Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Руденко, Е. А.$<.>)

Общее количество найденных документов : 15
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-15

Руденко, Е. А.
Оптимальные дискретные нелинейные фильтры порядка объекта и их гауссовские приближения [Текст] / Е. А. Руденко // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 2. - С. 159-178 : ил. - Библиогр.: с. 178 (10 назв. ) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
стохастические динамические системы -- двухшаговые фильтры -- уравнение Байеса-Стратоновича -- Байеса-Стратоновича уравнение -- фильтр Калмана -- Калмана фильтр -- дельта-функция Дирака -- Дирака дельта-функция -- гауссовские приближения -- метод гауссовской аппроксимации
Аннотация: Рассматривается задача синтеза быстрых алгоритмов оценивания текущего состояния нелинейных стохастических динамических систем по наблюдениям их выходов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Оптимальный дискретный нелинейный фильтр произвольного порядка [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2010. - N 4. - С. 39-51. . - Библиогр.: c. 50-51 (13 назв. )

УДК

^a519.246.2:681.518.22

ББК 32.96 + 22.171
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
марковские случайные последовательности -- реккурентные нелинейные фильтры -- оптимальность структурных функций -- градиентный спуск -- фильтры Стратоновича -- Стратоновича фильтры -- оптимальные фильтры -- дискретные нелинейные фильтры -- синтез фильтров -- фильтры порядка объекта -- гауссовские фильтры -- фильтры -- структурные функции фильтров -- гауссовское приближение
Аннотация: Для оценивания марковской случайной последовательности предлагается синтезировать рекуррентный нелинейный фильтр любого заданного порядка, выбираемого из условия получения оценок в темпе поступления измерений. Получены условия оптимальности структурных функций фильтра. Рассмотрено применение метода градиентного спуска. Установлены связи такого фильтра с фильтром Стратоновича бесконечного порядка и фильтром оптимальной структуры порядка объекта. Построены гауссовское и линеаризованное приближения к оптимальному фильтру произвольного порядка. Приведен пример.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Оптимальный дискретный нелинейный логико-динамический фильтр-предиктор [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2013. - № 3. - С. 28-38. - Библиогр.: с. 38 (14 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.7

ББК 22.18
Рубрики: Математика
Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
фильтры-предикторы -- логико-динамические фильтры-предикторы -- оптимальные фильтры-предикторы -- дискретные фильтры-предикторы -- нелинейные фильтры-предикторы -- распознавание режима работы -- векторы состояния -- неполные измерения -- неточные измерения -- оптимальная структура оценивателя -- байесовские критерии -- матричные функции потерь -- уравнение состояния оценивателя -- критерии оптимальности -- оптимальные структурные функции -- апостериорные распределения вероятности
Аннотация: Для быстрого распознавания режима работы и оценивания вектора состояния дискретного стохастического логико-динамического объекта по результатам их неполных или неточных измерений предлагается способ синтеза оптимальной структуры оценивателя небольшого порядка, кратного порядку наблюдаемого объекта. Рассматриваются байесовские критерии с различными матричными функциями потерь. Для увеличения точности на каждом такте по времени уравнение состояния оценивателя разбивается на две части – фильтрующую и прогнозирующую, а для синтеза второй вводится дополнительный критерий оптимальности. Устанавливаются связи оптимальных структурных функций такого логико-динамического фильтра-предиктора с соответствующими апостериорными распределениями вероятности и соотношения для определения последних. Обсуждаются способы построения субоптимальной структуры этого оценивателя, а также возможность понижения его порядка за счет оценивания только информационной части большого вектора состояния объекта.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Оптимальная структура непрерывного нелинейного фильтра Пугачева пониженного порядка [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2013. - № 6. - С. 25-51. - Библиогр.: с. 50-51 (37 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
Калмана–Бьюси фильтр -- Пугачева фильтр -- Фоккера–Планка–Колмогорова уравнение -- гауссовские фильтры -- линеаризованные фильтры -- локально-оптимальные структурные функции фильтров -- марковские векторы состояния -- мгновенно-условное распределение вероятности -- непараметрический синтез фильтров -- непрерывный нелинейный фильтр Пугачева -- редуцированные уравнения -- синтез фильтров -- уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова -- фильтр Калмана–Бьюси -- фильтр Пугачева -- фильтры с малой оперативной памятью
Аннотация: Рассматривается задача непараметрического синтеза быстрого нелинейного фильтра с малой оперативной памятью, число уравнений которого равно количеству только информационных компонент диффузионного марковского вектора состояния объекта наблюдения. Получен алгоритм определения среднеквадратически локально-оптимальных структурных функций фильтра и редуцированное уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова для нахождения соответствующего мгновенно-условного распределения вероятности. Доказано, что в различных линейно-гауссовских случаях предлагаемый фильтр при его полном порядке совпадает с линейным фильтром Калмана–Бьюси. Предложены способы построения гауссовского и линеаризованного фильтров субоптимальной структуры. Приведен пример сравнения последних с их известными аналогами.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Численно-аналитические приближения к оптимальному рекуррентному логико-динамическому фильтру-предиктору малого порядка [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2015. - № 5. - С. 24-47. - Библиогр.: с. 46-47 (20 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a681.5

ББК 32.81
Рубрики: Радиоэлектроника
Кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- гауссовские приближения -- конечномерные фильтры -- логико-динамические системы -- математические модели -- метод Монте-Карло -- предикторы -- реккурентные процедуры -- системы наблюдения -- статистическая линеаризация -- субоптимальные приближения -- субоптимальные структурные функции -- субоптимальные фильтры -- фильтры нормальной аппроксимации -- фильтры-предикторы
Аннотация: Рассматриваются практические способы построения субоптимальных приближений к известному, реализуемому в реальном времени и наиболее точному из быстрых, двухшаговому конечномерному нелинейному оценивателю текущего случайного режима работы и вектора состояния многорежимного объекта с дискретным временем по результатам их косвенных измерений. Эти способы основаны на использовании гауссовских приближений некоторых плотностей вероятности, а также возможной линеаризации нелинейностей объекта и измерителя в случае их достаточной гладкости. В результате субоптимальные структурные функции конечномерного фильтра-предиктора аналитически выражаются либо через характеристики статистической линеаризации этих нелинейностей, либо через них самих и их первые частные производные. Параметры же этих функций определяются численно путем нахождения вероятностей, математических ожиданий и ковариаций методом Монте-Карло. Приведен пример сравнения предложенного приближения с его известным абсолютно-оптимальным аналогом существенно большего порядка и с подобным приближением к одношаговому конечномерному фильтру малого порядка.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Конечномерные рекуррентные алгоритмы оптимальной нелинейной логико-динамической фильтрации [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2016. - № 1. - С. 43-65. - Библиогр.: с. 64-65 (17 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- алгоритмы оценивания -- апостериорный закон распределения -- гауссовские фильтры -- динамические системы -- задачи фильтрации -- конечномерные фильтры -- логико-динамические системы -- метод Монте-Карло -- нелинейные динамические системы -- рекуррентные алгоритмы -- системы наблюдения -- системы случайной структуры -- системы фильтрации
Аннотация: Рассматривается задача наиболее точного оценивания текущего состояния многорежимной нелинейной динамической системы наблюдения с дискретным временем по косвенным измерениям этого состояния. Исследуется общий случай наличия индикатора режима и зависимости ошибок измерений от возмущений объекта. Приведен сравнительный анализ двух известных подходов: традиционного абсолютно оптимального, основанного на использовании апостериорного закона распределения вероятности и приводящего к нереализуемому бесконечномерному алгоритму оценивания, и конечномерно-оптимального, позволяющего получать наилучшую структуру разностного уравнения фильтра малого порядка. Также получены и сравниваются более практичные уравнения гауссовских приближений к этим двум оптимальным фильтрам. Для абсолютно оптимального случая такое приближение является уже конечномерным, но отличается от приближения к конечномерно-оптимальному варианту существенно большей размерностью и отсутствием параметров. Однако наличие параметров, вычисляемых заранее методом Монте-Карло, позволяет гауссовскому конечномерно-оптимальному фильтру достичь лучшей точности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Оптимальный непрерывно-дискретный нелинейный фильтр с конечной памятью и дискретными прогнозами [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2016. - № 6. - С. 38-52. - Библиогр.: с. 52 (19 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.22

ББК 22.172
Рубрики: Математика
Математическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
Фоккера-Планка-Колмогорова уравнение -- лагранжевы системы -- нелинейные фильтры -- непрерывные стохастические объекты -- переменные состояния стохастического объекта -- программное управление -- уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова
Аннотация: Рассматривается задача наиболее точного оценивания переменных состояния непрерывного стохастического объекта по результатам измерений этих переменных в дискретные моменты времени.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Оптимальный рекуррентный логико-динамический фильтр с конечной памятью [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2017. - № 4. - С. 56-64. - Библиогр.: с. 63-64 (17 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- ФОС -- дискретные системы -- конечномерные фильтры -- логико-динамические модели -- марковские системы -- метод Монте-Карло -- рекуррентные фильтры -- стохастические объекты -- фильтры оптимальной структуры -- численные алгоритмы
Аннотация: Рассматривается задача обработки неточных или неполных наблюдений за состоянием дискретного марковского стохастического объекта с изменяемой случайной структурой с целью наиболее точного оценивания и одношагового прогнозирования его переменных состояния и типа структуры. Предлагается синтезировать простой конечномерный переключаемый фильтр, который запоминает только несколько последних измерений в своем векторе состояния. Размерность этого вектора (объем памяти фильтра) может выбираться из условия компромисса между достигаемой точностью оценивания и сложностью аппаратной реализации фильтра. Получено представление оптимальных структурных функций фильтра через соответствующие распределения вероятности и предложен численный алгоритм их нахождения методом Монте-Карло.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Руденко, Е. А.
Оптимальный нелинейный рекуррентный фильтр с конечной памятью [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2018. - № 1. - С. 45-63. - Библиогр.: с. 63 (24 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
Монте-Карло метод -- гауссовское распределение -- дискретные объекты -- конечномерные фильтры -- линеаризованное распределение -- марковские объекты -- метод Монте-Карло -- нелинейные фильтры -- рекуррентные фильтры -- фильтры
Аннотация: Рассматривается задача наилучшего оценивания текущих значений части переменных состояния дискретного стохастического марковского объекта по результатам измерений. С целью обеспечения достаточно простой обработки этих измерений предлагается синтезировать конечномерный фильтр, который запоминает в своем векторе состояния только несколько последних измерений. Объем памяти фильтра произволен и может выбираться из условия компромисса между достигаемой точностью оценивания и сложностью аппаратной реализации фильтра. Получено представление среднеквадратически оптимальной структуры фильтра через соответствующее распределение вероятности, найден способ рекуррентного нахождения этого распределения, приведен алгоритм численного построения фильтра методом Монте-Карло. Вследствие его громоздкости рассмотрены аналитические гауссовское и линеаризованное приближения к предлагаемому фильтру. Демонстрируется содержательный пример сравнения точности этих приближений с их известными аналогами.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

10.

Руденко, Е. А.
Автономное оценивание траектории спускаемого аппарата рекуррентными гауссовскими фильтрами [Текст] / Е. А. Руденко // Известия РАН. Теория и системы управления. - 2018. - № 5. - С. 9-28. - Библиогр.: с. 27-28 (16 назв. ) . - ISSN 0002-3388

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
Калмана фильтр -- атмосфера Марса -- аэродинамическое торможение -- гауссовские моменты -- летательные аппараты -- линеаризация -- рекуррентные фильтры -- спускаемые аппараты -- статистическая линеаризация -- фильтр Калмана
Аннотация: Рассматривается задача уточнения высоты и скорости полета, а также угла наклона траектории летательного аппарата на участке аэродинамического торможения в атмосфере Марса по неточным дискретным измерениям его перегрузки. Сравнивается применение для этого нескольких субоптимальных дискретных нелинейных фильтров, более точных, чем основанный на тейлоровской линеаризации обобщенный (extended) фильтр Калмана, за счет статистической (гауссовской) линеаризации нелинейностей. Приводятся уравнения фильтров, процедура вычисления гауссовских моментов для их структурных функций и результаты статистического анализа точности этих фильтров.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

1-10 11-15

Тематический навигатор

Статистика за 03.09.2024
Число запросов	75651
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)