Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Хаметов, В. М.$<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Хаметов, В. М.
Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом [Текст] / В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 9. - С. 125-149. - Библиогр.: с. 149 (10 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

ББК 32.96 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы -- американские опционы -- американский опцион -- динамические платежные обязательства -- дискретное время -- контракты -- неполные рынки -- опцион -- опционы -- платежи -- платежные обязательства -- портфель ценных бумаг -- построение портфеля -- рисковые активы -- рынки -- рынок -- суперхеджирование
Аннотация: Приведен пример построения портфеля для американского опциона с произвольным ограниченным динамическим платежным обязательством на неполном рынке с одним рисковым активом.

Доп.точки доступа:
Шелемех, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Хаметов, В. М.
Экстремальные меры и хеджирование американских опционов [Текст] / В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех // Автоматика и телемеханика. - 2016. - № 6. - С. 121-144. - Библиогр.: с. 144 (15 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

^a336

ББК 32.96 + 65.264 + 65.26
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика--США
   Экономика
   Рынок ценных бумаг--США
   Финансы в целом--США
Кл.слова (ненормированные):
американские опционы -- вероятностные меры -- мартингальные меры -- меры хеджирования -- опционы -- расчет опционов -- хеджирование американских опционов -- экстремальные вероятностные меры
Аннотация: Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного хеджирования американских опционов. Разработан алгоритм расчета американского опциона.

Доп.точки доступа:
Шелемех, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Хаметов, В. М.
Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт) [Текст] / В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех // Автоматика и телемеханика. - 2019. - № 3. - С. 152-172. - Библиогр.: с. 171-172 (18 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a517.9

ББК 32.96 + 22.161.6
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Дифференциальные и интегральные уравнения
Кл.слова (ненормированные):
Винера - Хопфа метод -- границы оптимальной остановки -- конечный горизонт -- метод Винера - Хопфа -- оптимальная остановка случайной последовательности -- прикладная математика -- случайная последовательность
Аннотация: Устанавливаются верхняя и нижняя границы цены задачи об оптимальной остановке согласованной случайной последовательности для случая конечного горизонта.

Доп.точки доступа:
Шелемех, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 03.09.2024
Число запросов	27421
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)