Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (12)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=фьючерсы<.>)

Общее количество найденных документов : 49
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-49

Герасимова, Лариса Николаевна (доктор экономических наук; доцент).
Совершенствование учета финансовых инструментов как направление развития инфраструктуры экономического роста [Текст] / Л. Н. Герасимова, Е. А. Сердюк ; рец. В. Г. Гетьман // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 4. - С. 41-47 : 2 табл. - Библиогр.: с. 47 (10 назв.). - Рец. Гетьман В. Г. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет

Кл.слова (ненормированные):
финансовые инструменты -- мировой финансовый кризис -- бухгалтерский учет -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- хеджирование -- деривативы -- фьючерсы -- опционы
Аннотация: В данной работе излагаются возможности улучшения инфраструктуры экономического роста путем совершенствования учета финансовых инструментов и раскрытия информации об их использовании.

Доп.точки доступа:
Сердюк, Евгений Александрович (студент); Гетьман, В. Г. (доктор экономических наук; профессор) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Царегородцев, А. В. (д-р техн. наук; профессор).
Исследование динамики показателей финансовых рынков [Текст] / А. В. Царегородцев, А. А. Ковалев ; рец. В. В. Коновалова // Аудит и финансовый анализ. - 2009. - N 1. - С. 242-245 : 4 рис. - Библиогр.: с. 245 (4 назв.) . - d, 2008, , 0. - Рец. Коновалова В. В. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг

Кл.слова (ненормированные):
финансовые рынки -- экономические показатели финансовых рынков -- фьючерсный рынок -- фьючерсная торговля -- валютные фьючерсы -- теория детерминированного хаоса -- фьючерсные контракты
Аннотация: В статье предлагается один из подходов к исследованию динамики показателей финансовых рынков. Доказывается возможность применения теории детерминированного хаоса к исследованию динамики фьючерсных контрактов на валютном секторе финансового рынка. Эта теория позволяет учесть сложные внутренние взаимодействия экономических показателей исследуемой системы. Приводятся результаты исследования временных рядов валютного фьючерсного рынка.

Доп.точки доступа:
Ковалев, А. А. (аспирант); Коновалов, В. В. (д-р экон. наук; проф.; декан) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Кузнецова, Л. Г.
Управление банковскими рисками через фьючерсное хеджирование [Текст] / Л. Г. Кузнецова // Деньги и кредит. - 2007. - N 10. - С. 22-26

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
    Москва (город)
Кл.слова (ненормированные):
банки -- ценные бумаги -- рынок ценных бумаг -- риски -- банковские риски -- облигации -- хеджирование -- финансовые инструменты -- фьючерсы -- биржи -- торги -- фьючерсные торги -- цены -- облигационные цены -- контракты -- фьючерсные контракты
Аннотация: В настоящей статье автор ставит задачу рассмотреть особенности управления банковскими рисками через хеджирование изменчивости облигационных цен с помощью фьючерсного контракта на корзину облигаций Москвы.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Павков, Д. П.
Организация валютного рынка в России: возможности использования опыта США и Великобритании [Текст] / Д. П. Павков // Деньги и кредит. - 2007. - N 9. - С. 51-57. - 0; Возможности использования опыта США и Великобритании. - Табл.

УДК

^a336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика--Финансы
   Россия
    Российская Федерация
    США
    Соединенные Штаты Америки
    Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
рынки -- валютный рынок -- Foreign Exchange Market -- Forex -- контроль -- компании-брокеры -- фьючерсы -- фьючерсные рынки -- мошенничество -- трейдеры -- брокеры -- дилинговые центры -- ценные бумаги -- доходы -- правовое регулирование -- правовые акты -- биржи -- валютный биржевой рынок -- ликвидность -- фондовый рынок
Аннотация: Современный валютный рынок является одним из самых масштабных. Наиболее организованным и ликвидным валютный рынок является в Великобритании и США, поэтому опыт этих стран может быть интересен и полезен для России.

Доп.точки доступа:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами; CFTC; Национальная фьючерсная ассоциация; NFA; Управление по финансовым услугам; FSA; Национальная ассоциация участников фондового рынка; НАУФОР; Национальная валютная ассоциация; НВА; Банк России; Федеральная служба по финансовым рынкам; ФСФР; Комиссия по регулированию отношений участников финансовых рынков; КРОУФР

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Архипов, А.
Хеджирование рыночных рисков волатильностью [Текст] / А. Архипов // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 2. - С. 16-19 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--США
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- индексы волатильности -- риск-менеджмент -- рыночная волатильность -- рыночные риски -- снижение рисков -- фискальная политика -- фондовый рынок -- фьючерсы -- хеджирование
Аннотация: США по-прежнему является мировым финансовым центром, даже несмотря на то, что проблемы экономики именно в этой стране стали причиной кризиса 2008 г. В начале этого года агентство Bloomberg провело исследование среди ведущих управляющих, аналитиков и экономистов — пользователей одноименного информационно-торгового терминала. 36% (наибольшая доля) респондентов из более чем 900 опрошенных видят самую серьезную угрозу для роста мировой экономики в фискальной политике Штатов. И хотя американский фондовый рынок в течение последних 4 лет восстанавливается, экономические риски в один не самый прекрасный день могут стать триггером для выхода инвесторов из проблемных активов и привести к повышению рыночной волатильности. И тут возникает главный вопрос: как инвестор может застраховать себя от последствий обвала?

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Левин, В. С. (доктор экономических наук).
Продовольственные фьючерсы как инструмент справедливого ценообразования на рынке зерна [Текст] / В. С. Левин, Т. А. Матвеева // Финансы и кредит. - 2013. - № 42. - С. 2-5 : граф. - Библиогр.: с. 5 (5 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
бэквардейшн -- зерновые фьючерсы -- инструменты ценообразования -- контанго -- прогнозирование цены -- продовольственные фьючерсы -- рынок зерна -- рынок фьючерсов -- фьючерсная цена -- фьючерсный актив -- фьючерсы на пшеницу
Аннотация: Формулируются основные понятия, присущие рынку фьючерсов (фьючерсная цена, фьючерсный актив). Характеризуется рынок фьючерсов на пшеницу относительного наличного рынка в России. Характеризуются факторы, учитывая которые сельхозпроизводители могут оптимально рассчитывать будущую стоимость пшеницы и заключать выгодные контракты.

Доп.точки доступа:
Матвеева, Т. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Асатуров, К. Г. (сотрудник лаборатории анализа финансовых рынков).
Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH [Текст] / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С. 37-54 : ил. - Библиогр.: с. 52-53 . - ISSN 0424-7388

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Математическая экономика. Эконометрика
Экономика
Кл.слова (ненормированные):
GARCH модель многомерная -- акции -- асимметричные шоки волатильности -- динамическая корреляция -- коэффициент хеджирования -- многомерная модель GARCH -- показатель эффективности хеджирования -- фьючерсы -- хеджирующие стратегии
Аннотация: В работе предложен оригинальный метод построения стратегии динамического хеджирования инвестиций в акции, основанный на многомерных GARCH - моделях, позволяющий оценить коэффициенты хеджа по фьючерсам на рассматриваемые акции (работоспособность метода продемонстрирована для акций российских компаний). Метод обеспечивает расчет динамических коэффициентов хеджирования вместо фиксированных коэффициентов, получаемых традиционным методом наименьших квадратов.

Доп.точки доступа:
Теплова, Т. В. (доктор экономически наук; профессор; руководитель лаборатории анализа финансовых рынков)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Недосекин, Алексей Олегович (доктор экономических наук).
Управление ценовыми рисками нефтяных компаний с использованием фьючерсов [Текст] / А. О. Недосекин, З. И. Абдулаева, В. Ю. Калюта ; рец. М. М. Хайкина // Аудит и финансовый анализ. - 2013. - № 6. - С. 141-148 : 19 рис. - Библиогр.: с. 148 (8 назв.). - Рец. Хайкина М.М. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A338.45:662.7

ББК 65.305.143
Рубрики: Экономика
Экономика топливной промышленности

Кл.слова (ненормированные):
моделирование -- нефтяные фьючерсы -- нечеткая логика -- фондовый менеджмент -- ценовые риски
Аннотация: В статье предлагается механизм управления ценовыми рисками нефтяных компаний, в условиях понижательного тренда цен на энергоносители, с применением математических методов теории нечетких множеств. Построена модель управления, основанная на традиционных индикаторах технического анализа, с введением в модель дополнительных механизмов учета волатильности.

Доп.точки доступа:
Абдулаева, Зинаида Игоревна (старший преподаватель); Калюта, В. Ю. (аспирант); Хайкин, М. М. (доктор экономических наук; профессор) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Левин, В. С. (доктор экономических наук).
Новые финансовые инструменты в России: зерновые фьючерсы - проблемы и перспективы развития [Текст] / В. С. Левин, Т. А. Матвеева // Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С. 27-33 : табл., диагр. - Библиогр.: с. 33 (10 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.7

ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
биржевой оборот -- зерновые фьючерсы -- ликвидность фьючерсов -- объемы торгов -- производные финансовые инструменты -- рынок зерновых фьючерсов -- финансовые инструменты
Аннотация: В статье доказывается принадлежность зерновых фьючерсов к производным финансовым инструментам. Рассматриваются проблемы, препятствующие эффективному функционированию рынка зерновых фьючерсов в России, в частности их низкая ликвидность. Предлагаются мероприятия, способствующие повышению ликвидности зерновых фьючерсов на финансовом рынке РФ.

Доп.точки доступа:
Матвеева, Т. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Лахно, Ю. В. (кандидат экономических наук).
К вопросу о развитии российского рынка деривативов [Текст] / Ю. В. Лахно // Финансы и кредит. - 2013. - № 14. - С. 49-54 : табл. - Библиогр.: с. 54 (9 назв. ) . - ISSN 2071-4688

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
внебиржевые рынки -- деривативы -- кредитные деривативы -- мировой рынок деривативов -- опционы -- регуляторы финансового рынка -- рынок деривативов -- рынок ценных бумаг -- товарные деривативы -- финансовые инструменты -- фьючерсы
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ динамики торгов деривативами на биржах стран БРИКС, ЕС и США, что позволило выявить особенности развития данного рынка в России. Обозначены проблемы и перспективы российского рынка деривативов.

Доп.точки доступа:
Евросоюз; Европейский Союз; ЕС; БРИКС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-49

Тематический навигатор

Статистика за 27.08.2024
Число запросов	33843
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)