Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Capital Asset Pricing Model<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кохно П. (д-р экон. наук), Козлов Н.
Заглавие : Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов
Место публикации : Общество и экономика. - 2008. - N 8. - С. 72-101: рис. (Шифр obec/2008/8)
УДК : 330.101.542
ББК : 65.012.1
Предметные рубрики: Экономика
Микроэкономика --Россия, 21 в. нач.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): управление рисками--модель марковица--марковица модель--capm--capital asset pricing model--экономические модели--портфельные инвестиции--индексные портфели--доходность акций--индекс ммвб--акционерные общества--оценка риска--риски (экономика)--зарубежные страны
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абрамов, Александр Евгеньевич, Радыгин, Александр Дмитриевич, Чернова, Мария Игоревна
Заглавие : Модели ценообразования акций российских компаний и их практическое применение
Серия: Финансовая экономика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2019. - № 3. - С.48-76 (Шифр vope/2019/3)
Примечания : Библиогр.: с.73-76 (49 назв.). - Примеч.
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система, 1997-2017 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): capital asset pricing model--сарм--акции роста--акции стоимости--иностранные портфельные инвесторы--институциональные инвесторы--ликвидность акций--модели ценообразования--факторное инвестирование--финансовые активы--финансовые рынки--экономический рост
Аннотация: Анализируются проблемы применения моделей ценообразования акций на российском фондовом рынке. Новизна исследования заключается в особенностях использованной методологии и содержательных выводах о специфике влияния фундаментальных факторов на ценообразование акций российских компаний. Исследование проведено с применением собственной пятифакторной базовой модели ценообразования на основе выборки максимально полного числа выпусков акций российских эмитентов и продолжительного временного горизонта - с 1997 по 2017 г. В качестве рыночного использован портфель, максимально широкий по набору эмитентов. Факторная модель рассматривается как своего рода универсальный индикатор эффективности выполнения фондовым рынком своих функций.
Найти похожие

Тематический навигатор

Статистика за 03.09.2024
Число запросов	37142
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)