Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=кластеризация волатильности<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тимиркаев, Д. А. (асп.).
Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов [Текст] / Д. А. Тимиркаев // Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С. 53-59. - Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) . - ISSN 2073-039X

УДК

^a657.6

^a330.4

ББК 65.053 + 65в631
Рубрики: Экономика
Экономический анализ
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
финансовые временные ряды -- многомерные финансовые временные ряды -- моделирование волатильности -- кластеризация волатильности -- эконометрические модели -- многомерные модели -- оценка параметров моделей -- волатильность
Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Копнова, Е. Д.
Статистический анализ и моделирование изменчивости качества сточных вод в системе производственного водоотведения [Текст] / Е. Д. Копнова, Л. А. Родионова // Вопросы статистики. - 2016. - № 4. - С. 41-50. - Библиогр.: с. 48-49 (17 назв.)

УДК

^a31:33

ББК 65.051
Рубрики: Экономика
Экономическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
Херста показатель -- временные ряды -- длинная память -- качество сточных вод -- кластеризация волатильности -- многомерный анализ -- показатель Херста -- причинность по Гранжеру -- сточные воды
Аннотация: Представлены результаты исследования по решению задачи экономико-статистического обоснования совершенствования водно-экологического менеджмента промышленного предприятия. В качестве основного инструментария в работе использовалась методика моделирования временных рядов с помощью стационарных случайных процессов.

Доп.точки доступа:
Родионова, Л. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 16.08.2024
Число запросов	154651
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)