Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=винеровский процесс<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Бекарева, Н. Д.
Влияние волатильности на определение стоимости европейского опциона-колл [Текст] / Н. Д. Бекарева, А. Г. Сметанина // Доклады Академии наук высшей школы России. - 2009. - N 1 (12). - С. 6-18. : граф. - Библиогр.: с. 17

ГРНТИ	06.35.35
УДК	^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- опцион -- мартингальная мера -- уравнение Ито -- винеровский процесс -- арбитраж -- флуктуация стоимости -- уравнения -- финансовый рынок
Аннотация: Об исследовании волатильности, как функции времени, характеризующей величину флуктуации стоимости европейского опциона-колл с использованием двух методов конструирования мартингальных мер.

Доп.точки доступа:
Сметанина, А. Г.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : н.з. (1)
Свободны: н.з. (1)

Найти похожие

Амосов, Олег Семенович (доктор технических наук).
Оценивание параметров траектории подвижного объекта, моделируемой с использованием фрактального винеровского процесса на основе вейвлет-разложения [Текст] / О. С. Амосов, С. Г. Баена // Информатика и системы управления. - 2016. - № 4 (50). - С. 76-86 : рис. - Библиогр.: с. 86 (15 назв.) . - ISSN 1814-2400

УДК

^A519.7

ББК 22.18
Рубрики: Математика
Математическая кибернетика

Кл.слова (ненормированные):
Кальмана фильтр -- ФВП -- Херста показатель -- винеровский процесс -- показатель Херста -- траекторное слежение -- фильтр Кальмана -- фрактальный винеровский процесс
Аннотация: Предлагается моделирование стохастической траектории подвижного объекта на основе фрактального винеровского процесса с учетом показателя Херста. Для численной реализации такого процесса используется вейвлет-разложение. Исследованы особенности оценивания параметров траектории с помощью фильтра Кальмана и синтетических алгоритмов. Приведены иллюстрирующие примеры.

Перейти: http://ics.khstu.ru/media/2016/N50_08_DOI.pdf

Доп.точки доступа:
Баена, Светлана Геннадьевна (кандидат технических наук)

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : н.з. (1), ч.з. (1), эн.ф. (1), аб. (2)
Свободны: н.з. (1), ч.з. (1), эн.ф. (1), аб. (2)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 03.09.2024
Число запросов	2419
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)