Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Найдено в других БД:

БД "Книги" (3)

Труды АМГУ (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=рисковые активы<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Денисов, Д. А. (канд. экон. наук).
Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности [Текст] / Д. А. Денисов, И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2008. - N 23. - С. 24-29. - Библиогр.: с. 29 (4 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана уравнение -- выбор портфеля -- инвестиции -- портфельные решения -- процесс Пуассона -- Пуассона процесс -- рисковые активы -- стохастические процессы -- уравнение Беллмана -- финансовые активы -- финансовые портфели -- фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.

Доп.точки доступа:
Наталуха, И. Г. (канд. экон. наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Марков, А. А.
Оценка рисковых активов на фрактальном рынке [Текст] / А. А. Марков // Финансы и кредит. - 2009. - N 48. - С. 88-93. - Библиогр.: с. 93 (9 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
рисковые активы -- транзакционные издержки -- финансовые рынки -- фондовые индексы -- фондовые рынки -- фрактальное броуновское движение -- фрактальный рынок -- фьючерсные опционы -- ценообразование фондового рынка
Аннотация: В статье проанализированы фрактальные свойства фондовых рынков РФ и США. Построена модель ценообразования рискового актива на базе дискретной аппроксимации процесса фрактального броуновского движения. Для исключения из модели арбитража в рассмотрение введены пропорциональные транзакционные издержки. На основе полученной безарбитражной модели оценены верхние и нижние границы цен фьючерсных опционов на фондовый индекс.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Журов, Александр Николаевич.
Динамика оптимального потребления страховой компании в случае произвольной функции полезности [Текст] / А. Н. Журов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (13 назв.) . - ISSN 0869-7574

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
модель Блэка-Шоулза -- Блэка-Шоулза модель -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- страховые компании -- оптимальное управление -- рисковые активы -- безрисковые активы -- динамика цен -- функция полезности
Аннотация: В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Двухшаговая задача формирования портфеля ценных бумаг из двух рисковых активов по вероятностному критерию [Текст] / А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 7. - С. 78-100. - Библиогр.: с. 100 (14 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

^a330.4

ББК 32.96 + 65.264 + 65в631
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
вероятностные критерии -- двухшаговые задачи -- задачи -- инвестиции -- инвестиционный портфель -- квантильные критерии -- критерии инвестиционного портфеля -- портфель ценных бумаг -- риски (экономика) -- рисковые активы -- формирование портфеля ценных бумаг -- ценные бумаги -- эконометрика
Аннотация: Исследуется задача по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из двух рисковых активов, доходности которых имеют равномерное распределение.

Доп.точки доступа:
Игнатов, А. Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Хаметов, В. М.
Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом [Текст] / В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 9. - С. 125-149. - Библиогр.: с. 149 (10 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

ББК 32.96 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы -- американские опционы -- американский опцион -- динамические платежные обязательства -- дискретное время -- контракты -- неполные рынки -- опцион -- опционы -- платежи -- платежные обязательства -- портфель ценных бумаг -- построение портфеля -- рисковые активы -- рынки -- рынок -- суперхеджирование
Аннотация: Приведен пример построения портфеля для американского опциона с произвольным ограниченным динамическим платежным обязательством на неполном рынке с одним рисковым активом.

Доп.точки доступа:
Шелемех, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования [Текст] / А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов // Автоматика и телемеханика. - 2016. - № 12. - С. 89-111. - Библиогр.: с. 111 (19 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a519.8

^a519.7

ББК 32.96 + 22.18 + 22.18
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Исследование операций
   Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
безрисковые активы -- билинейные модели -- двухшаговые задачи управления -- капитал -- линейное программирование -- оптимальное управление -- программирование -- рисковые активы -- стохастическая оптимизация -- стохастическое оптимальное управление -- управление капиталом -- целочисленное линейное программирование -- ценные бумаги
Аннотация: Исследуется двухшаговая задача стохастической оптимизации с билинейной моделью, которая описывает задачу по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из рисковых активов и безрискового актива.

Доп.точки доступа:
Игнатов, А. Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 04.09.2024
Число запросов	22182
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)