Библиотека Амурского Государственного Университета

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

БД "Книги"

БД "Статьи"

Труды АМГУ

Выпускные квалификационные работы

Антитеррор

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

БД "Книги" (7)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=стохастические уравнения<.>)

Общее количество найденных документов : 18
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-18

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Асеков А. З., Шамаев А. С.
Заглавие : Алгоритм построения эффективного фронта инвестиционного портфеля
Серия: Управление в стохастических системах и в условиях неопределенности
Место публикации : Известия РАН. Теория и системы управления. - 2017. - № 4. - С.76-85. - ISSN 0002-3388 (Шифр irts/2017/4). - ISSN 0002-3388
Примечания : Библиогр.: с. 85 (4 назв. )
УДК : 519.6
ББК : 22.19
Предметные рубрики: Математика
Вычислительная математика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): алгоритмы вычисления--дифференциальные уравнения--инвестиционный портфель--макроэкономические факторы--стохастические системы--стохастические уравнения--условия неопределенности
Аннотация: Рассматривается алгоритм вычисления предельного (при больших значениях времени) эффективного фронта инвестиционного портфеля, активы которого задаются стохастическими дифференциальными уравнениями. В модели также учитывается влияние макроэкономических факторов. Особенностью приведенного алгоритма является использование только простейших операций линейной алгебры.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Станжицкий А. Н., Креневич А. П., Новак И. Г.
Заглавие : Асимптотическая эквивалентность линейных стохастических систем Ито и колеблемость решений линейных уравнений второго порядка
Серия: Обыкновенные дифференциальные уравнения
Место публикации : Дифференциальные уравнения. - 2011. - Т. 47, N 6. - С. 796-810 (Шифр difu/2011/47/6)
Примечания : Библиогр.: с. 810 (10 назв. )
УДК : 517.9
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): асимптотическая эквивалентность--линейные стохастические системы--детерминированные системы--колеблемость решений--линейные уравнения--стохастические уравнения--уравнение ито--ито уравнение--полуоси--условия эквивалентности
Аннотация: Установлены условия асимптотической эквивалентности линейных стохастических и детерминированных систем, а также исследован вопрос колеблемости решений стохастического уравнения Ито второго порядка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дороговцев А. А.
Заглавие : Краевые задачи для стохастических уравнений с упреждением
Серия: Математика
Место публикации : Доклады Академии наук. - 2008. - Т. 418, N 4, февраль. - С. С. 443-446 (Шифр dran/2008/418/4)
Примечания : Библиогр.: с. 446
УДК : 519.21
ББК : 22.171
Предметные рубрики: Математика
Теория вероятностей
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): краевые задачи--уравнения--стохастические уравнения--операторы вторичного квантования--функционалы--стохастическое интегрирование--гаусовский процесс--уравнения с упреждением
Аннотация: Работа посвящена выводу и исследованию стохастических дифференциальных уравнений с расширенным интегралом для функционалов от диффузионных процессов, получающихся в результате применения операторов вторичного квантования.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коверда В. П., Скоков В. Н.
Заглавие : Максимум энтропии в случайных процессах с 1/ f-спектром
Серия: Физика
Место публикации : Доклады Академии наук. - 2010. - Т. 434, N 6, октябрь. - С. 760-764: 3 рис. (Шифр dran/2010/434/6)
Примечания : Библиогр.: с. 764 (15 назв. )
УДК : 536.42
ББК : 22.375
Предметные рубрики: Физика
Термодинамика твердых тел
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): энтропия--флуктуации--лавинная динамика--информационная энтропия--численное интегрирование--стохастические уравнения
Аннотация: Найден локальный максимум информационной энтропии для функции распределения. Показано, что координаты максимума определяют критическое состояние системы, при котором спектры флуктуирующих величин обратно пропорциональны частоте, а их функции распределения имеют степенные хвосты.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коверда В. П., Скоков В. Н.
Заглавие : Максимум энтропии и детерминированное воздействие на случайный процесс с {1}/ [f] спектром
Серия: Физика
Место публикации : Доклады Академии наук. - 2012. - Т. 444, № 6, июнь. - С.616-619: 3 рис., 1 табл. - ISSN 0869-5652 (Шифр dran/2012/444/6). - ISSN 0869-5652
Примечания : Библиогр.: с. 619 (15 назв.)
УДК : 536.42
ББК : 22.375
Предметные рубрики: Физика
Термодинамика твердых тел
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): флуктации физических процессов--случайные процессы--стохастические уравнения
Аннотация: Исследуется устойчивость сложных стохастических процессов при детерминированном воздействии на случайные процессы с {1}/ [f] спектром.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Грачев Д. А., Жданов А. Г.
Заглавие : Моделирование нелинейного режима для лагранжевых решений некоторых стохастических эволюционных уравнений
Место публикации : Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2012. - Т. 52, № 10. - С.1890-1903. - ISSN 0044-4669 (Шифр zhvm/2012/52/10). - ISSN 0044-4669
Примечания : Библиогр.: c. 1903
УДК : 519.6
ББК : 22.19
Предметные рубрики: Математика
Вычислительная математика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): задачи усреднения--статистические моменты--стохастические уравнения--стохастические эволюционные уравнения--численные эксперименты--эффекты перемежаемости
Аннотация: Исследуются некоторые нелинейные задачи, в рамках которых на начальной стадии воспроизводятся эффекты перемежаемости. Показано, что с развитием нелинейности быстро падает минимальное число независимых случайных реализаций, необходимое для исследования среднего решения и его высших статистических моментов. В ходе численного эксперимента продемонстрирован слабый рост моментов на нелинейном режиме, свидетельствующий об отсутствии финального распределения.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Синельников С. С.
Заглавие : О совместном распределении (sup X - X, sup X) для процесса Леви X
Серия: В Московском математическом обществе .
Сообщения Московского математического общества
Место публикации : Успехи математических наук. - 2010. - Т. 65, вып. 6 (396). - С. 193-194 (Шифр umna/2010/65/6)
Примечания : Библиогр.: с. 194 (5 назв. )
УДК : 517.9
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): процесс леви--леви процесс--стохастические уравнения--дифференциальные уравнения--броуновское движение--положительные скачки
Аннотация: Предполагается что процесс X[t] не имеет положительных скачков. Тогда пара процессов (S[t] - X[t], S[t]) совпадает по распределению с парой процессов (\Y[t]\, L[t]), где Yt является решением стохастического дифференциального уравнения.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Станжицкий А. Н., Самойленко Е. А., Могилева В. В.
Заглавие : О существовании оптимального управления с обратной связью для стохастических систем
Серия: Теория управления
Место публикации : Дифференциальные уравнения. - 2013. - Т. 49, № 11. - С.1485-1493. - ISSN 0374-0641 (Шифр difu/2013/49/11). - ISSN 0374-0641
Примечания : Библиогр.: с. 1493 (12 назв.)
УДК : 517.9
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): беллмана программирование--динамическое программирование--дифференциальные уравнения--обратная связь--оптимальное управление--программирование беллмана--равенства--решения задач--системы уравнений--стохастические системы--стохастические уравнения--экстремальные задачи
Аннотация: Доказано существование оптимального управления для систем стохастических дифференциальных уравнений без решения уравнения динамического программирования Беллмана с использованием прямых методов решения экстремальных задач.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Паламарчук Е. С.
Заглавие : Об оптимальной суперэкспоненциальной стабилизации решений линейных стохастических дифференциальных уравнений
Серия: Стохастические системы
Место публикации : Автоматика и телемеханика. - 2021. - № 3. - С.98-111. - ISSN 0005-2310 (Шифр avte/2021/3). - ISSN 0005-2310
Примечания : Библиогр.: с. 110-111 (20 назв.)
УДК : 621.398 + 517.9
ББК : 32.96 + 22.161.6
Предметные рубрики: Радиоэлектроника
Автоматика и телемеханика
Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): асимптотика--дифференциальные уравнения--линейные уравнения--оптимальная суперэкспоненциальная стабилизация--решения уравнений--случайные процессы--стабилизация--стохастические уравнения--суперэкспоненциальная стабилизация--управляемые случайные процессы--уравнения
Аннотация: Рассматривается задача оптимальной асимптотической стабилизации траекторий линейного управляемого случайного процесса.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Богачев В. И., Прато Дж. Да, Рекнер М.
Заглавие : Параболические уравнения для мер на бесконечномерных пространствах
Серия: Математика
Место публикации : Доклады Академии наук. - 2008. - Т. 421, N 4, август. - С. 439-444 (Шифр dran/2008/421/4)
Примечания : Библиогр.: с. 444
УДК : 517.9
ББК : 22.161.6
Предметные рубрики: Математика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): уравнения колмогорова--колмогорова уравнения--бесконечномерные пространства--параболические уравнения--стохастические уравнения--параболические операторы
Аннотация: Ранее было проведено исследование уравнений Колмогорова для переходных вероятностей диффузионных процессов. Здесь изучены аналогичные задачи в бесконечной размерности. Даны приложения к стохастическим дифференциальным уравнениям с частными производными, таким, как стохастические уравнения типа Навье-Стокса и типа диффузионной реакции.
Найти похожие

1-10 11-18

Тематический навигатор

Статистика за 08.09.2024
Число запросов	25966
Число посетителей	1
Число заказов	0

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)