Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (12)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=фьючерсные контракты<.>)

Общее количество найденных документов : 17
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-17

Кузнецова, Л. Г.
Управление банковскими рисками через фьючерсное хеджирование [Текст] / Л. Г. Кузнецова // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 22-26

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
    Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
банки -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- риски -- банковские риски -- облигации -- хеджирование -- финансовые инструменты -- фьючерсы -- биржи -- торги -- фьючерсные торги -- цены -- облигационные цены -- контракты -- фьючерсные контракты
Аннотация: В настоящей статье автор ставит задачу рассмотреть особенности управления банковскими рисками через хеджирование изменчивости облигационных цен с помощью фьючерсного контракта на корзину облигаций Москвы.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Канева, М. А.
Привлекательность производных финансовых инструментов в России и анализ издержек торговли [Текст] / М. А. Канева // Финансы и кредит. - 2008. - N 25. - С. 32-38. - Библиогр.: с. 38 (10 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
lookback -- азиатский опцион -- барьерный опцион -- деривативы -- курс доллара -- ликвидность рынка -- опционные контракты -- производные финансовые инструменты -- простой опцион -- рынок деривативов -- фондовый рынок -- фьючерсные контракты -- экзотические опционы
Аннотация: Анализ издержек торговли фьючерсными и опционными контрактами с целью выявления наиболее привлекательных для инвестора производных финансовых инструментов и определения уровня ликвидности рынков деривативов. В качестве рассматриваемых инструментов выбраны фьючерсы на курс доллара США, простой опцион и экзотические опционы на валюту: барьерный опцион, азиатский опцион, опцион lookback.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Царегородцев, А. В. (д-р техн. наук; профессор).
Исследование динамики показателей финансовых рынков [Текст] / А. В. Царегородцев, А. А. Ковалев ; рец. В. В. Коновалова // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 1. - С. 242-245 : 4 рис. - Библиогр.: с. 245 (4 назв.) . - d, 2008, , 0. - Рец. Коновалова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг

Кл.слова (ненормированные):
финансовые рынки -- экономические показатели финансовых рынков -- фьючерсный рынок -- фьючерсная торговля -- валютные фьючерсы -- теория детерминированного хаоса -- фьючерсные контракты
Аннотация: В статье предлагается один из подходов к исследованию динамики показателей финансовых рынков. Доказывается возможность применения теории детерминированного хаоса к исследованию динамики фьючерсных контрактов на валютном секторе финансового рынка. Эта теория позволяет учесть сложные внутренние взаимодействия экономических показателей исследуемой системы. Приводятся результаты исследования временных рядов валютного фьючерсного рынка.

Доп.точки доступа:
Ковалев, А. А. (аспирант); Коновалов, В. В. (д-р экон. наук; проф.; декан) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Кудинов, Д. (аспирант).
Нейтрализация риска неблагоприятного изменения цены финансового инструмента с использованием механических торговых систем ("роботов-арбитражеров") в условиях кризиса [Текст] / Д. Кудинов, Э. Емельянова // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2009. - N 2. - С. 95-99. - Библиогр.: с. 99 (6 назв. ). - табл., граф. . - ISSN 0130-3848

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
арбитражные стратегии -- торговые системы -- роботы-арбитражеры -- риски -- кризис -- фьючерсы -- фьючерсные контракты
Аннотация: В данной статье авторы стремятся рассматреть преимущества использования арбитражной стратегии на рынке в кризисных условиях. Для реализации этой цели рассматривается арбитражный алгоритм торговли, с которым были минимизированы риски помощи неуверенности рынка. Изучение арбитражных возможностей в экономической неустойчивости позволило показать их превосходство по сравнению с стандартной спекулятивной стратегией, поскольку риск потерь при использовании таких методов торговли стремится к нолю.

Доп.точки доступа:
Емельянова, Э. (студент)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

Пенюгалова, Л. А. (кандидат экономических наук).
Рынок производных ценных бумаг: методики работы с фьючерсными контрактами и биржевыми опционами [Текст] / Л. А. Пенюгалова, Е. Ю. Василенко // Финансы и кредит. - 2011. - N 28. - С. 27-36. : граф. - Библиогр.: с. 36 (11 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
опционы -- офсетные сделки -- производные финансовые инструменты -- споты -- срочный рынок -- трейдеры -- финансовый рынок -- фьючерсные контракты -- фьючерсы -- хеджирование
Аннотация: Предложены методики работы с производными ценными бумагами, позволяющие начинающему трейдеру минимизировать свои риски, просчитать финансовый результат своей деятельности с высокой точностью еще до того, как сделка будет заключена, а в целом получить опыт предсказания цен на спотовых рынках, предвидеть ситуации возможного движения срочного рынка и в итоге получить максимальную прибыль от сделок с производными финансовыми инструментами.

Доп.точки доступа:
Василенко, Е. Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Жуков, С. В.
Регулирование рынка энергетических деривативов: планы и реалии [Текст] / С. В. Жуков, И. А. Копытин, А. О. Масленников // Деньги и кредит. - 2011. - N 9. - С. 13-16. . - Библиогр. в сносках

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Кл.слова (ненормированные):
финансовые производные инструменты -- энергетические деривативы -- кризисы -- мировой финансовый кризис -- рынки -- рынок энергетических деривативов -- фьючерсные контракты -- регулирование рынка -- закон Додда-Фрэнка -- Додда-Фрэнка закон -- биржевой рынок -- внебиржевой рынок -- банки
Аннотация: Неконтролируемое развитие рынка финансовых производных инструментов стало одной из главных причин глобального финансово-экономического кризиса. Опережающий рост оборота энергетических деривативов, прежде всего фьючерсных контрактов на сырую нефть, деформирующим образом влияет на процесс ценообразования на мировом нефтяном рынке. В статье представлены различные аспекты регулирования биржевого и особенно внебиржевого рынка энергетических деривативов.

Доп.точки доступа:
Копытин, И. А.; Масленников, А. О.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Левин, В. С. (доктор экономических наук).
Классификация производных финансовых инструментов [Текст] / В. С. Левин, Т. А. Матвеева // Финансы и кредит. - 2011. - N 39. - С. 9-14. : табл. - Библиогр.: с. 14 (10 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
базовый актив -- деривативы -- производные финансовые инструменты -- фьючерсные контракты -- фьючерсы
Аннотация: Классифицируются деривативы с целью наиболее полного отражения присущих им признаков.

Доп.точки доступа:
Матвева, Т. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Курилова, Анастасия Александровна (кандидат экономических наук; доцент).
Хеджирование валютных и товарных рисков с использованием опционов предприятиями автомобильной промышленности [Текст] / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов ; рец. А. А. Аюпова // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - № 2. - С. 132-137 : табл. - Библиогр.: с. 137 (13 назв.) . - Рец. Аюпова А. А. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
хеджирование -- инструменты хеджирования -- хеджирование рисков -- валютные риски -- товарные риски -- форвардные контракты -- фьючерсные контракты -- фьючерсная торговля -- опционы -- валютные риски -- автомобильная промышленность -- предприятия автомобильной промышленности -- опционные портфели -- деривативы
Аннотация: С проблемой необходимости снижения финансовых рисков сталкивается любая компания в рыночной экономике. Автомобильная промышленность также чувствительна к валютному и товарному рискам. В статье представлена экономико-математическая модель создания опционных портфелей предприятиями автомобильной промышленности, позволяющая разрабатывать инвестиционные и спекулятивные стратегии на фондовом рынке, а также рассмотрены методы хеджирования валютных рисков предприятиями автомобильной промышленности в зависимости от нетто-позиции. В работе раскрыта актуальность и необходимость процесса хеджирования для предприятий автомобильной промышленности, раскрыты сущность и значение деривативов и опционов частности.

Доп.точки доступа:
Курилов, Кирилл Юрьевич (кандидат экономических наук; доцент); Аюпов, А. А. (доктор экономических наук; профессор; заведующий кафедрой) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Плотников, В. С. (д-р экон. наук; проф.).
Методологическая основа учета хеджирования [Текст] / В. С. Плотников, О. В. Плотникова // Международный бухгалтерский учет. - 2012. - № 25. - С. 2-14. - Библиогр.: с. 14 (12 назв. ) . - ISSN 2073-5081

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
хеджирование -- рыночный риск -- форвардные контракты -- фьючерсные контракты -- опционы -- свопы -- учет инструментов хеджирования
Аннотация: В статье раскрываются основные финансовые трактовки определений "хеджирование" и "инструменты хеджирования", используемых в специальном учете инструментов хеджирования.

Доп.точки доступа:
Плотникова, О. В. (канд. экон. наук; доц.)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Плотникова, О. В. (канд. экон. наук; доц.).
Учет хеджирования фьючерсными операциями [Текст] / О. В. Плотникова // Международный бухгалтерский учет. - 2012. - № 31. - С. 17-25. - Библиогр.: с. 25 (1 назв. ) . - ISSN 2073-5081

УДК

^a657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет
Кл.слова (ненормированные):
фьючерсные контракты -- биржи -- брокеры -- фьючерсная цена -- фьючерсная маржа -- гарантийная маржа -- вариационная маржа -- учет хеджирования
Аннотация: Учет хеджирования фьючерсными контрактами - это усложненный механизм хеджирования справедливой стоимости активов, поскольку он затрагивает кроме двух участников сделки - покупателя и продавца, еще и биржу, которая является гарантом ее исполнения, а учетный процесс отражает изменения как самой справедливой стоимости контракта, так и доходы и расходы по фьючерсу.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

1-10 11-17

Тематический навигатор

Статистика за 24.07.2024
Число запросов	41963
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)