Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=индекс РТС<.>)

Общее количество найденных документов : 16
Показаны документы с 1 по 16

Кокин, А. С. (д-р экон. наук).
Модель прогнозирования доходности фондового индекса РТС [Текст] / А. С. Кокин, А. В. Танюхин // Финансы и кредит. - 2007. - N 42. - С. 37-41. - Библиогр.: с. 41 (5 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
доходность индекса -- индекс РТС -- корреляционный анализ -- модели прогнозирования -- прогнозирование доходности -- регрессионный анализ -- трехфакторные модели -- фондовые индексы -- фондовый рынок
Аннотация: Авторы предлагают трехфакторную модель прогнозирования доходности российского фондового индекса РТС.

Доп.точки доступа:
Танюхин, А. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Вавулин, Д. А. (канд. экон. наук).
Кризис российского фондового рынка: фундаментальные предпосылки и последствия [Текст] / Д. А. Вавулин // Финансы и кредит. - 2009. - N 3. - С. 39-46. . - Библиогр.: с. 46 (11 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
государственная поддержка -- государственное регулирование -- индекс РТС -- капитализация рынка -- мировые кризисы -- регуляторы фондового рынка -- РТС индекс -- финансовые кризисы -- фондовый рынок
Аннотация: Автор анализирует причины обвала российского фондового рынка, рассматривает действие регуляторов фондового рынка и последствия кризиса российского фондового рынка для экономики России, выявляет направления развития и новые принципы регулирования фондового рынка.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Митус, Л. И.
Влияние экономических циклов на динамику российских фондовых рынков [Текст] / Л. И. Митус // Финансы и кредит. - 2008. - N 42. - С. 52-56. . - Библиогр.: с. 56 (10 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
динамика фондовых рынков -- индекс производства -- индекс РТС -- короткие экономические циклы -- метод корреляции -- номинальный ВВП -- показатели циклов -- промышленное производство -- реальный ВВП -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- экономические циклы
Аннотация: В статье рассматриваются короткие экономические циклы и их основные показатели - номинальный и реальный ВВП и индекс промышленного производства, проводится их сравнение с фондовыми индексами. Делается вывод о существующей тесной взаимосвязи данных показателей. Предлагается, используя эту взаимосвязь, осуществлять прогнозирование индексов на основе коротких экономических циклов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Вавулин, Д. А. (канд. экон. наук).
Российский рынок ценных бумаг: причины роста в первом полугодии 2009 г. [Текст] / Д. А. Вавулин, В. Н. Федотов // Финансы и кредит. - 2009. - N 35. - С. 65-69. . - Библиогр.: с. 69 (4 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2009 г.
Кл.слова (ненормированные):
динамика роста -- индекс РТС -- рынок ценных бумаг -- финансовый кризис -- фондовый рынок
Аннотация: О причинах роста российского рынка ценных бумаг в 2009 году. Прогноз развития этого сектора отечественной экономики.

Доп.точки доступа:
Федотов, В. Н. (канд. техн. наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Иванченко, И. С. (д-р экон. наук, проф.).
Анализ качественного состояния российского рынка ценных бумаг [Текст] / И. С. Иванченко // Финансы и кредит. - 2010. - N 6. - С. 11-19. - Библиогр.: с. 19 (22 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Винера процесс -- гипотеза эффективности рынка -- динамика индекса РТС -- индекс РТС -- курсообразование ценных бумаг -- Маркова процессы -- метод Монте-Карло -- Монте-Карло метод -- процесс Винера -- процессы Маркова -- РТС индекс -- фондовый рынок -- эффективность фондового рынка
Аннотация: В статье приведены результаты статистического тестирования динамики фондового индекса РТС. Отечественный фондовый рынок, несмотря на разразившийся финансовый кризис, продолжает демонстрировать слабую форму информационной эффективности, а значения индекса РТС достаточно хорошо аппроксимируются. Выявлены макроэкономические переменные, которые самым непосредственным образом влияют на процесс курсообразования ценных бумаг российских эмитентов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Хромов, Е. А.
Фундаментальный анализ акций [Текст] / Е. А. Хромов // Финансы и кредит. - 2010. - N 28. - С. 49-54. : табл., схемы. - Библиогр.: с. 54 (8 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
акции -- анализ акций -- индекс РТС -- методики анализа -- оценка стоимости акций -- справедливая стоимость акций -- справедливая цена акций -- фондовый рынок
Аннотация: Проанализированы современные методики оценки справедливой стоимости акций и выявлены их основные недостатки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Душин, О.
Год 2011-й : основной сценарий на входе [Текст] / О. Душин // Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 10. - С. 28-30.

УДК

^a330.101.541

^a336

ББК 65.012.3 + 65.26
Рубрики: Макроэкономика--Россия, 2010 г.; 2011 г.
Финансы в целом
Экономика
Кл.слова (ненормированные):
акции банков -- ВВП -- индекс S&P -- индекс ММВБ -- индекс РТС -- монетарное регулирование -- нормирующий спрэд -- посткризисный период -- спред (экономика) -- спрэд (экономика) -- финансовые активы -- финансовые рынки -- фондовые рынки
Аннотация: В связи с мировым кризисом 2008-2009 гг. финансовые рынки стали вести себя более осмотрительно. Уверенности в том, что за первой "порцией " проблем вскоре не последует вторая, не было в течение длительного времени. Более того, экспертные оценки вероятности второй волны кризиса возросли с 15-20% до 25-30% к осени 2010 г. Иными словами, некоторые аналитики в начале 2010 г. ожидали более быстрого восстановления экономики, а среди инвесторов в отношении перспектив активов наблюдались довольно оптимистичные настроения.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Ясыр, А. А.
Влияние финансово-экономического кризиса на изменение характера взаимосвязи между динамикой индекса РТС и ценами акций крупных российских предприятий [Текст] / А. А. Ясыр // Финансы и кредит. - 2010. - N 38. - С. 66-69. : табл. - Библиогр.: с. 69 (7 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
индекс РТС -- РТС -- сделки на фондовом рынке -- стоимость акций -- финансовые кризисы -- фондовый рынок -- цена акций
Аннотация: Исследуется взаимосвязь динамики индекса РТС и колеблемости рыночной стоимости акций крупнейших российских эмитентов (ОАО "Газпром", ОАО ГМК "Норильский Никель" и ОАО "Ростелеком") до и во время финансового кризиса.

Доп.точки доступа:
"Газпром", ОАО; ГМК "Норильский Никель", ОАО; "Норильский Никель" ГМК, ОАО; "Ростелеком", ОАО

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Челпанова, В. А.
Сравнительный анализ структуры инвестиционных портфелей паевых инвестиционных фондов и структуры индекса Московской межбанковской валютной биржи [Текст] / В. А. Челпанова // Финансы и кредит. - 2010. - N 35. - С. 74-80. : табл. - Библиогр.: с. 80 (5 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, 2008 г.; 2010 г.
Кл.слова (ненормированные):
биржевой индекс -- инвестиционный портфель -- индекс РТС -- паевые инвестиционные фонды -- стоимость чистых активов -- управляющие компании -- фондовый индекс -- фондовый рынок -- экономический анализ
Аннотация: Осуществлен вертикальный и горизонтальный анализ отраслевой структуры индекса ММВБ и инвестиционных портфелей ПИФов. В качестве характеристик структуры выбраны сумма модулей абсолютных изменений долей, степень интенсивности абсолютного структурного сдвига, среднее относительное линейное изменение структуры и коэффициент Гатева.

Доп.точки доступа:
Московская межбанковская валютная биржа; ММВБ

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Егорова, Н. Е.
Сценарии динамики индекса РТС в период послекризисного восстановления российского фондового рынка [Текст] / Н. Е. Егорова, А. Р. Бахтизин, К. А. Торжевский // Экономика и математические методы. - 2011. - Т. 47, N 2. - С. 54-58.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России--Россия
Кл.слова (ненормированные):
фондовый рынок -- индекс РТС -- цены на нефть -- сценарии динамики фондового индекса -- финансовый кризис -- динамика фондового индекса -- временные ряды
Аннотация: В статье рассматриваются возможные сценарии динамики индекса РТС в условиях выхода российского фондового рынка из кризиса. Расчеты динамики индекса РТС производились на базе регрессионной модели, отражающей зависимость рассматриваемого индекса от цены на нефть и полученной с использованием временных рядов (по месячным данным), относящихся к кризисной фазе развития рынка.

Доп.точки доступа:
Бахтизин, А. Р.; Торжевский, К. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

11.

Карсбол, Д.
США теряет свой статус "всемирного полицейского" [Текст] : интервью с главным экономистом Saxo Bank / Д. Карсбол // Рынок ценных бумаг. - 2011. - N 2. - С. 11-13.

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Финансовая система
Экономика--Европа--Китай--Россия; США, 2011 г.
Кл.слова (ненормированные):
валютный рынок -- доллар -- европейские страны -- индекс РТС -- иностранные инвестиции -- интервью -- мировая экономика -- российская экономика -- рынок нефти -- статус государств -- центры финансового влияния -- экономика зарубежных стран -- экономика развитых стран
Аннотация: В ближайшее время расстановка сил на мировой экономической арене поменяется, считает главный экономист Saxo Bank Девид Карсбол. В рамках своего интервью журналу "Рынок ценных бумаг" он рассказывает о том, что пугает иностранных инвесторов в России, как будет развиваться ситуация в Европе и почему доллар, несмотря ни на что, будет расти.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

12.

Мамчиц, Р. В. (канд. экон. наук; доц.).
Индекс РТС: место среди мировых фондовых рынков [Текст] / Мамчиц Р. В. // Финансовый менеджмент. - 2011. - № 4. - С. 126-135.

УДК

^a338(1-775)

^a338(1-773)

^a338(470+571)

ББК 65.6 + 65.7 + 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
   Экономика развитых стран
   Экономика развивающихся стран
   Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
динамика индекса РТС -- индекс РТС -- историческая динамика -- мировые фондовые рынки -- российская экономика -- российский фондовый индекс -- российский фондовый рынок -- текущая динамика
Аннотация: Как же разобраться, какое место занимает на самом деле по совокупности показателей российский фондовый рынок? На этот вопрос отвечает статья, рассматривая его историческую динамику и текущую долгосрочную динамику.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

13.

Торжевский, Кирилл Анатольевич (кандидат экономических наук).
Модели и сценарии восстановления российского фондового рынка с использованием регрессионных моделей [Текст] / К. А. Торжевский ; рец. М. А. Бендикова // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 6. - С. 196-198 : 5 рис. - Библиогр.: с. 198 (2 назв.). - Рец. Бендикова М. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия, 2008-2010 гг.
Рынок ценных бумаг

Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- регрессионные модели -- мировой финансовый кризис -- российская торговая система -- РТС -- индекс РТС -- цены на нефть
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы моделирования фондового рынка Российской Федерации в кризисной фазе его развития. Автором анализируются временные ряды динамики индекса РТС, на основе которых строится регрессионная модель, отражающая связь между рассматриваемым индикатором фондового рынка и ценой на нефть.

Доп.точки доступа:
Бендиков, М. А. (доктор экономических наук) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

14.

Федорова, Е. А. (канд. экон. наук; доц.).
Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов [Текст] / Е. А. Федорова, Ю. Г. Черепенникова // Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 44. - С. 63-68. - Библиогр.: с. 68 (12 назв. ) . - ISSN 2073-039Х

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия
Кл.слова (ненормированные):
цены на золото -- золото -- индекс РТС -- РТС индекс -- модели Маркова -- модели Markov Switch GARCH -- Markov Switch GARCH модели -- GARCH-модели -- кризисные периоды -- российские рынки
Аннотация: С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой.

Доп.точки доступа:
Черепенникова, Ю. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

15.

Кузнецов, Г.
Эволюция российских рыночных рисков: тенденции фондового рынка в последние 10 лет [Текст] / Г. Кузнецов // Рынок ценных бумаг. - 2012. - № 8. - С. 9-11 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия, 2001-2011 гг.
Кл.слова (ненормированные):
валютные риски -- золотовалютные резервы -- индекс РТС -- оценка рыночных рисков -- рыночные риски -- ставки РЕПО -- фондовые риски -- фондовый рынок
Аннотация: Анализ трансформаций рыночных рисков в России за последние 10 лет. В рамках требований Базельского комитета для банков рыночный риск обычно распадается на фондовый, процентный, валютный и товарный. Но поскольку мы говорим о фондовых активах, в данном случае первичным будет фондовый риск, а вторичными - валютный и процентный.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

16.

Гусев, В. И. (кандидат технических наук).
К вопросу о формировании инвестиционного портфеля с включением отраслевых индексов РТС [Текст] / В. И. Гусев, С. Е. Смирнов, К. О. Забродина // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 40-43 : табл. - Библиогр.: с. 43 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
иерархическое дерево -- инвестиционный портфель -- индекс РТС -- коэффициент корреляции -- многомерная матрица -- многомерное пространство -- отраслевые индексы -- портфельные инвестиции -- финансовый портфель -- фондовый рынок -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: В статье анализируется динамика ценовых изменений отраслевых индексов российских компаний. Авторами использован математический аппарат эконофизики, который свидетельствует о том, что существует возможность построить стратегии, используя корреляционный анализ более чем одного ценового ряда. Подобный анализ фондового рынка может оказаться полезным при формировании инвестиционного портфеля.

Доп.точки доступа:
Смирнов, С. Е. (кандидат технических наук); Забродина, К. О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 17.08.2024
Число запросов	66956
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)