Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (14)

Труды АМГУ (2)

Выпускные квалификационные работы (1)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=портфель ценных бумаг<.>)

Общее количество найденных документов : 37
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-37

Абуздин, И. С. (асп.).
К вопросу о проблеме выбора оптимального портфеля ценных бумаг [Текст] / Абуздин И. С. // Финансовый менеджмент. - 2007. - N 4. - С. 74-81. - Библиогр.: с. 81 (7 назв. )

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
    РФ
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- инвесторы -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- оптимальный портфель ценных бумаг -- риски -- показатель склонности к риску -- доходность -- ожидаемая среднерыночная доходность -- конечная доходность портфеля
Аннотация: Автор статьи раскрывает методику объективного определения количественных рамок показателя склонности к риску для различных инвесторов, используя взаимосвязь доходности и риска портфелей со среднерыночными показателями, а также связь вида выбираемого портфеля с предпочтениями инвестора по соотношению его риска и доходности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Лисица, М. И. (канд. экон. наук).
Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент [Текст] / М. И. Лисица // Финансы и кредит. - 2007. - N 14. - С. 27-30. - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.263.12
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
финансовые активы -- фондовый рынок -- портфельные инвестиции -- доходность активов -- модели оценки -- ценные бумаги -- доходность ценных бумаг -- биржевая торговля -- теория портфеля -- портфельная теория -- портфель ценных бумаг -- селекция финансовых активов -- биржевой рынок
Аннотация: Описаны принципы отбора ценных бумаг и формирования эффективного портфеля ценных бумаг. Проведен анализ проблем и противоречий современной теории портфеля. Предложен инструментарий, позволяющий усовершенствовать процесс селекции финансовых активов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук).
Фрактальный подход к формированию портфелей ценных бумаг [Текст] / Е. М. Бронштейн, З. И. Янчушка // Финансы и кредит. - 2007. - N 12. - С. 26-29. - Библиогр.: с. 29 (5 назв. )

УДК

^a336

ББК 65.26 + 65.262.2
Рубрики: Экономика--Финансы
Кл.слова (ненормированные):
ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- портфель ценных бумаг -- формирование портфелей -- фрактальный подход -- портфельная теория -- фрактальный метод -- фрактальные размерности кривых -- инвестирование
Аннотация: Развитие портфельной теории на основе фрактального подхода к формированию портфелей рисковых ценных бумаг.

Доп.точки доступа:
Янчушка, З. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Алексеев, В. В.
Логико-вероятностное моделирование риска портфеля ценных бумаг [Текст] / В. В. Алексеев, Е. Д. Соложенцев // Информационно-управляющие системы. - 2007. - N 6 (31). - С. 49-56. - Библиогр.: с. 56

УДК

^a33:518/519

ББК 65в6
Рубрики: Экономика
Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
логико-вероятностное моделирование -- ценные бумаги -- портфель ценных бумаг -- методики оценки рисков -- программный комплекс
Аннотация: Дается краткое описание логико-вероятностных методик оценки, анализа риска и выбора портфеля ценных бумаг. Приводятся основные положения, формулы и модели.

Доп.точки доступа:
Соложенцев, Е. Д.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Шапиро, В. Я. (д-р техн. наук, проф.).
Оценка риска портфельных инвестиций с использованием цепей Маркова [Текст] / В. Я. Шапиро, Н. А. Шапиро // Финансы и кредит. - 2007. - N 33. - С. 33-38. - Библиогр. в сносках

УДК

^a336

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
инвестиции -- инвестиционная политика -- инвестиционные фонды -- инвестиционный портфель -- инвесторы -- Маркова цепи -- оценка риска портфельных инвестиций -- портфель ценных бумаг -- портфельные инвестиции -- риск портфельных инвестиций -- риски -- рынок коллективных инвестиций -- финансовые инвестиции -- фондовый рынок -- цепи Маркова
Аннотация: Статья посвящена исследованию формирования оптимального портфеля ценных бумаг как индивидуальными инвесторами, имеющие психологически разные склонности к риску, так и коллективными инвесторами (управляющими компаниями ПИФов), имеющие правовые ограничения по склонности к риску, но ставящие и в том и другом случае перед собой задачу формировать оптимальную структуру портфеля при реально складывающихся ценах, существующем прогнозе тенденций фондового рынка и субъективной оценке их реализации.

Доп.точки доступа:
Шапиро, Н. А. (д-р экон. наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Рудык, Н. Б. (канд. экон. наук, доц.).
Об одной проблеме с диверсификацией [Текст] / Рудык Н. Б. // Финансовый менеджмент. - 2008. - N 2. - С. 126-129

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом--Российская Федерация--Россия--РФ
Кл.слова (ненормированные):
диверсификация -- дисперсия портфеля -- классический эффект диверсификации -- портфель ценных бумаг -- риск портфеля -- эффект диверсификации
Аннотация: Сложно, если вообще возможно, найти человека, который занимался бы финансовым менеджментом и не был знаком с эффектом диверсификации. Однако, как мы в самом скором времени выясним, далеко не все, кто знают об эффекте диверсификации, действительно используют его на практике. Что же заставляет инвесторов игнорировать эффект диверсификации? - вот вопрос, на который отвечает эта статья.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Зыкина, А. В.
Двухэтапная задача стохастического программирования для формирования портфеля ценных бумаг [Текст] / А. В. Зыкина, О. Н. Канаеваавт., С. Б. Огородников // Экономика и математические методы. - 2008. - Т. 44, N 3. - С. 111-116

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
стохастическое программирование -- модель формирования портфеля -- формирование портфеля -- портфель ценных бумаг -- стохастические подходы -- двухэтапные задачи -- численный эксперимент -- ценные бумаги
Аннотация: Используется стохастический подход к учету и анализу рисков в модели формирования портфелей, которая строится на основе двухэтапной задачи стохастического программирования.

Доп.точки доступа:
Канаева, О. Н.; Огородников, С. Б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Геращенко, И. П. (канд. физ.-мат. наук, доц.).
Оптимальные стратегии портфельных инвесторов [Текст] / И. П. Геращенко // Финансы и кредит. - 2008. - N 14. - С. 48-51. - Библиогр.: с. 51 (4 назв. )

УДК

^a336.7

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестиционный портфель -- портфель ценных бумаг -- рынок ценных бумаг -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- эффективность рынка
Аннотация: В статье проводится оценка эффективности российского фондового рынка. Сделан вывод о наличии слабой степени эффективности фондового рынка, начиная с 2003 г. Предложен способ формирования оптимального портфеля ценных бумаг на основе краткосрочных прогнозов цен на акции.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Лещенко, А. Е.
Формирование портфеля акций российских компаний [Текст] / А. Е. Лещенко // Финансы. - 2008. - N 11. - С. 68-73. : табл. - Библиогр. в сносках

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
портфель акций -- портфель ценных бумаг -- теория портфельных инвестиций -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- инвестиционный портфель -- портфель финансовых инструментов
Аннотация: Автор рассматривает традиционный и современный подходы в теории и практике формирования и управления портфелем ценных бумаг.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-37

Тематический навигатор

Статистика за 18.07.2024
Число запросов	185861
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)