Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=тест Грейнджера<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Федорова, Елена Анатольевна (доктор экономических наук; профессор).
Влияние цены на золото на поведение российского фондового рынка [Текст] / Е. А. Федорова ; рец. И. Я. Лукасевич // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 5. - С. 232-234 : 2 табл. - Библиогр.: с. 234 (6 назв.). - Рец. Лукасевич И.Я. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--Россия
Рынок ценных бумаг

Кл.слова (ненормированные):
Грейнджера тест -- золото -- коинтеграционный анализ -- тест Грейнджера -- фондовые индексы -- эконометрическое моделирование
Аннотация: Доказано на основе эконометрического моделирования, что цена на золото оказывает прямое влияние на фондовый индекс Российской Федерации в кризисный и послекризисный периоды. В кризисный период рынки драгоценных металлов характеризуются высокой волатильностью, поэтому инвесторы предпочитают вкладывать в менее рисковые активы.

Доп.точки доступа:
Лукасевич, И. Я. (доктор экономических наук; профессор) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Влияние цены на нефть на финансовый рынок России в кризисный период [Текст] / Е. А. Федорова, М. П. Лазарев // Финансы и кредит. - 2014. - № 20. - С. 14-22 : табл., граф. - Библиогр.: с. 21 (11 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика--Россия
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH модель -- GARCM модель -- PTC индекс -- VAR модель -- Грейнджера тест -- ММВБ индекс -- индекс PTC -- индекс ММВБ -- каузальный анализ -- коинтеграционный анализ -- корреляционный анализ -- модель EGARCH -- модель GARCM -- модель VAR -- рынок нефти -- страны БРИК -- тест Грейнджера -- финансовый рынок -- цены на нефть
Аннотация: В статье на основе современных экономико-математических методов проанализировано влияние цен на нефть на отечественный финансовый рынок. Предложен обзор наиболее интересных гипотез и результатов исследований влияния цен на нефть на развивающиеся рынки. Для тестирования гипотез о влиянии макроэкономических факторов на фондовый рынок России проведено четыре вида анализа. Доказано, что в стабильный период для российского фондового рынка важны цена на нефть марки Brent и объем мировой добычи нефти. В кризис ситуация меняется.

Доп.точки доступа:
Лазарев, М. П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 29.07.2024
Число запросов	1419
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)