Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=обобщенный метод моментов<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Аистов, А. В. (кандидат физико-математических наук).
Факторы принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности: пример российских компаний [Текст] / А. В. Аистов, Е. Е. Кузьмичева // Финансы и кредит. - 2012. - № 18. - С. 25-35. - Библиогр.: с. 34-35 (29 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции--Россия
Кл.слова (ненормированные):
GMM -- инвестиционная политика -- инвестиционные риски -- коэффициент отражения риска -- неопределенность спроса -- обобщенный метод моментов -- объем инвестиций -- поведение инвесторов -- привлечение финансов -- принятие инвестиционных решений -- эмпирические модели
Аннотация: Рассматриваются результаты эмпирических оценок влияния неопределенности, поведенческих и рациональных факторов принятия решения на инвестиционную политику компаний России. Особое внимание уделено тестированию влияния фактора отношения инвесторов к риску на взаимосвязь между неопределенностью спроса на продукт компании и объемом инвестиций. Излагаются различные подходы к обоснованию этих взаимосвязей, представленные в исследованиях зарубежных экономистов. Анализируются результаты проведенного авторами тестирования влияния неопределенности спроса на объем инвестиций в капитал в 596 российских компаниях.

Доп.точки доступа:
Кузьмичева, Е. Е.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Сонин, Константин.
Эффективность финансовых рынков (Нобелевская премия по экономике 2013 года) [Текст] / К. Сонин, Р. Сверчков // Вопросы экономики. - 2014. - № 1. - С. 4-21. - Библиогр.: с. 19-21 (43 назв.). - Примеч.

УДК

^a330

ББК 65.010
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория как наука, 2013 г.
Кл.слова (ненормированные):
Нобелевская премия по экономике -- американские экономисты -- нобелевские лауреаты -- обобщенный метод моментов -- финансовые активы -- финансовые рынки -- эффективность российских рынков -- эффективность финансовых рынков
Аннотация: В статье описаны основные достижения лауреатов Нобелевской премии по экономике 2013 года Ю. Фамы, Р. Шиллера и Л. -П. Хансена в анализе эффективности финансовых рынков. Освещаются сама идея невозможности извлекать безрисковую прибыль в краткосрочном и долгосрочном периодах, формализация этой идеи в ключевых моделях ценообразования на финансовом рынке, методы тестирования этих моделей, а также концепция поведенческих финансов как одно из объяснений неэффективности и иррациональности фондового рынка. Приведен краткий обзор исследований эффективности российского финансового рынка.

Доп.точки доступа:
Сверчков, Руслан; Фама, Ю. (американский экономист ; 1939-); Шиллер, Р. (американский экономист ; 1946-); Хансенр, Л.-П. (американский экономист ; 1952-)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Гельман, Сергей Викторович (кандидат экономических наук; доктор философии; доцент).
Сколько должны стоить финансовые активы? Нобелевские премии по экономике 2013 г. [Текст] / С. В. Гельман, К. Шпренгер // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2014. - Т. 18, № 1. - С. 160-172 : 1 рис. - Библиогр.: с. 169-172 (26 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика, 2013 г.
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- инвестиционные активы -- индексные фонды -- книги -- нобелевские лауреаты -- нобелевские премии -- обобщенный метод моментов -- паевые фонды -- релевантные риски -- финансовые активы -- финансовые инновации -- ценовые колебания -- ценообразование -- экономисты -- эффективные рынки
Аннотация: Раскрывается вклад нобелевских лауреатов: Юджина Фамы, Ларса Хансена и Роберта Шиллера в исследования цен финансовых активов.

Доп.точки доступа:
Шпренгер, Карстен (доктор философии; доцент); Шиллер, Р. (американский экономист); Хансен, Л. П. (американский экономист); Фама, Ю. (американский экономист)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Зубарев, А. В.
Кривая Филлипса для открытой экономики: эволюция инфляционных процессов в России [Текст] / А. В. Зубарев, А. М. Городнов // Вопросы экономики. - 2023. - № 12. - С. 103-119

ББК 65.262-18
Рубрики: Экономика--Финансы--Кредитно-денежная система

Кл.слова (ненормированные):
обобщенный метод моментов -- денежно-кредитная политика -- кривая Филлипса -- жесткость цен
Аннотация: С помощью нелинейного обобщенного метода моментов (GMM) оценивается уравнение кривой Филлипса для малой открытой экономики с включением ожидаемого изменения валютного курса на российских данных. Согласно полученным оценкам, смена председателя Банка России в 2013 г. и переход к режиму инфляционного таргетирования значительно снизили влияние ожиданий изменения курса рубля на инфляцию, что подтверждает эффективность смены режима монетарной политики. Пандемия привела к росту влияния ожидаемого изменения валютного курса на инфляцию, что может быть следствием возросшей неопределенности относительно импортных цен, и к снижению жесткости цен в российской экономике, при этом переход к режиму инфляционного таргетирования не оказал влияния на ценовую жесткость.

Доп.точки доступа:
Городнов, А. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 20.08.2024
Число запросов	94919
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)