Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфели ценных бумаг<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Артемьева, Елена Сергеевна (аспирант).
Учет отношения инвестора к риску в задаче оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / Е. С. Артемьева ; отзыв В.А Чахояна // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - N 3. - С. 287-296. - Библиогр.: с. 296 (26 назв. ). - Рис.- Отзыв Чахояна В.А. на статью автора приведен в конце.

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
матрицы выигрышей -- математические аппараты -- принцип Бернулли -- Бернулли принцип -- задача Марковица -- Марковица задача -- портфели ценных бумаг -- фондовые рынки
Аннотация: Целью настоящего исследования было проанализировать существующие методы оптимизации инвестиционного портфеля и построить задачу, позволяющую учесть показатель неприятия риска в качестве коэффициента целевой функции. Построенная в настоящей статье оптимизационная задача представляет процесс выбора портфеля как стратегическую игру с природой и основана на некоторых выводах VaR-подхода к оценке потенциального убытка и аппарате теории принятия решений в условиях неопределенности.

Доп.точки доступа:
Чахоян, В.А. (к.э.н., доцент) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Бекетов, Н. В. (д-р экон. наук, проф.).
Планирование издержек в деятельности коммерческого банка [Текст] / Н. В. Бекетов // Финансы и кредит. - 2008. - N 18. - С. 28-31. - Библиогр.: с. 31 (3 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские системы -- бизнес-планирование -- издержки в банковской деятельности -- коммерческие банки -- коммерческие банки -- кредитные портфели -- планирование в банках -- планирование издержек -- портфели ценных бумаг -- расходы банков -- сметное планирование -- управление банками -- финансовое планирование -- финансовый менеджмент
Аннотация: Процесс финансового планирования начинается с определения будущего уровня постоянных расходов. В связи с тем, что постоянные издержки в банковской деятельности составляют основную долю валовых расходов, их детальное планирование принимает особое значение.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Панов, Е. В. (аспирант).
Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции "второго эшелона" РТС [Текст] / Е. В. Панов // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2009. - N 2. - С. 15-26. : 5 табл. - Библиогр.: с. 25-26. - Библиогр. в сносках

УДК

^a330.1

ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
диверсификация -- ковариационные матрицы -- нерегулярная частотность -- ценные бумаги -- акции -- портфели ценных бумаг -- РТС -- акции второго эшелона -- подход Марковица -- Марковица подход
Аннотация: Способы оценки ковариационной матрицы доходностей. Использование метода Марковица.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Х.; Тобин, Дж.; Шарп, В.; Шведов, А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

Ханин, Д. Г. (канд. экон. наук; доц.).
Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке [Текст] / Ханин Д. Г. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - N 6. - С. 51-58. . - Библиогр.: с. 58 (3 назв. )

УДК

^a336.761

^a657.6

ББК 65.264 + 65.053
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Экономический анализ--Россия
Кл.слова (ненормированные):
теория эффективных портфелей -- фондовый рынок -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги -- биржевые котировки -- анализ состава портфелей -- бенчмарк
Аннотация: В работе представлены модели портфелей ценных бумаг, относящиеся к докризисному и кризисному периодам, рассчитанные на основе биржевых котировок с использованием простейшего алгоритма приближения к эффективному фронту. Дан анализ типового сходства составов портфелей, превышающих бенчмарк по показателям доходности и надежности, содержащих значительную долю не прошедших общий отбор акций местного эмитента.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Бронштейн, Е. М.
Управление портфелем ценных бумаг на основе комплексных квантильных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, М. М. Качкаева, Е. В. Тулупова // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2011. - N 1. - С. 178-183. . - Библиогр.: c. 183 (19 назв. )

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
квантильные меры риска -- портфели ценных бумаг -- управление портфелем ценных бумаг -- финансовые риски -- функции распределения доходностей -- оптимизационные процедуры
Аннотация: Рассматриваются комбинированные меры финансовых рисков, которые являются выпуклыми комбинациями известных мер VaR, CVaR и их аналогов для правых хвостов функций распределения доходностей портфелей ценных бумаг. Для оценки эффективности предложенных мер разработана двухэтапная оптимизационная процедура. Приводятся результаты соответствующего вычислительного эксперимента.

Доп.точки доступа:
Качкаева, М. М.; Тулупова, Е. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Хабров, В. В.
Построение оптимальных валютных портфелей на основе прогнозов линейных моделей [Текст] / В. В. Хабров // Вопросы статистики. - 2011. - N 11. - С. 44-51. . - Библиогр.: с. 51 (15 назв. )

УДК

^a311

^a330.4

ББК 60.60 + 65в631
Рубрики: Статистика
   Теория статистики
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
математико-статистические методы -- валютные портфели -- портфели ценных бумаг -- линейные модели -- математико-статистическое моделирование -- эконометрические модели -- модель случайного блуждания -- мультивалютные портфели -- модель авторегрессии -- модель векторной авторегрессии
Аннотация: Предлагается методика построения мультивалютных портфелей на основе прогнозов модели случайного блуждания, моделей авторегрессии и векторной авторегрессии.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Бунто, Т. В.
Оптимальное управление по квантильному критерию портфелем ценных бумаг с ненулевой вероятностью разорения [Текст] / Т. В. Бунто, Ю. С. Кан // Автоматика и телемеханика. - 2013. - № 5. - С. 114-136 : ил. - Библиогр.: с. 136 (7 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

ББК 32.96 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
оптимальное управление -- квантильные критерии -- портфели ценных бумаг -- ценные бумаги -- двухшаговые задачи -- инвестиции -- разорение -- портфельные инвестиции
Аннотация: Рассматривается двухшаговая задача оптимального управления портфельными инвестициями в два вида ценных бумаг по квантильному критерию качества в предположении о распределении доходности с ненулевой вероятностью разорения.

Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Бронштейн, Е. М.
Управление портфелем ценных бумаг на основе комбинированных энтропийных мер риска [Текст] / Е. М. Бронштейн, О. В. Кондратьева // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2013. - № 5. - С. 172-176. - Библиогр.: с. 176 (12 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a330.4

^a336.761

ББК 65в631 + 65.264
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- портфели ценных бумаг -- управление портфелями ценных бумаг -- энтропийная мера риска -- комбинированная энтропийная мера риска -- финансовые риски -- меры финансовых рисков -- мера CVaR
Аннотация: Рассматривается комбинированная энтропийная мера финансовых рисков, которая является выпуклой комбинацией энтропийной меры риска и меры CVaR. Проведен анализ эффективности применения предложенной меры при формировании портфелей ценных бумаг. Приводятся результаты вычислительного эксперимента.

Доп.точки доступа:
Кондратьева, О. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Смирнов, А. Е. (магистрант).
Сравнение методов формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / Смирнов А. Е., Ребельский Н. М. // Финансовый менеджмент. - 2021. - № 1. - С. 65-74. - Библиогр.: с. 73-74 (8 назв. ) . - ISSN 1607-968X

УДК

^a336.761

^a657.6

ББК 65.264 + 65.053
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Экономический анализ--Россия, 21 в.
Кл.слова (ненормированные):
Марковица портфель -- Монте-Карло метод -- акции -- информационные технологии -- котировки -- машинное обучение -- метод Монте-Карло -- портфели ценных бумаг -- портфель Марковица -- рынок ценных бумаг -- ценные бумаги
Аннотация: Проблема распределения активов в портфеле всегда остро интересовала инвесторов по всему миру. С 50-х гг. XX в. разработано множество математических моделей и подходов, однако у каждого из них есть свои недостатки. Эта задача осложняется тем, что для каждого индивида решение будет уникальным: у всех разные предпочтения и различное отношение к принимаемому риску. Финансовый мир все теснее связан с информационными технологиями: современный рынок ценных бумаг не может обойтись без автоматизации. Огромное количество ежедневных транзакций инвесторов обрабатываются IT-системами. Одновременно с этим методы машинного обучения сейчас находятся на пике своей популярности и применяются в самых разных областях. Целью данной статьи является проведение сравнения между результатами применения разных методов формирования инвестиционного портфеля – от классического метода Марковица до метода решающих деревьев. В качестве исходных данных используются котировки некоторых акций, обращающихся на Московской бирже.

Доп.точки доступа:
Ребельский, Н. М. (кандидат экономических наук ; доцент); Московская биржа

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Патласов, Д. А. (младший научный сотрудник).
Оценка доходности операций с ценными бумагами ПАО Goldman Sachs [Текст] / Патласов Д.А., Кузнецова Э. Р. // Финансовый менеджмент. - 2021. - № 3. - С. 94-105. - Библиогр.: с. 104-105 (12 назв. ) . - ISSN 1607-968X

УДК

^a336.7

^a336.761

ББК 65.262 + 65.264
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Марковица портфель -- акции -- банки -- доходность портфеля -- инвестиции -- инвестиционная деятельность -- консалтинг -- портфели ценных бумаг -- портфель Марковица -- ценные бумаги
Аннотация: Анализируется тенденция увеличения свободно обращающихся пассивов инвестиционных банков, т. е. ценных бумаг. То же самое характерно для активов. Деньги, которые свободно находятся на счетах банков, можно инвестировать в ценные бумаги. Во многих странах активизировалась деятельность банков на рынке ценных бумаг. Сейчас происходит процесс ослабления и отмены ограничений на совмещение деятельности инвестиционных и коммерческих банков. Цель, которую преследуют банки, – получение прибыли, для этого они расширяют свой спектр услуг и специфики деятельности. Стандартность и серийность ценных бумаг, их способность интенсивно обращаться на финансовых рынках обусловливают их привлекательность для банков, помогают поддерживать ликвидность в финансово-кредитных организациях.

Доп.точки доступа:
Кузнецова, Э. Р. (кандидат экономических наук ; доцент); ПАО Goldman SachsGoldman Sachs

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 02.09.2024
Число запросов	31029
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)