр.: с. 164 (17 назв. )

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
многокритериальные инвестиционные задачи -- инвестиционные задачи -- булевы задачи -- портфельная оптимизация -- минимаксный риск Сэвиджа -- Сэвиджа минимаксный риск -- эффективные решения -- радиус устойчивости эффективного решения -- оценки радиуса устойчивости -- достижимые оценки радиуса устойчивости
Аннотация: Получены нижняя и верхняя достижимые оценки радиуса устойчивости эффективного решения многокритериальной булевой задачи портфельной оптимизации с критериями минимаксного риска Сэвиджа.

Доп.точки доступа:
Коротков, В. В.; Кузьмин, К. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Воронова, Н. В.
Оценка уровня доходности и риска портфеля ценных бумаг в коммерческом банке в целях его оптимизации [Текст] / Н. В. Воронова // Финансы и кредит. - 2012. - № 27. - С. 38-45 : табл. - Библиогр.: с. 45 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--Татарстан
Кл.слова (ненормированные):
вексели -- доходность -- инвестиционная политика -- инвестиционные риски -- коммерческие банки -- минимизация рисков -- облигации -- портфель ценных бумаг -- портфельная оптимизация -- портфельные риски -- скоринг -- ценные бумаги
Аннотация: Описывается многофакторный метод скоринга портфельной оптимизации, позволяющий детально анализировать фундаментальные факторы ценных бумаг и привести к минимизации инвестиционные риски коммерческих банков. Исследование проведено на базе Акционерного коммерческого банка "БТА-Казань" (ОАО).

Доп.точки доступа:
АКБ "БТА-Казань", ОАО; Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань", ОАО; БТА-Казань, Акционерный коммерческий банк

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Сергеев, Андрей Никитич (аспирант).
Оптимизационная модель активного управления инвестиционным портфелем с использованием модели Блэка-Литтермана [Текст] / А. Н. Сергеев ; рец. С. Г. Лалаева // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 4. - С. 270-275 : 2 рис. - Библиогр.: с. 275 (5 назв.). - Рец. Лалаева С.Г. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции

Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- модель Блека-Литтермана -- Блека-Литтермана модель -- портфельная оптимизация -- ожидаемая доходность -- волатильность -- консенсус-прогноз
Аннотация: В рамках данной статьи будет предложена скорректированная оптимизационная модель Блека-Литтермана, позволяющая при спекулятивном перераспределении ресурсов использовать экспертные оценки ожидаемой доходности с коррекцией на текущий уровень рыночного риска.

Доп.точки доступа:
Лалаев, С. Г. (кандидат экономических наук) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Дроговоз, Павел Анатольевич (доктор экономических наук; профессор).
Применение методов портфельной оптимизации в системе управления высоколиквидными государственными активами [Текст] / П. А. Дроговоз, Е. Н. Братищева ; рецензия И. Н. Омельченко // Аудит и финансовый анализ. - 2019. - № 6. - С. 183-191. - Библиогр.: с. 190-191 (45 назв.). - Рец. Омельченко И. Н. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828

УДК

^A338.24

ББК 65.050
Рубрики: Экономика
Управление экономикой

Кл.слова (ненормированные):
ВГА -- высоколиквидные государственные активы -- государственный долг -- нелинейный оптимальный портфель -- портфельная оптимизация
Аннотация: Описаны основные функции высоколиквидных государственных активов развивающихся стран в области инвестиций, инноваций и обеспечения безопасности. Раскрыты методологические проблемы управления высоколиквидными государственными активами, выявлены объективные и субъективные факторы, обусловливающие возникающие противоречия и проблемные ситуации. Обоснован интегральный подход к оптимизации величины и структуры высоколиквидных государственных активов на основе формирования нелинейного оптимального инвестиционного портфеля. В отличие от известных методик, предложенный подход отличается введением виртуальной доли дефицита, эффективность и риск которой являются функциями относительной величины этой доли в составе всего портфеля. В качестве первичного основного критерия оптимизации выбрана величина девальвационного ущерба при реализации валютно-финансового кризиса.

Доп.точки доступа:
Братищева, Елизавета Николаевна (ассистент); Омельченко, Ирина Николаевна (доктор экономических наук; профессор) \авт.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Кондратьева, Ольга Владимировна (старший преподаватель).
Оценка эффективности комбинированных индексно-энтропийных мер риска [Текст] / О. В. Кондратьева, Е. М. Бронштейн ; рецензия В. В. Антонова // Аудит и финансовый анализ. - 2021. - № 6. - С. 10-15 : 2 табл.; 3 рис. - Библиогр. в конце ст. - Рец. Антонова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 2618-9828

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Экономический анализ

Кл.слова (ненормированные):
вычислительный эксперимент -- индексно-энтропийные меры -- мера риска -- модели оценки рисков -- поддержка принятия инвестиционных решений -- портфель ценных бумаг -- портфельная оптимизация -- энтропия
Аннотация: В статье рассмотрены существующие методики оценки финансового риска и обозначены их слабые стороны, для устранения которых предложены модификации комбинированных индексно-энтропийных мер. Поставлена и решена двухэтапная оптимизационная задача поиска оптимального портфеля. Для анализа эффективности разработанных математических моделей проведен вычислительный эксперимент на основе исторических данных о котировках ценных бумаг. Даны рекомендации об использовании каждой из мер в ситуациях экономического роста и кризиса для поддержки принятия решений при формировании портфеля ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Бронштейн, Ефим Михайлович (доктор физико-математических наук); Антонов, В. В. (доктор технических наук) \авт.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 29.06.2024
Число запросов	47794
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)