Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска
БД "Книги"
БД "Статьи"
Труды АМГУ
Выпускные квалификационные работы
Антитеррор
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=линейные авторегрессионные модели<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.


    Савченко, В. В. (доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой).
    Информационная теория колебаний биржевых котировок в динамике [Текст] / В. В. Савченко // Информационные технологии. - 2011. - N 3. - С. 57-63. . - Библиогр.: с. 63 (14 назв. )
УДК
^a519.7
ББК 22.18
Рубрики: Математика
   Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
временной ряд -- линейные авторегрессионные модели -- динамика рыночной конъюнктуры -- прогнозы -- типология рынка -- ценные бумаги -- задачи диагностики
Аннотация: Отталкиваясь от базовых понятий информационной теории колебаний рыночной конъюнктуры и общесистемного принципа минимума информационного рассогласования в метрике Кульбака-Лейблера, ставится и решается задача автоматической диагностики текущего состояния рынка ценных бумаг.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие
2.


    Архипова, Я. А. (аспирант).
    Автоматическая периодизация динамики биржевых котировок на основе критерия минимума информационного рассогласования [Текст] / Я. А. Архипова // Информационные технологии. - 2012. - N 6. - С. 73-76. - Библиогр.: с. 76 (8 назв. ) . - ISSN 1684-6400
УДК
^a519.7
ББК 22.18
Рубрики: Математика
   Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
случайные временные ряды -- линейные авторегрессионные модели -- критерий минимума рассогласования -- информационное рассогласование
Аннотация: Отталкиваясь от общей формулировки задачи о разладке случайного процесса, ставится и решается проблема автоматической периодизации случайного временного ряда биржевых котировок на однородные отрезки данных (кластеры) на основе авторегрессионной модели наблюдений и критерия минимума информационного рассогласования.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
Статистика
за 03.09.2024
Число запросов 75636
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)