Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=коэффициент Омега<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Федорова, Е. Г. (доктор экономических наук; доцент).
Оптимизация инвестиционного портфеля методом неприятия потерь на примере российского фондового рынка [Текст] / Е. Г. Федорова, А. В. Титаренко // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С. 80-90 : ил. - Библиогр.: с. 89 . - ISSN 0424-7388

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
CVaR-метод -- Омега коэффициент -- Сортино коэффициент -- Шарпа коэффициент -- коэффициент Омега -- коэффициент Сортино -- коэффициент Шарпа -- метод-CVaR -- неприятие потерь -- оптимизация инвестиционного портфеля -- фондовый рынок -- функция полезности
Аннотация: В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка. Метод сравнивается с распределением активов классическими методами: минимизацией среднего отклонения MV и CVaR. Предлагаемый метод неприятия потерь показывает лучшие результаты, а использование адаптивных параметров позволяет дополнительно улучшить результат.

Доп.точки доступа:
Титаренко, А. В. (соискатель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 30.07.2024
Число запросов	9972
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)