Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модель GARCH<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Федорова, Е. А. (доктор экономических наук).
Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) [Текст] / Е. А. Федорова, Д. О. Афанасьев // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 2-11 : табл., граф. - Библиогр.: с. 11 (7 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a339.7

ББК 65.268
Рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
GARCH-модель -- MS-ARX -- MS-AR-модель -- индекс ММВБ -- Маркова модель -- моделирование временных рядов -- модель GARCH -- модель MS-AR -- модель Маркова -- рынок золота -- рынок нефти -- цены на золото -- цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.

Доп.точки доступа:
Афанасьев, Д. О.; ММВБМосковская межбанковская валютная биржа

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Аганин, Артем Давидович.
Волатильность российского фондового индекса: нефть и санкции [Текст] / А. Д. Аганин // Вопросы экономики. - 2020. - № 2. - С. 86-100. - Библиогр.: с. 98-100 (29 назв.). - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России, 2007-2018 гг.
Кл.слова (ненормированные):
BRENT -- GARCH модель -- РТС -- волатильность -- модель GARCH -- реализованная волатильность -- российский фондовый индекс -- санкции -- фондовые рынки -- эталонные марки нефти
Аннотация: Анализируется влияние волатильности цены нефти Brent и санкций на волатильность российского фондового индекса РТС. В качестве волатильности рассматривается ее параметрическая оценка, полученная из оценивания моделей GARCH, и непараметрическая оценка - реализованная волатильность. Для оценки эффекта волатильности нефти и санкций был построен набор коинтеграционных регрессий. Показана робастность полученных результатов по отношению к выбору оценки волатильности. Полученные результаты показывают сохраняющуюся зависимость волатильности индекса РТС от волатильности цены нефти за 2007-2018 гг. Эта зависимость наиболее ярко выражена в кризисные периоды. Показана адаптация российского фондового рынка к введенным ранее санкциям, что ставит под сомнение их долгосрочную эффективность.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 29.07.2024
Число запросов	3851
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)