Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=задача Марковица<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Артемьева, Елена Сергеевна (аспирант).
Учет отношения инвестора к риску в задаче оптимизации инвестиционного портфеля [Текст] / Е. С. Артемьева ; отзыв В.А Чахояна // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - N 3. - С. 287-296. - Библиогр.: с. 296 (26 назв. ). - Рис.- Отзыв Чахояна В.А. на статью автора приведен в конце.

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
Россия
Кл.слова (ненормированные):
матрицы выигрышей -- математические аппараты -- принцип Бернулли -- Бернулли принцип -- задача Марковица -- Марковица задача -- портфели ценных бумаг -- фондовые рынки
Аннотация: Целью настоящего исследования было проанализировать существующие методы оптимизации инвестиционного портфеля и построить задачу, позволяющую учесть показатель неприятия риска в качестве коэффициента целевой функции. Построенная в настоящей статье оптимизационная задача представляет процесс выбора портфеля как стратегическую игру с природой и основана на некоторых выводах VaR-подхода к оценке потенциального убытка и аппарате теории принятия решений в условиях неопределенности.

Доп.точки доступа:
Чахоян, В.А. (к.э.н., доцент) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Алгоритм решения обобщенной задачи Марковица [Текст] / А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов // Автоматика и телемеханика. - 2011. - N 2. - С. 77-92. : ил. - Библиогр.: с. 92 (13 назв. )

УДК

^a621.398

^a330.4

ББК 32.96 + 65в631
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
задача Марковица -- кусочно-линейные функции -- константа Эйлера -- Марковица задача -- билинейные функции -- Эйлера константа -- эконометрика -- дисперсия -- доход -- потери
Аннотация: Устанавливается связь критериев VaR и CVaR в терминах дохода и потерь.

Доп.точки доступа:
Чернобровов, А. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Бабайцев, В. А. (Финансовый университет при правительстве РФ).
Быстрый алгоритм метода критических линий Марковица [Текст] / В. А. Бабайцев, А. В. Браилов, В. Ю. Попов // Математическое моделирование. - 2011. - Т. 23, N 9. - С. 120-134. : 1 рис., 1 табл. - Библиогр.: с. 133-134 (15 назв. )

УДК

^a51

^a512

ББК 22.14 + 22.14
Рубрики: Математика
Алгебра
Кл.слова (ненормированные):
портфельный анализ -- алгоритм Нидермайеров -- алгоритмы квадратичной оптимизации -- задача Марковица -- Марковица задача -- метод критических линий -- минимальная граница -- Нидермайеров алгоритм -- угловые портфели -- угловые точки
Аннотация: Метод критических линий лауреата Нобелевской премии по экономике Г. Марковица является классическим для построения минимальной границы в рамках парадигмы "ожидаемая доходность-риск" (mean-variance) и нахождения минимальных портфелей. В последнее время возник интерес к построению быстрых алгоритмов посторения минимальной границы. В ряде работ такие алгоритмы были использованы для нахождения статистически устойчивых оптимальных портфелей. Алгоритм, основанный на методе критических линий, недавно предложили Андраш и Даниэль Нидермайеры. Тестирование показало, что он на несколько порядков быстрее всех известных до этого алгоритмов. В данной работе мы приводим алгоритм посторения минимальной границы для задачи Марковица с условием неотрицательности долей оптимального портфеля, который требует примерно вдвое меньше действий, чем алгоритм Нидермайеров. Для этого нам пришлось проделать более тщательное геометрическое и аналитическое исследование задачи Марковица.

Доп.точки доступа:
Браилов, А. В.; Попов, В. Ю.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Эквивалентность задач с критериями в форме квантили и интегральной квантили [Текст] / А. И. Кибзун, А. И. Чернобровов // Автоматика и телемеханика. - 2013. - № 2. - С. 75-93. - Библиогр.: с. 93 (10 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a519.8

ББК 32.96 + 22.18
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Исследование операций
Кл.слова (ненормированные):
стохастическое программирование -- эквивалентность задач -- интегральные квантили -- билинейные функции -- программирование -- квантили -- системы массового обслуживания -- массовое обслуживание -- стохастические системы -- задача Марковица -- Марковица задача
Аннотация: Исследуется связь задач стохастического программирования с критериями в форме квантили и интегральной квантили.

Доп.точки доступа:
Чернобровов, А. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Игнатов, А. Н.
О формировании портфеля ценных бумаг с равномерным распределением по логарифмическому критерию с приоритетной рисковой составляющей [Текст] / А. Н. Игнатов, А. И. Кибзун // Автоматика и телемеханика. - 2014. - № 3. - С. 87-105. - Библиогр.: с. 105 (11 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a330.4

^a336.761

ББК 32.96 + 65в631 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Математическая экономика. Эконометрика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
Марковица задача -- безрисковые ценные бумаги -- задача Марковица -- капиталовложение -- логарифмические критерии -- портфель ценных бумаг -- равномерное распределение -- рисковые составляющие -- рисковые ценные бумаги -- эконометрика
Аннотация: Исследуется задача оптимального формирования портфеля ценных бумаг по логарифмическому критерию для двух рисковых ценных бумаг, имеющих равномерное распределение, и одной безрисковой.

Доп.точки доступа:
Кибзун, А. И.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 04.09.2024
Число запросов	22730
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)