Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (12)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=фьючерсы<.>)

Общее количество найденных документов : 49
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-20 21-30 31-40 41-49

Александров, Д.
Фьючерсы на ОФЗ: краткий курс и итоги двух лет торгов [Текст] / Д. Александров, В. Закройщиков // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 3. - С. 33-36 : рис. . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

^a339.7

ББК 65.264 + 65.268
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Международные финансовые отношения--Россия
Кл.слова (ненормированные):
ОФЗ -- конверсионные коэффициенты -- облигации -- облигации федерального займа -- фьючерсные контракты -- фьючерсы -- фьючерсы ОФЗ -- ценные бумаги
Аннотация: Несмотря на более чем двухлетний исторический опыт фьючерсов на ОФЗ на российском рынке, не все профучастники в достаточной мере узнали и оценили достоинства этого инструмента. Авторы статьи предприняли попытку описать возможности этих контрактов, способов построения и дополнения торговых систем на их основе и знакомят с некоторыми готовящимися нововведениями, которые еще более расширят торговый ресурс пользователей.

Доп.точки доступа:
Закройщиков, В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Андреев, А.
Срочный рынок США: особенности, тенденции, перспективы [Текст] / А. Андреев // Рынок ценных бумаг. - 2011. - N 4. - С. 25-26.

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--США
Кл.слова (ненормированные):
опционы -- рынки товарных фьючерсов -- рынок деривативов -- срочные рынки -- сырьевые рынки -- сырьевые фьючерсы -- торги энергетическими фьючерсами -- торговые биржи -- фондовые биржи -- фондовые индексы -- фьючерсы
Аннотация: Американский рынок товарных фьючерсов представлен в основном CME Group Inc., которая охватывает три площадки и является основной, самой крупной в мире, в течение последних трех лет. Здесь торгуются фьючерсы и опционы на различные фондовые индексы, а также на сырье (нефть, газ, золото и др. ), сельскохозяйственные продукты и т. д.

Доп.точки доступа:
CME Group Inc., владелец большими производными и фьючерсными биржами

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Архипов, А.
Хеджирование рыночных рисков волатильностью [Текст] / А. Архипов // Рынок ценных бумаг. - 2013. - № 2. - С. 16-19 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика--США
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- индексы волатильности -- риск-менеджмент -- рыночная волатильность -- рыночные риски -- снижение рисков -- фискальная политика -- фондовый рынок -- фьючерсы -- хеджирование
Аннотация: США по-прежнему является мировым финансовым центром, даже несмотря на то, что проблемы экономики именно в этой стране стали причиной кризиса 2008 г. В начале этого года агентство Bloomberg провело исследование среди ведущих управляющих, аналитиков и экономистов — пользователей одноименного информационно-торгового терминала. 36% (наибольшая доля) респондентов из более чем 900 опрошенных видят самую серьезную угрозу для роста мировой экономики в фискальной политике Штатов. И хотя американский фондовый рынок в течение последних 4 лет восстанавливается, экономические риски в один не самый прекрасный день могут стать триггером для выхода инвесторов из проблемных активов и привести к повышению рыночной волатильности. И тут возникает главный вопрос: как инвестор может застраховать себя от последствий обвала?

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Асатуров, К. Г. (сотрудник лаборатории анализа финансовых рынков).
Построение коэффициентов хеджирования для высоколиквидных акций российского рынка на основе моделей класса GARCH [Текст] / К. Г. Асатуров, Т. В. Теплова // Экономика и математические методы. - 2014. - Т. 50, № 1. - С. 37-54 : ил. - Библиогр.: с. 52-53 . - ISSN 0424-7388

УДК

^a330.4

ББК 65в631
Рубрики: Математическая экономика. Эконометрика
Экономика
Кл.слова (ненормированные):
GARCH модель многомерная -- акции -- асимметричные шоки волатильности -- динамическая корреляция -- коэффициент хеджирования -- многомерная модель GARCH -- показатель эффективности хеджирования -- фьючерсы -- хеджирующие стратегии
Аннотация: В работе предложен оригинальный метод построения стратегии динамического хеджирования инвестиций в акции, основанный на многомерных GARCH - моделях, позволяющий оценить коэффициенты хеджа по фьючерсам на рассматриваемые акции (работоспособность метода продемонстрирована для акций российских компаний). Метод обеспечивает расчет динамических коэффициентов хеджирования вместо фиксированных коэффициентов, получаемых традиционным методом наименьших квадратов.

Доп.точки доступа:
Теплова, Т. В. (доктор экономически наук; профессор; руководитель лаборатории анализа финансовых рынков)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Буньков, В.
Затяжное реформирование рынка нефти [Текст] / В. Буньков // Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 2. - С. 34-36 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
нефть -- рынки нефти -- рынки сельскохозяйственной продукции -- рынки сырья -- сырьевые рынки -- сырьевые фьючерсы -- фьючерсы на бензин -- фьючерсы на газ -- фьючерсы на нефть -- ценообразование
Аннотация: Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами 14 января 2010 г. обнародовала предложения по введению лимитов на торговые позиции по фьючерсам на нефть, газ, бензин и печное топливо. Цель данной меры - ослабить влияние избыточных спекуляций на ценообразование.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Быков, А. Н. (д-р экон. наук).
Кризис финансовой глобализации и его последствия для мира и России [Текст] / А. Н. Быков // Российский внешнеэкономический вестник. - 2009. - N 1. - С. 3-15. . - Библиогр. в примеч. - Библиогр.: с. 15

УДК

^a338(100)

ББК 65.5
Рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения--Россия--США
Кл.слова (ненормированные):
инфляция -- фьючерсы -- интеграция -- антикризисные меры -- дефляция -- российская экономика -- глобализация -- капитализация -- финансовые институты -- антикризисная политика -- финансовые системы -- финансовые кризисы -- мировая финансовая система -- финансовая глобализация -- мировая валюта -- послевоенное время -- финансовая архитектура -- американский кризис -- система Бреттон-Вудс -- Бреттон-Вудс система -- нарождающиеся рынки -- оффшорные операции
Аннотация: Прослеживается развитие послевоенной мировой финансовой системы. Затрагивается проблема формирования новой мировой финансовой архитектуры. Рассматривается антикризисная политика США и России и ее перспективы.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

Габидинова, Гульназ Сабирзяновна (кандидат экономических наук, старший преподаватель).
Ценообразование на рынке ценных бумаг [Текст] / Г. С. Габидинова // Маркетинг. - 2010. - N 4 (113). - С. 84-94. : 2 рис. - Библиогр.: с. 94 (12 назв. )

УДК

^a336.761

^a338.5

ББК 65.264 + 65.25
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Цены. Ценообразование
Кл.слова (ненормированные):
РЦБ -- ценные бумаги -- формирование цен -- факторы ценообразования -- потребительская стоимость -- меновая стоимость -- стоимость ценных бумаг -- фьючерсы -- ценовые стратегии
Аннотация: В статье рассматриваются понятие стоимости ценных бумаг, специфика ценной бумаги как товара, факторы ценообразования и ценовые стратегии на рынке ценных бумаг.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эк. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

Герасимова, Лариса Николаевна (доктор экономических наук; доцент).
Совершенствование учета финансовых инструментов как направление развития инфраструктуры экономического роста [Текст] / Л. Н. Герасимова, Е. А. Сердюк ; рец. В. Г. Гетьман // Аудит и финансовый анализ. - 2011. - N 4. - С. 41-47 : 2 табл. - Библиогр.: с. 47 (10 назв.). - Рец. Гетьман В. Г. на ст. автора приведена в конце . - ISSN 0236-2988

УДК

^A657.0/.5

ББК 65.052.2
Рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет

Кл.слова (ненормированные):
финансовые инструменты -- мировой финансовый кризис -- бухгалтерский учет -- международные стандарты финансовой отчетности -- МСФО -- хеджирование -- деривативы -- фьючерсы -- опционы
Аннотация: В данной работе излагаются возможности улучшения инфраструктуры экономического роста путем совершенствования учета финансовых инструментов и раскрытия информации об их использовании.

Доп.точки доступа:
Сердюк, Евгений Александрович (студент); Гетьман, В. Г. (доктор экономических наук; профессор) \.\

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

Горюнов, Р.
Кризис вывел российский рынок на качественно новый уровень [Текст] : интервью с председателем правления Фондовой биржи РТС Романом Горюновым / Р. Горюнов // Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 1. - С. 22-25 . - ISSN 0869-6608

УДК

^a336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
иностранные инвестиции -- интервью -- рынки акций -- рынки ценных бумаг -- финансовые кризисы -- фондовые биржи -- фондовые рынки -- фьючерсы
Аннотация: Кризис в очередной раз доказал всем необходимость тщательного подхода к вопросам оценки рисков, ведь именно по причине их недооценки мировая финансовая система фактически оказалась на грани пропасти, - Считает председатель правления Фондовой биржи РТС Роман Горюнов. В своем интервью он рассказывает, как справилась с кризисом Биржа, какие уроки преподнес участникам рынка 2009 г., как РТС удалось в несколько раз увеличить объемы торговли акциями и каким будет новый стандарт российского фондового рынка.

Доп.точки доступа:
Фондовая биржа РТС

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

10.

Гурвич, Евсей Томович.
Анализ экспертных и официальных прогнозов цен на нефть [Текст] / Е. Т. Гурвич, И. В. Прилепский // Вопросы экономики. - 2018. - № 4. - С. 26-48. - Библиогр.: с. 47-48 (25 назв.). - Прил.

УДК

^a330.101.541

ББК 65.012.3
Рубрики: Экономика
Макроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
нефтяной рынок -- нефтяные фьючерсы -- официальные прогнозы -- точность прогнозов -- цены на нефть -- экспертные прогнозы
Аннотация: В работе изучаются факторы формирования прогнозов цен на нефть ведущих экспертных и официальных организаций. Показано, что прогнозы всех организаций учитывают как фундаментальные факторы нефтяного рынка, так и текущую конъюнктуру, но придают им разную значимость. Выявлена нелинейная зависимость точности прогнозов от горизонта: наибольшую ошибку имеют прогнозы на 6-8 лет, что можно объяснить противоречием между линейным характером прогнозов и циклической динамикой цен на нефть, наблюдаемой в течение последнего полувека.

Доп.точки доступа:
Прилепский, Илья Владимирович

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эк. (1)
Свободны: эк. (1)

Найти похожие

1-10 11-20 21-30 31-40 41-49

Тематический навигатор

Статистика за 24.07.2024
Число запросов	92627
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)