Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ковариации<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Ковалевский, А. П.
Модифицированный знаковый метод тестирования фрактальности гауссовского шума [Текст] / А. П. Ковалевский // Проблемы передачи информации. - 2008. - Т. 44, вып: вып. 1. - С. 45-58. - Библиогр. в конце ст. - 1; Введение. - 1; Вычисление ковариаций при нулевой гипотезе. - 1; Корреляции индикаторов при медленно убывающей корреляционной функции. - 1; Центральная предельная теорема при альтернативной гипотезе. - 1; Построение и сравнение критериев

УДК

^a519.21

ББК 22.171
Рубрики: Математика
Теория вероятностей
Кл.слова (ненормированные):
носители информации -- гауссовские каналы -- гауссовские шумы -- нулевые гипотезы -- ковариации -- корреляционные функции
Аннотация: Фрактальный гауссовский шум - это стационарная гауссовская последовательность случайных величин с нулевым математическим ожиданием, суммы которых обладают свойством стохастического самоподобия. Предлагается модификация критерия: подсчитываются индикаторы перемены знака не только исходными случайными величинами, но и величинами, образованными суммированием соседних слагаемых. Доказательство асимптотической нормальности используемой статистики при альтернативной гипотезе основано на теореме об асимптотике ковариации индикаторов перемены знака элементами стационарной гауссовской последовательности с нулевым математическим ожиданием и медленно сходящейся к нулю корреляционной функцией.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Середа, А. Ю.
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей [Текст] / А. Ю. Середа // Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 21 (8 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
ARCH-модели -- Value-at-Risk -- VaR (финансы) -- вариации-ковариации -- волатильность -- временные ряды данных -- имитационное моделирование -- инвестиционный портфель -- исторические данные -- кластеризация волатильности -- оценка финансовых показателей -- портфель ценных бумаг -- управление капиталом -- финансовые активы -- финансовые данные -- финансовый менеджмент -- финансовый рынок -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Сысоев, Л. П.
К оптимальной идентификации многомерных систем при неизвестных ковариациях возмущений [Текст] / Л. П. Сысоев // Автоматика и телемеханика. - 2008. - N 10. - С. 81-92. : ил. - Библиогр.: с. 92 (6 назв. )

УДК

^a621.398

ББК 32.96
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Кл.слова (ненормированные):
задачи идентификации многомерных систем -- стохастические системы -- матрицы -- факторизация семейств распределений -- ковариации
Аннотация: Рассматривается задача оценивания параметров и ковариаций для многомерных систем, описываемых регрессионными моделями с неизвестными ковариациями возмущений специальной структуры.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов [Текст] / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - N 24. - С. 73-77. . - Библиогр.: с. 77 (7 назв. )

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- Марковица модель -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Минниахметов, И. Р. (Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН).
Эффективный метод моделирования условных гауссовских процессов в задачах геологического моделирования [Текст] / И. Р. Минниахметов, А. Х. Пергамент // Математическое моделирование. - 2012. - Т. 24, № 11. - С. 83-96 : 9 рис. - Библиогр.: с. 95-96 (22 назв. ) . - ISSN 0234-0879

УДК

^a004

^a519.256

ББК 73 + 73
Рубрики: Информатика
Информационно-поисковые системы. Банки данных
Кл.слова (ненормированные):
стационарные процессы -- гауссовские процессы -- матрици ковариации -- спектральные методы
Аннотация: В задачах геологического моделирования используются методы генерации реализаций стационарных гауссовских полей при заданных значениях на скважинах. Основные алгоритмы моделирования гауссовских процессов: коррекция безусловных гауссовких полей посредством учета невязок на скважинах, последовательная гауссовская симуляция, разложение Холецкого матрицы ковариации. Однако все методы имеют свои недостатки. Реализации, построенные с помощью первых двух методов, обладают некорректной корелляционной функцией, что может привести в конечном итоге к некорректным значениям дебитов добычи углеводородов. В данной работе разработан метод, основанный на генерации фурье-образа реализаций случайного гауссовского процесса. В работе показано, что в фурье-пространстве ковариация двух гармоник случайного процесса может быть представлена в виде произведения функций от этих гармоник. В этом случае алгоритм разложения Холецкого может быть существенно упрощен. Отличительной особеностью алгоритма является его точность и относительно низкая вычислительная сложность.

Доп.точки доступа:
Пергамент, А. Х. (Институт прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Воронцов, К. В.
Аддитивная регуляризация тематических моделей коллекций текстовых документов [Текст] / К. В. Воронцов // Доклады Академии наук. - 2014. - Т. 456, № 3, май. - С. 268-271. - Библиогр. : с. 271 (11 назв.) . - ISSN 0869-5652

УДК

^a519.22

ББК 22.172
Рубрики: Математика
Математическая статистика
Кл.слова (ненормированные):
ковариации -- разреживающие регуляризаторы -- регуляризаторы -- сглаживающие регуляризаторы -- энтропия
Аннотация: О разработке новых принципов построения тематических моделей, свободных от избыточных вероятностных допущений и упрощающих построение композитных моделей.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Коган, М. М.
Робастное оценивание и фильтрация в неопределенных линейных системах при неизвестных ковариациях [Текст] / М. М. Коган // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 10. - С. 50-66. - Библиогр.: с. 65-66 (21 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a519.8

ББК 32.96 + 22.18
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
задачи оценивания -- задачи фильтрации -- ковариации -- ковариационные матрицы -- линейные системы -- матрицы -- неопределенные матрицы -- неопределенные системы -- определенные матрицы -- определенные системы -- оценивание -- робастное оценивание -- системы -- случайные факторы -- факторы (радиоэлектроника) -- фильтрация
Аннотация: Статья посвящена задачам оценивания и фильтрации с неопределенными ковариационными матрицами случайных факторов.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Барабанов, А. Е.
Линейная фильтрация с адаптивной подстройкой матриц ковариаций возмущений в объекте и шумов измерения [Текст] / А. Е. Барабанов // Автоматика и телемеханика. - 2016. - № 1. - С. 30-49. - Библиогр.: с. 49 (10 назв.) . - ISSN 0374-0641

УДК

^a621.398

^a621.391

ББК 32.96 + 32.811
Рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Теория информации. Общая теория связи
Кл.слова (ненормированные):
адаптивные подстройки матриц -- алгоритмы фильтрации -- возмущения (радиоэлектроника) -- входные сигналы -- измерения (радиоэлектроника) -- интенсивности сигналов -- ковариации возмущений -- линейная фильтрация -- линейные объекты -- матрицы ковариаций -- нестационарные объекты -- объекты измерений -- подстройки матриц -- стационарные объекты -- фильтрация с подстройкой -- шумы измерений
Аннотация: Представлен новый алгоритм фильтрации линейного нестационарного объекта при неизвестных интенсивностях входных сигналов: возмущений в объекте и шумов измерений.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 29.07.2024
Число запросов	30927
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)