Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Книги" (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=экзотические опционы<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Канева, М. А.
Привлекательность производных финансовых инструментов в России и анализ издержек торговли [Текст] / М. А. Канева // Финансы и кредит. - 2008. - N 25. - С. 32-38. - Библиогр.: с. 38 (10 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
lookback -- азиатский опцион -- барьерный опцион -- деривативы -- курс доллара -- ликвидность рынка -- опционные контракты -- производные финансовые инструменты -- простой опцион -- рынок деривативов -- фондовый рынок -- фьючерсные контракты -- экзотические опционы
Аннотация: Анализ издержек торговли фьючерсными и опционными контрактами с целью выявления наиболее привлекательных для инвестора производных финансовых инструментов и определения уровня ликвидности рынков деривативов. В качестве рассматриваемых инструментов выбраны фьючерсы на курс доллара США, простой опцион и экзотические опционы на валюту: барьерный опцион, азиатский опцион, опцион lookback.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Канева, М. А. (канд. экон. наук).
Многообразие реальных опционов и принятие стратегических решений [Текст] / М. А. Канева // Финансы и кредит. - 2009. - N 37. - С. 60-67. . - Библиогр.: с. 67 (19 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
NPV метод -- дополнительная стоимость -- опцион выхода -- опцион на задержку -- опцион объявления о намерениях -- опцион расширения -- опцион роста -- реальные опционы -- риски проектов -- риск-менеджмент -- стратегические решения -- управление проектами -- финансовые опционы -- экзотические опционы
Аннотация: Основной тезис статьи: метод реальных опционов является не альтернативой методу NPV, а важным гибким дополнением инструментария риск-менеджмента, позволяющего менеджерам извлекать выгоду от управления рисками проектов. Возможность управления проектами фирмы и извлечения из них дополнительной стоимости показана на примере пяти опционов: опциона объявления о намерениях, опциона роста, опциона расширения, опциона выхода и опциона на задержку.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Экзотические опционы европейского типа с ограничением выплат по опционам [Текст] / У. В. Андреева [и др. ] // Автоматика и телемеханика. - 2010. - N 9. - С. 136-151. : ил. - Библиогр.: с. 151 (12 назв. )

УДК

^a621.398

^a336.761

^a336

ББК 32.96 + 65.264 + 65.26
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
экзотические опционы -- производные ценные бумаги -- формула Блэка - Шоулса -- Блэка - Шоулса формула -- формула Кокса - Росса - Рубинштейна -- Кокса - Росса - Рубинштейна формула -- биномиальные модели -- диффузионные модели -- экзотические платежные функции -- биржи опционов -- ценные бумаги -- финансовый рынок -- хеджирование
Аннотация: В работе рассматривается задача нахождения стоимостей опционов, портфелей и капиталов для одного вида экзотических опционов Европейского типа купли и продажи в биномиальной и диффузионной моделях (B, S) - рынка ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Андреева, У. В.; Демин, Н. С.; Ерлыкова, А. В.; Паньшина, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Демин, Николай Серапионович (доктор физико-математических наук, профессор).
Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка-Шоулса [Текст] / Н. С. Демин, У. В. Андреева ; ст. представлена к публ. Е. Я. Рубиновичем // Проблемы управления. - 2011. - N 1. - С. 33-39. - Библиогр.: с. 39 (10 назв.) . - ISSN 1819-3161

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом

Кл.слова (ненормированные):
опционы купли -- доходы -- экзотические опционы -- гарантированные доходы -- модель Блэка-Шоулса -- Блэка-Шоулса модель -- финансовые рынки -- платежные функции -- хеджирование
Аннотация: Дано решение задач хеджирования для трех видов экзотических опционов купли европейского типа с ограничением выплат и гарантированным доходом в случае выплаты дивидендов по базисному активу. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассмотрены свойства решения.

Доп.точки доступа:
Андреева, Ульяна Викторовна (аспирант Томского государственного университета); Рубинович, Е. Я. (член редколлегии) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Шелемех, Елена Александровна (младший научный сотрудник).
Расчет экзотических опционов на неполных рынках [Текст] / Е. А. Шелемех // Экономика и математические методы. - 2017. - Т. 53, № 3. - С. 78-92 : ил. - Библиогр.: с. 91-92 . - ISSN 0424-7388

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
барьерные опционы -- бинарные опционы -- минимаксные подходы -- неполные рынки -- суперхеджирование -- экзотические опционы
Аннотация: Рассматривается неполный рынок с дискретным временем без транзакционных издержек, состоящий из одного рискового и одного безрискового активов. Предполагается, что доходность рискового актива на каждом шаге принимает одно из трех значений.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 29.07.2024
Число запросов	49442
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)