Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=оптимальные стратегии<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Локуциевский, Л. В.
Вихревые особенности оптимальных стратегий при начале движения в задачах поиска на n-мерных многообразиях [Текст] / Л. В. Локуциевский // Доклады Академии наук. - 2007. - Т. 417, N 3, ноябрь. - С. 316-318. - Библиогр.: с. 318 (2 назв. )

УДК

^a513

ББК 22.151
Рубрики: Математика
Геометрия
Кл.слова (ненормированные):
оптимальные стратегии -- двумерное многообразие -- оптимальное управление -- линейные системы -- логарифмические спирали -- задачи поиска -- вихревые особенности стратегий
Аннотация: Рассматривается класс задач поиска подвижным игроком неподвижного, имеющих функцию плотности вероятности распределения неподвижного игрока, не ограниченную на границе области видимости подвижного игрока в начальный момент времени. Доказано наличие особенности оптимальной траектории в начальный момент времени.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Мазалов, В. В.
Задача о продаже недвижимости с доходом в единицу времени и переменными порогами [Текст] / В. В. Мазалов, И. А. Фалько // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2008. - N 2. - С. 79-88. - Библиогр.: c. 88 (12 назв. )

УДК

^a519.2

ББК 32.813
Рубрики: Радиоэлектроника
Искусственный интеллект. Экспертные системы
Кл.слова (ненормированные):
продажа недвижимости -- динамическое программирование -- реккурентные уравнения -- оптимальные стратегии -- задачи на правило остановки -- оптимальная остановка
Аннотация: Исследуется задача о продаже недвижимости с доходом в единицу времени при условии, что фирма-продавец может назначать цену за дом в начале каждого шага. Используя метод динамического программирования, выведены реккурентные уравнения для нахождения оптимальных стратегий и соответствующих выигрышей, предложен алгоритм их численного нахождения.

Доп.точки доступа:
Фалько, И. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Крепс, В. Л.
Повторяющиеся игры, моделирующие биржевые торги, и возвратные последовательности [Текст] / В. Л. Крепс // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2009. - N 4. - С. 109-120. . - Библиогр.: c. 120 (6 назв. )

УДК

^a519.8

ББК 22.18
Рубрики: Математика
Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
биржевые торги -- возвратные последовательности -- оптимальные стратегии -- повторяющиеся игры
Аннотация: Упрощенная модель многошаговых биржевых торгов между двумя различно информированными агентами (инсайдером и неинформированным участником) описана с помощью повторяющихся игр с асимметричной информацией. Для случая трех возможных ставок в явном виде получены решения таких игр. Значение игры (максимальный гарантированный выигрыш инсайдера) и оптимальные стратегии игроков выражаются с помощью возвратной последовательности второго порядка.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Иванов, Г. Е.
Алгоритм построения оптимальной стратегии управления в нелинейной дифференциальной игре с липшицевой финитной платой [Текст] / Г. Е. Иванов // Дифференциальные уравнения. - 2012. - Т. 48, № 4. - С. 551-564. - Библиогр.: с. 563-564 (18 назв.) . - ISSN 0374-0641

УДК

^a517.9

ББК 22.161.6
Рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Кл.слова (ненормированные):
алгоритмы -- построение стратегий -- оптимальные стратегии -- стратегии управления -- нелинейные игры -- дифференциальные игры -- липшицевые платы -- финитные платы -- минимаксные конструкции -- динамика игр -- условие Липшица -- Липшица условие -- фазовые пространства -- попятные конструкции
Аннотация: Для дифференциальной игры с нулевой суммой рассматривается алгоритм построения оптимальных стратегий управления с помощью попятных минимаксных конструкций.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке [Текст] / В. А. Власов [и др.] // Деньги и кредит. - 2013. - № 8. - С. 50-52. - Библиогр.: с. 52 (3 назв.) . - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банки -- регулятивный капитал -- расчет регулятивного капитала -- экономический капитал -- математическая статистика -- теория вероятностей -- риски -- методики оценки риска -- VaR (методика оценки риска) -- анализ риска -- инвестирование -- стратегии инвестирования -- оптимальные стратегии
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки использования VaR при анализе рисков. Показывается, что применение VaR в ряде случаев не является оптимальным.

Доп.точки доступа:
Власов, В. А.; Власов, С. В.; Алексеев, С. И.; Сорока, Р. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Азанов, В. М.
Синтез оптимальных стратегий в задачах управления дискретными системами по вероятностному критерию [Текст] / В. М. Азанов, Ю. С. Кан // Автоматика и телемеханика. - 2017. - № 6. - С. 57-83. - Библиогр.: с. 82-83 (20 назв.) . - ISSN 0374-0641

УДК

^a621.398

^a517.9

^a519.8

ББК 32.96 + 22.161.6 + 22.18
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Дифференциальные и интегральные уравнения
   Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
динамическое программирование -- дискретные системы -- задачи управления системами -- метод динамического программирования -- оптимальное управление -- оптимальные стратегии -- стохастическое управление -- управление системами
Аннотация: Предлагается модификация соотношений метода динамического программирования в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества.

Доп.точки доступа:
Кан, Ю. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
О существовании оптимальных стратегий в задаче управления стохастической системой с дискретным временем по вероятностному критерию [Текст] / А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов // Автоматика и телемеханика. - 2017. - № 10. - С. 139-154. - Библиогр.: с. 153-154 (15 назв.) . - ISSN 0374-0641

УДК

^a621.398

ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
дискретное время -- задачи управления -- оптимальные стратегии -- системы -- стохастические системы -- управление системами
Аннотация: Исследуется задача управления стохастической системой с дискретным временем.

Доп.точки доступа:
Игнатов, А. Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Паламарчук, Е. С.
Об инвариантности оптимального управления в задаче синтеза стохастического линейного регулятора с динамическим масштабированием коэффициентов [Текст] / Е. С. Паламарчук // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2021. - № 2. - С. 35-46 . - ISSN 1029-3620

УДК

^a519.7

ББК 22.18
Рубрики: Математика
Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
динамическое масштабирование -- линейные регуляторы -- оптимальное управление -- оптимальные стратегии -- стохастические регуляторы
Аннотация: Рассматривается задача синтеза стохастического линейно-квадратического регулятора на бесконечном интервале времени при динамическом масштабировании коэффициентов в уравнении состояния и целевом функционале.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : н.з. (1)
Свободны: н.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 31.07.2024
Число запросов	108899
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)