Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=американские опционы<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Лис, Александр Ильич (аспирант).
О применении нечетких чисел при оценке опционов [Текст] / А. И. Лис // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 290-303 : 10 рис. - Библиогр.: с. 301-303 (11 назв. )

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
американские опционы -- аналитические формулы -- безарбитражные цены опционов -- волатильность базовых активов -- границы цены опциона -- дивидендная доходность -- неопределенность -- нечеткая стоимость -- нечеткие числа -- опционы -- оценка американских опционов -- случайные величины -- справедливая цена -- уровни достоверности -- финансовые инструменты
Аннотация: Рассматриваются аналитические формулы для безарбитражных цен опционов. Вместо точных значений цены базового актива, волатильности этой цены, дивидендной доходности и ставки процента взяты нечеткие числа. В работе получена нечеткая стоимость американского колл опциона, что позволяет определить границы цены опциона на уровне достоверности.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Хаметов, В. М.
Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом [Текст] / В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 9. - С. 125-149. - Библиогр.: с. 149 (10 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

ББК 32.96 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
активы -- американские опционы -- американский опцион -- динамические платежные обязательства -- дискретное время -- контракты -- неполные рынки -- опцион -- опционы -- платежи -- платежные обязательства -- портфель ценных бумаг -- построение портфеля -- рисковые активы -- рынки -- рынок -- суперхеджирование
Аннотация: Приведен пример построения портфеля для американского опциона с произвольным ограниченным динамическим платежным обязательством на неполном рынке с одним рисковым активом.

Доп.точки доступа:
Шелемех, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Кибзун, А. И.
Модификация стратегии последовательного хеджирования. Распределение потерь хеджера [Текст] / А. И. Кибзун, В. Р. Соболь // Автоматика и телемеханика. - 2015. - № 11. - С. 34-50. - Библиогр.: с. 50 (11 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

ББК 32.96 + 65.264
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика
   Экономика
   Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
американские колл-опционы -- американские опционы -- американский колл-опцион -- затраты на хеджирование -- колл-опционы -- модификация стратегий -- опционы -- последовательное хеджирование -- распределение затрат -- распределение потерь -- расходы на хеджирование -- стратегии хеджирования -- хеджер -- хеджеры -- хеджирование
Аннотация: Исследуется распределение затрат на хеджирование продавца американского колл-опциона, использующего модифицированную стратегию последовательного хеджирования.

Доп.точки доступа:
Соболь, В. Р.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Хаметов, В. М.
Экстремальные меры и хеджирование американских опционов [Текст] / В. М. Хаметов, Е. А. Шелемех // Автоматика и телемеханика. - 2016. - № 6. - С. 121-144. - Библиогр.: с. 144 (15 назв.) . - ISSN 0005-2310

УДК

^a621.398

^a336.761

^a336

ББК 32.96 + 65.264 + 65.26
Рубрики: Радиоэлектроника
   Автоматика и телемеханика--США
   Экономика
   Рынок ценных бумаг--США
   Финансы в целом--США
Кл.слова (ненормированные):
американские опционы -- вероятностные меры -- мартингальные меры -- меры хеджирования -- опционы -- расчет опционов -- хеджирование американских опционов -- экстремальные вероятностные меры
Аннотация: Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного хеджирования американских опционов. Разработан алгоритм расчета американского опциона.

Доп.точки доступа:
Шелемех, Е. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 03.09.2024
Число запросов	1880
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)