Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=копула<.>)

Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10

Пеникас, Г. И.
Модели "копула" в управлении валютным риском банка [Текст] / Г. И. Пеникас // Прикладная эконометрика. - 2010. - N 1. - С. 62-87. - Библиогр.: с. 84. - В Приложении - Описательные статистики данных

УДК

330.4

ББК 65в6
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
оптимизационная задача -- ожидаемая доходность -- выбранные значения -- открытые валютные позиции банка -- размер валютного риска -- требования Банка России -- рекомендации Базель II -- постановка оптимизационной задачи -- предложение многомерного нормального закона -- эллипсообразные копулы -- архимедовы копулы -- экстремальные копулы -- независимые копулы -- визуальный анализ данных -- результаты эконометрического исследования

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Пиникас, Г. И.
Модели "копула" в задачах хеджирования ценового риска [Текст] / Г. И. Пиникас // Прикладная эконометрика. - 2011. - N 2. - С. 3-21. - Библиогр.: с. 18-19

УДК

330.4

ББК 65в6
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
модели "копула" -- метод наименьших квадратов -- операции хеджирования -- параметрический способ -- полупараметрический способ -- способы оценки копулы -- прямое хеджирование -- перекрестное хеджирование -- хеджирующее соотношение

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций [Текст] / Е. М. Бронштейн [и др.] // Прикладная эконометрика. - 2011. - N 2. - С. 22-31. - Библиогр.: с. 26-27

УДК

330.4

ББК 65в6
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
фондовые рынки -- структурные изменения в экономике -- анализ взаимосвязей курсов акций -- копула-функции -- статистические оценки копула-функций -- комонотонная копула-функция -- контрмонотонная копула-функция -- независимая копула-функция -- независимость случайных величин

Доп.точки доступа:
Бронштейн, Е.М.; Прокудина, Е.И.; Герасимова, А.С.; Дубинская, К.Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Фантаццини, Д.
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. Ч. 1 [Текст] : [фрагмент готовящегося к изданию учебника "Методы эконометрики. Продвинутый уровень"] / Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. - 2011. - N 2. - С. 98-134. - Библиогр.: с. 132-134
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
многомерное распределение -- эллиптические копула-функции -- архимедовы копула-функции -- управление финансовыми рисками -- управление страховыми рисками -- модели многомерного закона

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Фантаццини, Д.
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. Ч. 2 [Текст] / Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. - 2011. - N 3. - С. 98-132. - Библиогр.: с. 130

УДК

330.4

ББК 65в6
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
парные копула-функции -- моделирование многомерных распределений вероятностей -- канонические ветвизации -- D-ветвизация -- коэффициенты ранговой корреляции -- хвостовая зависимость -- процедуры оценивания -- методы непараметрического оценивания -- метод максимального правдоподобия -- методы полупараметрического оценивания

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Фантаццини, Д.
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. Ч. 3 [Текст] / Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. - 2011. - N 4. - С. 100-130. - Библиогр.: с. 129

УДК

330.4

ББК 65в6
Рубрики: Экономика. Экономические науки--Методы экономических исследований
Кл.слова (ненормированные):
эмпирический подбор копула-функции -- методы статистической проверки гипотез -- критерий согласия -- копула-функции -- критическая статистика -- байесовский выбор -- информационный критерий качества подгонки -- эмпирический анализ -- тесты отношений правдоподобия

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Ацканов, И. А. (аспирант).
Стилизованная оптимизация портфелей акций с помощью копул [Текст] / Ацканов И. А. // Финансовый менеджмент. - 2017. - № 5. - С. 96-107. - Библиогр.: с. 104-107 (30 назв. ) . - ISSN 1607-968X

УДК

^a330.322

^a336.761

ББК 65.263 + 65.264
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
GAS-копула -- акции -- инвестиционные портфели -- копулы -- методика оптимизации -- оптимизация портфелей акций -- оптимизированные стилизованные портфели -- портфели акций -- стили инвестирования -- стилизованная оптимизация -- стилизованные портфели
Аннотация: Предлагается методика стилизованной оптимизации инвестиционного портфеля. Под стилизованным инвестиционным портфелем подразумевается портфель, состоящий из акций, которые по тому или иному набору критериев соответствуют определенному стилю инвестирования - стоимости, росту, качеству, дивидендам, "моментуму".

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Репина, Е. Г.
Исследование зависимости между развитием малого предпринимательства и микрофинансовой обеспеченностью регионов РФ [Текст] / Е. Г. Репина, Л. К. Ширяева, Е. А. Федорова // Экономика и математические методы. - 2019. - Т. 55, № 2. - С. 41-57 : табл., граф. - Библиогр.: с. 55-57 . - ISSN 0424-7388

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика--Россия, 2013-2016 гг.
Кл.слова (ненормированные):
Акаике информационный критерий -- Крамера - Мизеса статистика -- МФО -- архимедовы копулы -- государственное регулирование -- информационный критерий Акаике -- копула независимости -- малый бизнес -- метод копула-функций -- метод максимального правдоподобия -- микрофинансовая обеспеченность -- микрофинансовые организации -- российские регионы -- статистика Крамера - Мизеса -- хвостовые зависимости -- экономические модели
Аннотация: Выдвигается гипотеза об изменении структуры зависимости между уровнем развития малого предпринимательства и микрофинансовой обеспеченностью российских регионов в связи с госрегулированием деятельности микрофинансовых организаций (МФО) в 2013-2016 гг.

Доп.точки доступа:
Ширяева, Л. К.; Федорова, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Горюнов, О. В. (кандидат технических наук).
Методика отбора сочетаний природных воздействий на АЭС [Текст] / Горюнов О. В., Рышкевич И. А., Вернер А. А. // Электрические станции. - 2022. - № 12. - С. 20-29 : 2 рис., 10 табл. - Библиогр.: с. 29 (12 назв. ) . - ISSN 0201-4564

УДК

^a621.311.2:621.039

ББК 31.47
Рубрики: Энергетика
Атомные электрические станции
Кл.слова (ненормированные):
АЭС -- атомные электростанции -- безопасность АЭС -- внешние воздействия -- изыскательские работы -- копула-функции -- коэффициенты корреляции -- моделирование -- природные воздействия -- сочетания воздействий
Аннотация: В соответствии с федеральными нормами и правилами (ФНП) РФ и международными стандартами, в проекте объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) должны быть представлены сведения о взаимосвязанных процессах, явлениях и факторах природного и техногенного происхождения, выявленных при проведении инженерных изысканий и исследований, а также должен быть выполнен анализ запроектных аварий, вызванных сочетаниями внешних воздействий. Под сочетаниями подразумевается одновременное воздействие двух и более внешних факторов. Временной фактор воздействия может быть учтен/изменен на основе свойств маргинальных распределений. В случае идентификации взаимосвязанных или взаимообусловленных процессов и явлений природного и техногенного происхождения должен быть выполнен анализ их влияния на безопасность АЭС (НП-064-17, п. 2. 8, 2. 9). Задача определения потенциально опасных сочетаний внешних воздействий основывается на взаимодополняющих друг друга детерминистическом и вероятностном подходах. Задачей вероятностного подхода является определение совместной функции распределения двух и более воздействий, на основе которых определяются интенсивность и длительность воздействий. В настоящее время в нормативных документах РФ и международных нормах присутствуют определенные детерминистические критерии формирования сочетаний, но вероятностные подходы не представлены, а подходы, описанные в научной литературе дискуссионны и применяются точечно, что делает актуальной разработку методики формирования сочетаний на основе методов теории вероятности и математической статистики. В основу разработанного подхода положена теория копула-функций, позволяющая с достаточной для практики точностью оценивать параметры сочетаний внешних природных воздействий.

Доп.точки доступа:
Рышкевич, И. А.; Вернер, А. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.

Пеникас, Генрих Иозович.
Факторы ценообразования розничных кредитов в России [Текст] / Г. И. Пеникас // Вопросы экономики. - 2023. - № 6. - С. 36-61. - Библиогр.: с. 57-59 (49 назв.). - Прил.

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия, 2022 г.
Кл.слова (ненормированные):
Хекмана модель -- американские экономисты -- копула -- кредитные риски -- кредиты -- модель Хекмана -- подход внутренних рейтингов -- российская экономика -- цензурирование выборки
Аннотация: Впервые рассмотрен уникальный массив данных о предложении ставок по кредитам с февраля по август 2022 г. Обосновано, что такие предложения, содержащие информацию о ставке и дополнительных условиях (срок, сумма и т. д. ), чаще дают более крупные банки. Проанализированы слагаемые как кредитного риска ссуды, так и риск-аппетита банка. Показано, что банки, оценивающие кредитный риск для нормативов по собственным данным и моделям (ПВР-банки), дают более консервативные оценки кредитного риска.

Доп.точки доступа:
Хекман, Д. Д. (американский экономист ; 1944-)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 22.08.2024
Число запросов	74159
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)