Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=безрисковые активы<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Журов, Александр Николаевич.
Динамика оптимального потребления страховой компании в случае произвольной функции полезности [Текст] / А. Н. Журов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 44-48. - Библиогр.: с. 48 (13 назв.) . - ISSN 0869-7574

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
модель Блэка-Шоулза -- Блэка-Шоулза модель -- функция Беллмана -- Беллмана функция -- страховые компании -- оптимальное управление -- рисковые активы -- безрисковые активы -- динамика цен -- функция полезности
Аннотация: В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования [Текст] / А. И. Кибзун, А. Н. Игнатов // Автоматика и телемеханика. - 2016. - № 12. - С. 89-111. - Библиогр.: с. 111 (19 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a519.8

^a519.7

ББК 32.96 + 22.18 + 22.18
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Математика
   Исследование операций
   Математическая кибернетика
Кл.слова (ненормированные):
безрисковые активы -- билинейные модели -- двухшаговые задачи управления -- капитал -- линейное программирование -- оптимальное управление -- программирование -- рисковые активы -- стохастическая оптимизация -- стохастическое оптимальное управление -- управление капиталом -- целочисленное линейное программирование -- ценные бумаги
Аннотация: Исследуется двухшаговая задача стохастической оптимизации с билинейной моделью, которая описывает задачу по формированию портфеля ценных бумаг, состоящего из рисковых активов и безрискового актива.

Доп.точки доступа:
Игнатов, А. Н.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Яркова, Ольга Николаевна (кандидат экономических наук; доцент кафедры математических методов и моделей в экономике ОГУ).
Имитационное моделирование финансовых ресурсов коммерческого банка [Текст] = Simulation modeling of a commercial banks financial resources / О. Н. Яркова, А. Г. Реннер, К. В. Пивоварова // Прикладная информатика. - 2017. - Т. 12, № 4 (70). - С. 5-14 : 6 ил., 1 табл. - Библиогр.: с. 13 (13 назв. )

УДК

^a004.94

^a336.7

^a658.114

ББК 32.973-018.2 + 65.262 + 65.292
Рубрики: Вычислительная техника
   Имитационное компьютерное моделирование
   Экономика
   Кредитно-денежная система
   Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл.слова (ненормированные):
безрисковые активы -- денежные средства -- долговые обязательства -- имитационные модели -- инвестирование -- инфляция -- коммерческие банки -- корпоративные структуры -- кредитная сфера -- моделирование -- программная реализация моделей -- программные средства -- управление финансами -- финансовая устойчивость -- финансовые ресурсы
Аннотация: Предложена модель динамики финансовых ресурсов банка с учетом инвестирования в безрисковые активы в условиях инфляции. Представлен алгоритм имитационного моделирования финансовых ресурсов, описано программное средство.

Доп.точки доступа:
Реннер, Александр Георгиевич (кандидат технических наук; доцент; заведующий кафедрой математических методов и моделей в экономике ОГУ); Пивоварова, Кристина Валерьевна (ассистент кафедры математических методов и моделей в экономике ОГУ)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Портной, Михаил Анатольевич.
Почему Трампу не страшен государственный долг США [Текст] = Why Trump Doesn`t Care about Big Public Debt / М. А. Портной // США. Канада. Экономика - политика - культура. - 2019. - № 7. - С. 5-19 : табл. - Библиогр.: с. 18-19 . - ISSN 0321-2068

УДК

^a336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система--США
Кл.слова (ненормированные):
американские президенты -- безрисковые активы -- бюджетный дефицит -- государственные долги -- денежный капитал -- кредитные рынки -- рост государственного долга -- федеральный бюджет -- финансовые активы -- финансовые инвестиции -- финансовые рынки
Аннотация: Проблемы государственного долга США с точки зрения его положения как встроенного элемента экономики и финансовой системы страны. Объективно долгое существование госдолга США без существенных негативных последствий позволяет властям страны проявлять спокойствие относительно этой проблемы. Разъясняются причины терпимого отношения президента Д. Трампа к проблеме государственного долга в расчете на позитивный эффект роста экономики.

Доп.точки доступа:
Трамп, Д. (президент США ; 1946-)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 30.07.2024
Число запросов	28593
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)